过关检测试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案

过关检测试卷过关检测试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷风险管理题库综合试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某商业银行由 X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为 120 亿元，假设单独计算 X、Y 业务部门的非预期损失分别为 60 亿元、90 亿元，则应当给X、Y 业务部门配置的经济资本分别为（）。A.X60 亿元，Y60 亿元 B.X60 亿元，Y90 亿元 C.X48 亿元，Y72 亿元 D.X30 亿元，Y90 亿元【答案】C 2、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。A.董事会 B.高级管理层 C.风险管理委员会 D.风险管理部门【答案】C 3、()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】B 4、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于()。A.基本面指标和基本面指标 B.基本面指标和财务指标 C.财务指标和财务指标 D.财务指标和基本面指标【答案】D 5、下列关于资本的说法，正确的是()A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本 D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C 6、()是最具流动性的资产。A.股票 B.贷款 C.现金 D.票据【答案】C 7、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险 B.集中度风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】B 8、下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。A.要树立正确的风险管理理念 B.要加强高级管理层的驱动作用 C.要充分发挥信息系统的作用 D.要创建学习型组织【答案】C 9、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.450 B.440 C.290 D.140【答案】B 10、内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。A.监督、管理 B.交流、评价 C.管理、评价 D.监督、评价【答案】D 11、（2020 年真题）市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险 C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险 D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险【答案】A 12、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。A.买入价 B.卖出价 C.中间价 D.以上都是【答案】C 13、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性【答案】C 14、流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少、增加 B.增加、减少 C.减少、不变 D.不变、增加【答案】A 15、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试 B.资本规划 C.情景选择 D.定性压力测试及管理行动【答案】B 16、（2021 年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款 C.贷款损失准备/各项贷款余额 D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】A 17、下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是()A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额 B.国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额 C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致 D.在我国，在一定时期内，实施区域风险限额管理是有必要的【答案】D 18、银行监管的公正原则中，()要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。A.实体公正 B.结果公正 C.执法公正 D.程序公正【答案】D 19、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.年度重大事项 B.公司治理情况 C.资本计量和管理 D.财务会计报告【答案】C 20、（2018 年真题）关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述中错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响 B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难 C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动【答案】A 21、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。A.二 B.三 C.四 D.五【答案】B 22、()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A.风险对冲 B.风险计量 C.风险转移 D.风险补偿【答案】B 23、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.操作风险不会对流动性造成显著影响 D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】C 24、账面减值是指（）。A.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少 C.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少，如内部欺诈导致的销账等 D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等【答案】C 25、()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件【答案】B 26、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率【答案】D 27、（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲?【答案】D 28、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 29、在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()A.即期净敞口头寸 B.累计净敞口头寸 C.敞口头寸 D.总敞口头寸【答案】A 30、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系 B.完善激励约束机制 C.完善的公司治理 D.以上都正确【答案】A 31、（2019 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头 20,日元多头 30,欧元多头 40,英镑多头 50,美元空头 60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）A.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 120 B.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 40 C.累计总敞口头寸 300,净总敞口头寸空头 40 D.累计总敞口头寸 100,净总敞口头寸空头 80【答案】B 32、背景：某 9 层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为 2000 元（超过 5m 人工费为 1000 元），材料费为 5000 元，机械使用费为 500 元。请回答下列问题：A.330 元 B.660 元 C.518 元 D.1650 元【答案】C 33、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D 34、（2021 年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作 C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】D 35、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.1 B.1.2 C.0.9 D.0.7【答案】B 36、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利 B.对冲风险和价值发现 C.套期保值和转移风险 D.价值发现和套利【答案】C 37、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。A.10以下 B.10以上 C.20以下 D.20以上【答案】B 38、下列具有保证人资格的是()。A.国家机关 B.学校 C.具有代为清偿能力的法人 D.医院【答案】C 39、（2020 年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险 B.计提损失准备金 C.计提资本金 D.冲减经营利润【答案】C 40、()对战略风险管理的结果负有最终责任。A.监事会 B.股东大会 C.公司治理层 D.董事会【答案】D 41、某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 30、40和 30，三种资产对应的百分比收益率分别为 10、22和 9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5 B.14 C.13.5 D.12【答案】A 42、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团的短期偿债能力较弱 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】C 43、商业银行操作风险的特点是()。A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位 B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来 C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单 D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】A 44、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】A 45、证券组合理论体现在()。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】C 46、（2019 年真题）LCR 本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。A.10 B.15 C.30 D.90【答案】C 47、补发的土地证书应注明“补发”字样，时间以（）为准。A.补发证书日 B.申请补发证书日 C.土地登记簿登记日 D.申请日【答案】C 48、不属于竣工验收提交的文件（）。A.施工单位签署的工程质量保修书 B.法规、规章规定必须提供的其他文件 C.工程竣工验收报告 D.工程竣工条例【答案】D 49、汇率波动受黄金输送费用