历年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选含答案

历年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选含历年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选含答案答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款 150 亿，关注类贷款40 亿，次级类贷款 5 亿，可疑类贷款 4 亿，损失类贷款 1 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D 2、（2018 年真题）下列不属于盈利能力比率的是（）。A.销售毛利率 B.资产净利率 C.总资产收益率 D.存货周转率【答案】D 3、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率 C.行业销售利润率 D.行业资本积累率【答案】A 4、风险识别包括（）两个环节。A.感知风险和检测风险 B.计量风险和分析风险 C.感知风险和分析风险 D.计量风险和监控风险【答案】C 5、（2018 年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 B.能够满足内部需求以及监管问询的要求 C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】A 6、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果 B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露【答案】C 7、如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万美元，美元远期空头 300 万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700 B.300 C.600 D.500【答案】B 8、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。A.单向、智能化 B.多向交互式、经济化 C.单向、经济化 D.多向交互式、智能化【答案】D 9、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备 B.专项准备 C.特种准备 D.一般风险准备【答案】C 10、商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品业务风险识别、评估、控制、审查和监督管理。这体现了新产品业务风险管理的()。A.统一性原则 B.全面性原则 C.适应性原则 D.统筹性原则【答案】A 11、风险管理的第一道防线是（）。A.风险管理制度 B.风险管理职能部门 C.前台业务部门 D.内部审计【答案】C 12、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者 B.直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者 C.直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者 D.直接或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者【答案】A 13、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率 B.定性分析、小概率 C.定性分析、大概率 D.定量分析、小概率【答案】D 14、（2018 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸多头 500 B.累计总敞口头寸 100，净总敞口头寸空头 300 C.累计总敞口头寸 500，净总敞口头寸多头 100 D.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸空头 100【答案】C 15、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额 2250 万元 B.余额 1000 万元 C.余额 3250 万元 D.缺口 1000 万元【答案】A 16、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6 个月以上（含 6 个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B 17、市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。A.水平收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.被动收益率曲线 D.正向收益率曲线【答案】B 18、（2018 年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）。A.减少；增加 B.增加；减少 C.增加；增加 D.减少；减少【答案】C 19、巴塞尔新资本协议通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化 B.经济资本，高级风险量化 C.会计资本，风险定性分析 D.注册资本，风险定性分析【答案】A 20、某商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元。核心存款平均额为 400 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。A.400 B.300 C.200 D.100【答案】B 21、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()。A.风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿 C.风险转移只能是保险转移 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B 22、经销商风险包括下列哪项（）A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效 B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约 C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险 D.以上都对【答案】D 23、下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A 24、()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化【答案】D 25、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件 B.系统缺陷 C.违反内部流程 D.人员因素【答案】A 26、()是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型 B.违约概率模型 C.风险等级模型 D.信用评分模型【答案】D 27、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果 D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】B 28、下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是（）。A.生产与经营风险分析 B.行业风险分析 C.现金流量分析 D.管理层风险分析【答案】C 29、（2018 年真题）外部的盗窃、抢劫行为属于（）事件。A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.系统缺陷 D.人员因素【答案】B 30、商业银行的()负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.董事会 B.高级管理层 C.首席信息官 D.信息科技部门【答案】A 31、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（）。A.4 年 1 次全面审计 B.5 年 2 次非全面审计 C.3 年 1 次全面审计 D.3 年 1 次非全面审计【答案】C 32、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风脸管理模式阶 段全面风险管理模式阶段 B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理 模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段【答案】D 33、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险合规性的分析、评价 B.财务报表检查 C.会计资料的规范性 D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】A 34、商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 1.04 亿元，回收总成本为 0.44 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A 35、下列关于压力测试，说法错误的是（）。A.压力测试需要定性与定量结合 B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试 C.压力测试以定量为主 D.压力测试以定性为主【答案】D 36、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政 府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法 B.公共利益集团持续的压力/运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D 37、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。A.1520 B.2025 C.2530 D.3035【答案】B 38、下列（）不属于杠杆率指标的优点。A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展 B.避免了资本套利和监管套利 C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产 D.风险中性的，相对简单易懂【答案】C 39、（2021 年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C 40、企业 2017 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2017 年速动比率为（）。A.0.78 B.0.94 C.0.75 D.0.74【答案】C 41、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。A.贷款定价 B.合格抵(质)押品 C.合格净额结算 D.合格保证和信用衍生工具【答案】A 42、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素 B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批 D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C 43、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行 D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】A