能力测试试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷风险管理能力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.感知风险 B.识别风险 C.分析风险 D.评估风险【答案】A 2、通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A.战术、宏观和全局 B.战略、战术和全局 C.战术、宏观和微观 D.宏观战略、中观管理和微观操作【答案】D 3、（2019 年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。A.流动性风险 B.声誉风险 C.市场风险 D.战略风险【答案】B 4、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C 5、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】B 6、质量缺陷是（）。A.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影响使用功能和工程结构性安全的，也不会有永久性不可弥补损失 B.由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能 C.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响使用功能和工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失 D.由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能【答案】A 7、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。A.风险集中 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】A 8、根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 600，第一年的边际死亡率为 250，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A.3.45 B.3.59 C.3.67 D.4.35【答案】B 9、（2018 年真题）下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】A 10、下列属于测量银行流动指标的是（）。A.现金头寸指标 B.贷款总额与核心存款的比率 C.大额负债依赖度 D.以上都是【答案】D 11、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险【答案】C 12、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5 B.0.8 C.2.0 D.1.6【答案】D 13、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构 B.分布结构 C.资产负债期限结构 D.币种结构【答案】A 14、进人落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面（）。A.1030mm B.3050mm C.5080mm D.80100mm【答案】C 15、当直接风险主体为空壳公司或 SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国 B.母公司注册所在地 C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心【答案】C 16、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 04元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为（）。A.2 B.3 C.5 D.8【答案】D 17、()是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.表内流动性【答案】A 18、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险 B.影响外包活动的外部因素 C.本机构对外包活动的风险管控能力 D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】D 19、下列风管材质中，不属于金属风管的是（）。A.普通钢板 B.铝板 C.不锈钢板 D.玻璃钢【答案】D 20、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表()。A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【答案】B 21、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D 22、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()A.现金头寸指标 B.核心存款指标 C.贷款总额与核心存款的比率 D.贷款总额与总资产的比率【答案】D 23、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式【答案】B 24、（2020 年真题）我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法（试行）计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为（）A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本 B.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8%x12.5 C.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x12.5 D.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8【答案】C 25、以下不是信贷审批原则的是（）。A.申贷合并原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则【答案】A 26、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。A.外币活期存款 B.外汇储备存款 C.应解保证金 D.外币定期存款【答案】B 27、（）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。A.限额设立 B.限额调整 C.限额监测 D.超限额管理【答案】A 28、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A.2005 B.2006 C.2012 D.2016【答案】A 29、下列不属于资金业务流程的是()。A.前台交易 B.中台风险管理 C.后台结算清算 D.贷后管理【答案】D 30、（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约损失率 B.贷款不良率 C.违约概率 D.违约频率【答案】D 31、国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对短期使用或用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁年限一般不超过（）年。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】D 32、假设商业银行根据过去 100 天的历史数据计算交易账户的 VaR 值为 1000 万元人民 币（置信区间为 99%，持有期为 1 天）。则该银行在未来 100 个交易日内，预期交易账户至少 会有（）天的损失超过 1000 万元。A.10 B.3 C.2 D.1【答案】D 33、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。A.外部审计 B.内部审计 C.国家审计 D.社会审计【答案】B 34、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险 B.客户风险 C.竞争对手风险 D.技术风险【答案】C 35、风险监管的特点不包括（）。A.目标明确 B.计划性弱 C.提高效率 D.节省资源【答案】B 36、（2018 年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点 A 的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险规避【答案】D 37、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（）。A.以监理单位意见为准 B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理 C.建设单位意见为准 D.法院仲裁【答案】B 38、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。A.再贷款利率 B.存款准备金利率 C.超额存款准备金利率 D.金融机构的法定存贷款利率【答案】D 39、（2020 年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】C 40、20 世纪 60 年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的 CAPM 模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论【答案】B 41、以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度【答案】D 42、巴塞尔委员会有效银行核心监管原则（2012）指出，（）是风险管理体系的有机组成部分。A.内部控制 B.合规管理 C.有效隔离 D.单独管理【答案】A 43、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.借款人承受较低的风险 B.潜在借款人的风险水平下降 C.所有企业的违约风险有一定程度的提高 D.所有企业的履约程度有一定的提高【答案】C 44、下列属于商业银行风险管理战略内容的是(?)。A.战略目标和战略方式 B.战略目标和实现路径 C.战略目标和实现方式 D.战略目标和战略管理【答案】B 45、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。A.监管机构对商业银行的盈利预期 B.商业银行改革/重组的成本/收益 C.监管机构责令整改的不利信息/事件 D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】A 46、证券业存款属于（）。A.敏感负债 B.脆弱资金 C.平均存款 D.核心存款【答案】A 47、根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备不包括()。A.附加准备 B.一般准备 C.特种准备 D.专项准备【答案】A 48、巴塞尔委员会有效风险数据加总和风险报告原则要求，下列（）不属于风险报告的要求。A.频率 B.分发 C.清晰度和可用性 D.公正【答案】D 49、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解