历年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合检测试卷B卷含答案

历年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合历年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合检测试卷检测试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、以下不属于期货市场基本功能的是（）A.流动性管理 B.价格发现 C.投机 D.风险管理【答案】A 2、对于一家新成立的仍处于亏损阶段的未上市企业，进行估值时较为合理的估值模型是（）A.市销率模型 B.市盈率模型 C.三阶段红利贴现模型 D.股利贴现模型【答案】A 3、封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。A.每个交易日；每周 B.每日；每周 C.每个交易日；次日 D.每日；次日【答案】A 4、（）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。A.事前风险测度 B.事后风险测度 C.下行风险 D.风险价值【答案】A 5、（）是一个（）风险指标。A.波动率；绝对 B.波动率；相对 C.跟踪误差；绝对 D.跟踪误差；相对【答案】A 6、在 CAPM 上发展出的风险调整差异衡量指标是()。A.夏普比率 B.特雷诺比率 C.詹森 D.五力模型【答案】C 7、交货人用交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时，收货人（）。A.可以拒收 B.不能拒收 C.不能接受 D.视具体情况而定【答案】B 8、（）是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单指标排名等。A.基金分类 B.基金业绩评价 C.基金风格 D.基金星级评价【答案】B 9、下列关于商业票据特点的表述，正确的是（）。A.面额较小 B.利率较高，通常比银行优惠利率高，比同期国债利率高 C.只有一级市场，没有明确的二级市场 D.只有二级市场，没有明确的一级市场【答案】C 10、（）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。A.美式期权 B.欧式期权 C.看涨期权 D.看跌期权【答案】A 11、净利润除以所有者权益等于（）。A.销售利润率 B.净资产收益率 C.资产收益率 D.总资产收益率【答案】B 12、沪深 300 指数编制的方法为（）A.几何平均法 B.派式加权法 C.算数平均法 D.成交额加权法【答案】B 13、以下不属于再融资的方式是（）。A.股票回购 B.发行可转换债券 C.非公开发行股票 D.向不特定对象公开募集【答案】A 14、沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为（）A.0.2 B.0.02 C.0.01 D.0.1【答案】A 15、某基金某年度收益为 22%，同期其业绩比较基准的收益为 18%，沪深 300 指数的收益为 25%，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（）。A.4%B.-3%C.-4%D.-7%【答案】A 16、因为标准化的缘故，场内交易的回购协议对（）都有极其严格的规定。A.、B.、C.、D.、【答案】C 17、对于债权人来说，利息倍数越高越安全。对于举债经营的企业来说，为了维持正常的偿债能力，利息倍数至少应该（），并且越高越好。若利息倍数过低，企业将面临亏损、偿债的稳定性与安全性下降的风险。A.大于 0 B.在 0 和 1 之间 C.为 1 D.大于 1【答案】C 18、在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于()。A.即期利率 B.远期利率 C.贴现因子 D.到期利率【答案】B 19、基金资产中扣除基金所有负债是（）。A.基金资产总值 B.基金资产估值 C.基金资产净值 D.基金份额净值【答案】C 20、以下关于詹森 说法不正确的是（）。A.詹森 是在 CAPM 上发展出的一个风险调整差异衡量指标 B.若 p=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异 C.当 ap0 时，说明基金表现要优于市场指数表现 D.当 ap0 时，说明基金表现要弱于市场指数表现【答案】D 21、目前我国政策性银行金融债券的发行主体不包括（）。A.国家开发银行 B.中国工商银行 C.中国进出口银行 D.中国农业发展银行【答案】B 22、关于全额结算方式，以下表述错误的是（）。A.证券的足额以单笔交易为最小单位，足额则全部交收，不足额不分拆交收 B.证券登记结算机构对每笔证券交易均独立结算，同一结算参与人的应收应付资金不轧差处理 C.证券登记结算机构作为买卖双方的共同对手方，提供交收担保 D.买卖双方结算参与人任何一方应付资金或应收证券不足的，则交收失败【答案】C 23、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减 B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低 C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减 D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有期收益率【答案】B 24、（）是指传统公开市场交易的权益资产、固定收益类资产和货币类资产之外的投资类型。A.固定投资 B.传统投资 C.另类投资 D.额外投资【答案】C 25、（）是反映债券违约风险的重要指标。A.债券评级 B.采购经理人指数 C.标准普尔 D.债券违约指数【答案】A 26、下列关衍生工具的说法，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性工具 B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具 C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约 D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A 27、下列不属于基金利润来源中利息收入的是()。A.买入返售金融资产收入 B.存款利息收入 C.债券利息收入 D.银行贷款利息收入【答案】D 28、场内证券交易结算中，结算参与人与客户的证券交收，所委托的办理机构为（）A.证券公司 B.证券交易所 C.外汇交易中心 D.中国结算公司【答案】D 29、关于浮动利率债券，下列表述错误的是()A.