近三年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案

近三年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习近三年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、（2021 年真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标 D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D 2、对人民法院查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。A.土地所有权 B.土地使用权 C.土地抵押权 D.土地他项权利【答案】B 3、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10 B.15 C.20 D.30【答案】D 4、对于超限额的处置，应由（）负责组织落实。A.合规管理部门 B.风险管理部门 C.内部控制部门 D.监管部门【答案】B 5、土地更正登记的法律特征不包括（）。A.已完成初始和变更土地登记 B.利害关系人申请更正登记的，应取得土地登记簿记载的土地权利人同意更正的书面或口头证明 C.更正登记内容涉及土地权利归属时，更正登记结果应当公告 D.更正登记的内容不应妨碍第三者的利害关系，否则应经其同意【答案】B 6、2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1 500 亿元，其中在 2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 300 亿元，则次级类贷款迁徙率 为()。A.35 B.40 C.67 D.80【答案】C 7、()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A.失误树分析方法 B.分解分析法 C.制作风险清单法 D.财务状况分析法【答案】B 8、A 公司 2010 年流动资产合计 500 万元，其中存货 80 万元，预付账款 20 万元，应收账款 40 万元，流动负债合计 400 万元，则该公司 2010 年速动比率为（）。A.1.25 B.1.15 C.1 D.0.9【答案】C 9、一银行 2015 年贷款应提准备为 2000 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为（）。A.1300 亿元 B.1600 亿元 C.1800 亿元 D.1700 亿元【答案】B 10、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素【答案】D 11、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院 D.反洗钱监测分析中心【答案】D 12、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.140 B.150 C.120 D.230【答案】A 13、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值 B.市场价值 C.内在价值 D.公允价值【答案】A 14、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()A.现金头寸指标 B.核心存款指标 C.贷款总额与核心存款的比率 D.贷款总额与总资产的比率【答案】D 15、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户形象 B.提高股东回报率 C.资本充足率保持在 10%以上 D.实现员工价值【答案】C 16、（2018 年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（）。A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D 17、巴塞尔委员会于（）公布了第三版银行公司治理原则。A.2006 年 B.2010 年 C.2013 年 D.2015 年【答案】B 18、商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度 B.与交易直接相关的或有项目 C.个人住房抵押贷款 D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】D 19、专题报告反映的内容不包括（）。A.重大风险事项描述 B.加强风险管理的建议 C.发展趋势及风险因素分析 D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B 20、（2018 年真题）下列关于商业银行内部控制的描述中，正确的是（）。A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与 B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求 C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权利 D.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价【答案】A 21、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（）。A.外币贷款和外汇交易 B.交易性人民币债券投资 C.人民币贷款 D.外币债券投资【答案】C 22、A 银行的外汇敝口头寸如下：美元多头 180，英镑多头 430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头 130，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610 B.1000 C.90 D.1130【答案】A 23、巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因【答案】D 24、经销商风险包括下列哪项（）A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效 B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约 C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险 D.以上都对【答案】D 25、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款【答案】C 26、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.信用 B.操作 C.市场 D.利率【答案】B 27、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率 B.定性分析、小概率 C.定性分析、大概率 D.定量分析、小概率【答案】D 28、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期资产减去即期负债 C.包括变化较小的结构性资产或负债 D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】C 29、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产 B.销售额/总资产 C.留存收益/总资产 D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C 30、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.市场风险 D.国别风险【答案】B 31、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?【答案】D 32、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。A.商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权 B.对中央政府投资的公用企业的债权 C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 D.对政策性银行的债权【答案】B 33、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 B.在现金债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 C.在合成债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券 D.在现金债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】B 34、()是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。A.依法原列 B.效率原则 C.公开原则 D.公正原则【答案】D 35、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性 B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性 C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分 D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件【答案】C 36、在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。A.重要性 B.及时性 C.统一性 D.谨慎性【答案】A 37、某银行用 1 年期存款作为 1 年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期限错配风险【答案】C 38、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D 39、下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的 能力也就越强 B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常 D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】D 40、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法 B.统计预警法 C.黑色预警法 D.指数预警法【答案】D 41、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D 42、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A.提高流动性管理的预见性 B.建立多层级的流动性屏障 C.通过金融市场控制风险 D.危机处理方案【答案】D 43、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性【答案】A 44、如果一个资产期初投资 l00 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4【答案】D 45、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理机构 B.由其监护人担任 C.县级土地主管部门 D.当事人自己【答案】B 46、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的