过关检测试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案

过关检测试卷过关检测试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷风险管理全真模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。A.准确性原则 B.重要性原则 C.谨慎性原则 D.全面性原则【答案】A 2、账户管理属于（）。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 3、不良贷款转让是指银行对（）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.20 B.10 C.50 D.5【答案】B 4、根据计量的结果通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】D 5、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加，出现定价困难 D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D 6、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。A.明确董事会和高级管理层的责任 B.建立清晰的声誉风险管理流程 C.强信息披露的监管和制度的完善 D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】C 7、（2018 年真题）下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是（）。A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段 B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式 C.在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易 D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制【答案】C 8、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。A.管理能力和行业地位 B.外包服务的集中度 C.财务稳健性 D.突发事件应对能力【答案】B 9、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定 B.自然灾害 C.业务外包 D.恐怖威胁【答案】B 10、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 l00 股，半年后每股收到 04元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为()。A.2 B.3 C.5 D.8【答案】D 11、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。A.名义价值 B.实际价值 C.公允价值 D.市场价值【答案】C 12、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。A.组合风险对冲 B.商品风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】C 13、（2020 年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30 B.10 C.20 D.60【答案】A 14、资产净利率的计算公式是（）。A.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100 B.资产净利率=(销售收入-销售成本)销售收入100 C.资产净利率=(净利润平均总资产)100 D.资产净利率=(净利润销售收入)100【答案】A 15、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。A.有效银行监管的核心原则 B.巴塞尔新资本协议 C.巴塞尔资本协议 D.以上都不是【答案】C 16、()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任 范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督、评价与纠正【答案】C 17、下列不属于盈利能力指标的是()。A.流动比率 B.营业收入利润率 C.净资产收益率 D.总资产收益率【答案】A 18、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复 杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（）。A.利率风险 B.国家风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】D 19、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()。A.保证人的贷款规模 B.保证人的保证意愿 C.保证人的关联方 D.保证人的行业地位【答案】B 20、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。A.农产品 B.石油 C.铜 D.黄金【答案】D 21、风险管理流程的第三步是（）。A.风险识别 B.风险控制 C.风险计量 D.风险监测【答案】D 22、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准 的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 23、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（）属于第二类质押品。A.评级为 AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券 B.银行存单 C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券 D.黄金【答案】A 24、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制 B.确保所有信息系统的安全 C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别 D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全【答案】C 25、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票 B.现金 C.同业借款 D.债券【答案】B 26、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（）。A.借款评级 B.债项评级 C.债务人评级 D.债权人评级【答案】B 27、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境 B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性 C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构 D.分散商业银行过度集中的信用风险【答案】C 28、某公司 2016 年流动资产合计 3000 万元，其中存货 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2016 年流动比率为（）。A.1 B.0.5 C.1.5 D.0.74【答案】C 29、根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 600，第一年的边际死亡率为 250，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A.3.45 B.3.59 C.3.67 D.4.35【答案】B 30、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法 B.方差协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】A 31、（2019 年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，该种方法是（）。A.方差协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.标准法【答案】A 32、2009 年 8 月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.商业银行声誉风险管理指引 B.巴塞尔新资本协议 C.巴塞尔资本协议 D.资本协议市场风险补充规定【答案】A 33、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】B 34、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险 B.银行能对该账户的头寸进行准确估值 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D 35、（2018 年真题）下列关于商业银行声誉风险的理解中，最恰当的是（）。A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理 B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免 C.声誉风险不会损害到银行的经济价值 D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A 36、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.层次分析法【答案】B 37、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B.显示总体组合和各个子组合的风险状况 C.讨论各种流程和措施的有效性 D.报告重要单笔业务头寸的风险状况【答案】A 38、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来 3 年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。A.外部环境评估 B.行业因素评估 C.决策者因素评估 D.其他相关因素评估【答案】B 39、金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】D 40、土地登记申请应该由（）提出。A.街道办事处 B.居委会 C.土地权利人 D.土地管理部门代替土地权利人【答案】C 41、下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。A.优先股及其溢价 B.资本公积及盈余公积可计入部分 C.超额贷款损失准备可计人部分 D.一般风险准备可计人部分【答案】C 42、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次 B.至少每两年一次 C.每两年一次 D.每三年一次【答案】A 43、商业银行资本管理办法(试行)实施后，通常情况下非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.5 B.6 C.10.5 D.11.5【答案】C 44、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理短期内没有益处 B.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现 C.战略风险管理不需要配置资本 D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D 45、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 46、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（）。A.强度试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.通水试验【答案】C 47、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 C.评价结果是信用等级和违约概率 D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小【答案】D 48、下列关于久期缺口的理解，不正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感【答案】D 49、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。A.本票、汇款、信用证 B.本票、信用证、托收 C.汇款、信用证、托收 D.汇票、信用证、支票【答案】