浮动利率债券在每个利息支付日利息由上一支付日的基准利率和利差共同决定 B.浮动利率债券的利差在发行时可以反映不同债券发行人的信用 C.浮动利率债券可以设置浮动利率的上限和下限 D.浮动利率债券的利差反映已发行债券在其偿还期内发行人信用的改变【答案】D 30、价格收益率曲线的曲率就是债券的（）。A.修正久期 B.凸性 C.久期 D.收益率【答案】B 31、下列关于政府债券的表述，错误的是（）。A.地方政府债可以由中央财政代理发行 B.我国政府债券包括国债和地方政府债 C.地方政府债可以由地方政府自主发行 D.国债可以由地方政府代理发行【答案】D 32、下列不属于私募股权投资的战略形式的是（）。A.成长权益 B.并购投资 C.价值投资 D.危机投资【答案】C 33、在传统的证券投资组合中，加入另类投资产品不能达到的作用是（）。A.提高信息透明度 B.规避通胀风险 C.分散风险 D.组合多元化【答案】A 34、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。A.国债收益率曲线 B.菲利普斯曲线 C.价格消费曲线 D.洛伦兹曲线【答案】A 35、中证全债指数的样本，包括银行间市场和沪深交易所市场的（）。A.国债、金融债券、可转债 B.国债、企业债券、金融债券 C.国债、企业债券、可转债、金融债券 D.国债、企业债券、可转债【答案】B 36、（）是一种混合债券，既包含了普通债券的特征，也包含了权益特征，还具有标的股票的衍生特征。A.可赎回债券 B.可回售债券 C.可转换债券 D.结构化债券【答案】C 37、下列说法中错误的是（）。A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。B.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越偏离到期收益率。C.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。D.不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。【答案】B 38、关于跟踪误差，下列说法不正确的是()。A.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低 B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标 C.复制误差、现金存留、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生 D.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核【答案】D 39、目前在银行间债券市场，市场参与者可申请成为甲类结算成员、乙类结算成员、丙类结算成员，其中甲类结算成员可以代理丙类结算成员办理债券结算业务，这里体现的交易制度是（）A.结算代理制度 B.做市商制度 C.公开市场一级交易商制度 D.结算参与人制度【答案】A 40、关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（）。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标 B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度 C.贝塔系数大于 1 时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大 D.贝塔系数等于 1 时，表明投资者的变动幅度与市场一致【答案】A 41、下列科目中，属于流动资产的是（）A.存货 B.无形资产 C.长期股权投资 D.固定资产【答案】A 42、有关现金流量表叙述不正确的有（）A.现金流量表的编制是权责发生制 B.现金流量表的编制基础是收付实现制 C.现金流量表的作用包括反应企业的现金流量，评论企业未来生产现金净流量的能力 D.通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。【答案】A 43、下列不属于基金业绩评价需考虑的因素是()。A.投资目标与范围 B.时期选择 C.基金风险水平 D.基金管理人资历【答案】D 44、关于货币市场工具，以下表述正确的是（）A.定期存款因为不能随时支取，所以不属于货币市场工具 B.货币市场工具是高流动性高风险的证券 C.货币市场工具交易形成的利率一般不作为市场的基准利率 D.货币市场工具为商业银行管理流动性提供了有效的手段【答案】D 45、关于货币时间价值的正确说法是（）A.货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的贬值 B.复利现值是复利终值的逆运算 C.年金现值是年金终值的逆运算 D.货币时间价值通常按单利方式进行计算【答案】B 46、基金的年化收益率为 35%,年化标准差为 28%,在标准正态分布下，该基金年度收益率在 67%的可能下处于如下区间（）。A.70%-35%B.63%-7%C.28%-63%D.28%-28%【答案】B 47、封闭式基金要求年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润总额的()A.90%B.70%C.80%D.60%【答案】A 48、下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A.相对远期合约而言，期货合约是标准化合约 B.远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约。C.期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约 D.远期合约也是标准化的合约，但不在交易所交易，而是交易双方通过谈判后签署的【答案】D 49、国际证监会组织成立于（）年。A.1982 B.1983 C.1985 D.1988【答案】B 50、已知某债券久期为 5.5，市场利率是 10%，则修正的麦考利久期为()。A.4 B.5 C.6 D.7【答案】B 51、以下公式正确的是（）。A.转换价格=可转换债券面值/转换比例 B.转换价格=可转换债券市值/转换比例 C.转换比例=可转换债券面值/转换价格 D.转换比例=可转换债券市值/转换价格【答案】C 52、基金利润表中，不属于其他收入项的是（）。A.公允价值变动损益 B.ETF 替代损益 C.手续费返还 D.归基金资产部分的赎回费收入【答案】A 53、信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。A.超额收益 B.绝对收益 C.相对收益 D.部分收益【答案】A 54、关于固定收益证券综合电子平台.以下表述错误的是（）.A.固定收益平台的证券现券交易实行净价申报 B.交易商在固定收益平台申报卖出固定收益证券的数量