题库检测试卷B卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷B卷附答案

题库检测试卷题库检测试卷 B B 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷风险管理能力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出 1 份买方期权（CALL OPTION）B.购买 1 份买方期权（CALL OPTION）C.购买 1 份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出 1 份卖方期权（PUT OPTION）【答案】B 2、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变 B.负相关 C.增加 D.降低【答案】D 3、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组 B.贷款转让 C.贷款审批 D.资产证券化【答案】A 4、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780 万元人民币，置信水平为 99%，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 5、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降 B.所有企业的违约风险有一定程度的提高 C.借款人承受较低的风险 D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B 6、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50 B.60 C.100 D.150【答案】C 7、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈 B.产品设计缺陷 C.外部欺诈 D.业务外包【答案】C 8、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】B 9、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】A 10、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险 B.操作风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】B 11、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额 B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定 C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本 D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】B 12、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。A.设定止损限额 B.减少经济资本配置 C.风险转移 D.减低风险暴露【答案】B 13、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标【答案】A 14、市场风险计量管理报告不存在（）。A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】A 15、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理【答案】C 16、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】D 17、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型 B.流动性风险的预测期间一般以年为单位 C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素 D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B 18、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】C 19、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】B 20、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据 A.资产收益率 B.资本收益率 C.盈利能力 D.资本充足率?【答案】D 21、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1 B.2.5 C.1.5 D.2【答案】A 22、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5 B.5 C.5.75 D.6.25【答案】B 23、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。A.内部监督 B.信息与沟通 C.内部环境 D.控制活动【答案】C 24、市场风险计量管理报告不存在（）。A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】A 25、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免 B.识别、避免、监测、控制 C.避免、评估、监测、控制 D.识别、评估、监测、控制【答案】D 26、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】A 27、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3 B.2 C.2.5 D.5【答案】C 28、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层 B.董事会 C.股东大会 D.监事会【答案】A 29、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月 B.半年 C.9 个月 D.1 年【答案】D 30、CBRC 流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75 B.60 C.50 D.45【答案】A 31、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A 32、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年 B.季度 C.一年 D.两年【答案】B 33、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.不能够完全对冲以规避风险 C.能够准确估值 D.能够进行积极的管理【答案】B 34、假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.5.0 B.8.0 C.7.0 D.6.5【答案】D 35、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模 D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】C 36、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B 37、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】A 38、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。A.市场风险 B.违规风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】A 39、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行【答案】D 40、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B 41、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款 B.银行用短期贷款去支持短期的存款 C.银行用长期存款去支持长期的贷款 D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D 42、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视 B.必须采取管理措施，密切关注 C.可以接受风险、持续监测 D.接受风险【答案】A 43、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模 D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】C 44、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A 45、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D 46、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.