自测模拟预测题库(名校卷)中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一

自测模拟预测题库自测模拟预测题库(名校卷名校卷)中级银行从业资格之中中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一级风险管理精选试题及答案一 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本 B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量 C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品 D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】B 2、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。A.贷款风险迁徙率 B.客户授信集中度 C.不良贷款拨备覆盖率 D.不良贷款率【答案】B 3、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度 B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定 C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况 D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C 4、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。A.减少经济资本配置 B.降低风险暴露 C.风险转移 D.设定止损限额【答案】A 5、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业的财务真实性比较难以把握 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D 6、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 2.5，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9 B.1.5 C.60 D.8.5【答案】D 7、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于 25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于 150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】C 8、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A 9、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系 B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法 C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序 D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A 10、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D 11、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 12、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A 13、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 14、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.较低国别风险 B.低国别风险 C.较高国别风险 D.中等国别风险【答案】D 15、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别 B.风险监测 C.风险控制 D.风险加总【答案】D 16、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】B 17、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 18、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C 19、某银行 2010 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为 40000 亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200 B.300 C.600 D.800【答案】A 20、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 21、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿元。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40 B.90 C.30 D.67.5【答案】D 22、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性 D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C 23、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A.还款记录 B.还款意愿 C.盈利能力 D.还款能力【答案】D 24、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】A 25、计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR 值只在 99的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D 26、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标 B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配 D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D 27、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 28、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D 29、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。A.前台交易 B.中台风险管理 C.评级授信 D.后台结算清算【答案】C 30、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本 B.资本充足率 C.存款准备金 D.存款保险【答案】B 31、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约【答案】B 32、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B 33、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】D 34、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.个人住房抵押贷款 D.对于一般企业的债权【答案】B 35、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法 B.权重法 C.监管映射法 D.违约概率法【答案】B 36、假设违约损失率(LGD)为 14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10 B.14.5 C.18.5 D.20【答案】A 37、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业的财务真实性比较难以把握 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D 38、CBRC 流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75 B.60 C.50 D.45【答案】A 39、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】B 40、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重 B.资本监管 C.充足计提各类资产损失准备 D.信用风险加权资产【答案】C 41、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 42、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险 B.汇率风险 C.商