题库及精品答案初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案

题库及精品答案初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题押题练习试题 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A.商业银行的技术水平 B.商业银行的风险管理水平 C.商业银行的业务创新水平 D.商业银行的盈利能力和发展空间【答案】D 2、（）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。A.绝对收益 B.相对收益 C.持有期收益率 D.预期收益率【答案】C 3、下列属于外包管理团队管理内容的是()。A.负责制定外包战略发展规划 B.负责外包活动的日常管理 C.定期审阅本机构外包活动相关报告 D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督【答案】B 4、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 5、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.450 B.440 C.150 D.140【答案】B 6、2016 年，某公司 2016 年净利润 650 万元，年末总资产为 10200 万元，假设2015 年年末总资产 6600 万元。则该公司资产净利率为（）。A.9.54 B.11.05 C.14.54 D.12.6【答案】B 7、以下属于原中国银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。A.5的核心一级资本充足率 B.2.5的储备资本要求 C.02.5的逆周期资本要求 D.1的国内系统重要性银行附加资本要求【答案】A 8、战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案 B.识别战略风险要素 C.定期自我评估风险管理的效果 D.明确战略发展目标【答案】C 9、按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A.评分的阶段 B.评分的方法 C.评分的对象 D.评分的结果【答案】A 10、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的（）。A.行业风险 B.项目风险 C.品牌风险 D.竞争对手风险【答案】C 11、因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.操作风险 B.声誉风险 C.违规风险 D.市场风险【答案】D 12、（2018 年真题）关于风险管理和商业银行的关系，下列说法中错误的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C 13、某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险暴露为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33 B.1.74 C.2.00 D.3.08【答案】B 14、（2020 年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C 15、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。A.战略风险管理短期内没有益处 B.战略风险管理不需要配置资本 C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现 D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D 16、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率 C.行业销售利润率 D.行业资本积累率【答案】A 17、下列不属于常用的市场限额风险的是()A.头寸限额 B.敏感度限额 C.币种限额 D.定价限额【答案】D 18、（2018 年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.主权评级 B.国别评级 C.法人客户评级 D.个人客户评级【答案】B 19、传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。A.化敌为友 B.辩护或否认 C.化整为零 D.协商或否认【答案】B 20、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（）要排在最末端。A.接地干线敷设 B.引下线敷设 C.接闪器安装 D.接地极埋设【答案】C 21、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。A.银行应保持负债来源的分散性与多样性 B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力 C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性【答案】C 22、AMA 是指()A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.流程分析法【答案】C 23、世界上第一个资产证券化产品是（)。A.转手转付证券 B.资产支付证券 C.知识产权证券化 D.住房抵押贷款证券【答案】D 24、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升 B.下降 C.不变 D.先上升后下降【答案】A 25、自由时差是指（）。A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间 B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间 C.完成全部工作的时间 D.完成工作时间【答案】B 26、（2020 年真题）压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率 B.定性分析、小概率 C.定性分析、大概率 D.定量分析、小概率【答案】D 27、巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房 产抵押分别给予（）、35%的权重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B 28、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View 模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 29、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A.风险是收益的概率分布 B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身【答案】C 30、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入期限较短的金融产品 B.买入期限较长的金融产品 C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D.卖出期限较长的金融产品【答案】B 31、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险补偿【答案】B 32、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限 B.被动超限 C.实质超限 D.非实质超限【答案】C 33、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。A.信息科技系统事件 B.内部欺诈事件 C.执行、交割和流程管理事件 D.外部欺诈事件【答案】D 34、背景：某 9 层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为 2000 元（超过 5m 人工费为 1000 元），材料费为 5000 元，机械使用费为 500 元。请回答下列问题：A.一类 B.二类 C.三类 D.四类【答案】B 35、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。A.风险规避 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险转移【答案】B 36、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性 B.敏感性 C.可靠性 D.整体性【答案】C 37、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大 B.资产和组合的相关性也越小 C.资产和组合的相关性也越大 D.负债和组合的相关性也越小【答案】C 38、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。A.有效 B.无效 C.有可能无效 D.由甲乙两方自行商议解决【答案】B 39、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（）。A.4 年 1 次全面审计 B.5 年 2 次非全面审计 C.3 年 1 次全面审计 D.3 年 1 次非全面审计【答案】C 40、（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。A.保险；确定性 B.风险；不确定性 C.保险；不确定性 D.风险；确定性【答案】B 41、（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A.期权 B.期货 C.资产管理 D.账户划分【答案】D 42、（2018 年真题）（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理【答案】C 43、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.账面资本 B.会计资本 C.经济资本 D.监管资本【答案】D 44、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】B 45、期权风险资本计提有简易法和()A.高级法 B.加权法 C.累计法 D.平均法【答案】A 46、下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit MetriCs 模型直接估计各敞口之间的相关性【答案】C 47、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款 B.同业拆借 C.公司存款 D.分支机构存款【答案】A 48、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。A.美式期权 B.欧式期权 C.平价期权 D.价内期权【答案】B 49、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利润 D.资本收益率【答案】A 50、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器宜水平安装，若有倾斜不应大于（）。A.500 B.450 C.400 D.350【答案】B 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、财务比率主要分类有（）。A.盈利能力比率 B.负债比重比率 C.效率比率 D.杠杆比率 E.流动比率【答案】ACD 2、以下（）是声誉风险管理中应强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.有明确记载的危机/决策流程 C.深人理解不同利益持有者对自身的期望值