备考2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题含答案一

备考备考 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理模拟年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题含答案一试题含答案一 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A 2、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿元。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40 B.90 C.30 D.67.5【答案】D 3、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5 亿 B.90 亿 C.30 亿 D.40 亿【答案】A 4、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法 B.标准法 C.内部评级法 D.现期风险暴露法【答案】C 5、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B 6、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 7、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.10000 C.11000 D.8000【答案】A 8、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险 B.信用风险 C.市场风险 D.战略风险【答案】D 9、某交易日的税前净利润为 200 万元，该交易只持续了 5 个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为 5 亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为 250 天，税率为 20）A.17.3 B.22.1 C.14.2 D.18.1【答案】A 10、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.市场风险、战略风险和操作风险 C.信用风险、声誉风险和战略风险 D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D 11、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制 B.职责分工 C.外部监管 D.员工培训【答案】A 12、根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4 B.2 C.3 D.1【答案】C 13、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。A.流动性比例 B.流动性覆盖率 C.优质流动性资产分析 D.存贷比【答案】D 14、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A 15、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险 B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险 C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险 D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】A 16、假设等级为 B 的债券在发行第一年违约的总价值 200 万元，处于发行第一年的等级为 B 的债券总价值为 10000 万元，等级为 B 的债券在发行第二年违约的总价值 500 万元，处于发行第二年的等级为 B 的债券总价值仍为 10000 万元，则两年的累计死亡率为（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B 17、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试【答案】A 18、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3%是（）。A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】A 19、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率 B.行业因素 C.宏观经济周期因素 D.清偿优先性【答案】D 20、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 21、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力 C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力 D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B 22、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门 B.声誉风险审计部门 C.声誉风险监测部门 D.声誉风险评估部门【答案】A 23、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护金融市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护存款人的利益【答案】C 24、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变 B.丰富操作风险的管理手段 C.优化作风险管理流程 D.提高操作风险管理效率【答案】D 25、假设购买某种彩票中奖概率为 0.5%,若中奖，奖金为 10000 元，若不中奖，奖金为 0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）A.5000 元 B.500 元 C.5 元 D.50 元【答案】D 26、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C 27、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】B 28、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备?【答案】A 29、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025 B.1525 C.2535 D.2030【答案】B 30、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100 B.=流动性资产余额流动性负债余额100 C.=流动性资产余额全部负债余额100 D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】D 31、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分 B.优先股及其溢价 C.资本公积及盈余公积可计入部分 D.一般风险准备可计入部分【答案】A 32、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额 B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对【答案】B 33、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级 B.主权评级 C.法人客户评级 D.个人客户评级【答案】A 34、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。A.短期的潜在风险 B.短期的显性风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险【答案】D 35、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低 B.来源分散，流动性风险高 C.来源集中，流动性风险高 D.来源集中，流动性风险低【答案】A 36、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足 B.银行资产规模盲目扩张 C.市场过度竞争 D.监管不到位【答案】B 37、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】A 38、2018 年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.恐怖威胁 B.自然灾害 C.业务外包 D.监管规定【答案】B 39、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变 B.公共利益集团持续的压力运动 C.极端组织的行动 D.政权发生更替【答案】A 40、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失 B.非预期损失 C.意外损失 D.灾难性损失【答案】B 41、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险 B.信用风险 C.市场风险 D.战略风险【答案】D 42、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求 C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制