2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库（含答案）

20222022-20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础知年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库（含答案）识通关题库（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、在计算速动比率时，要把一些项目从流动资产中剔除的原因不包括（）。A.可能存在部分存货变现净值小于账面价值的情况 B.部分存货可能属于安全库存 C.预付货款的变现能力较差 D.存货可能采用不同的评价方法【答案】D 2、关于基金公司投资交易流程，以下表述错误是（）。A.投资部在投资组合构建及执行过程中，无需对投资组合的潜在风险进行充分评估并制作风险预案 B.基金公司投资交易包括形成投资策略，构建投资组合，执行交易命令，绩效评估与组合调整，风险控制等环节 C.交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易 D.交易系统或相关负责人审核投资指令（价格，数量）的合法合规性，违规指令将被拦截【答案】A 3、关于股票价值，以下说法正确的是（）A.股票的每股账面价值等于公司净资产除以在外发行的普通股数 B.股票的内在价值是由市场价格决定的 C.股票发行是按照票面价值作为发行价格 D.股票的清算价值在大多数情况下低于其账面价值【答案】D 4、基金利润中利息收入不包括()。A.债券利息收入 B.资产支持证券利息收入 C.股利收益 D.买入返售金融资产收入【答案】C 5、下列不属于系统性风险特点的是()。A.大多数资产价格变动方向往往是相同的 B.无法通过分散化投资来回避 C.可以通过分散化投资来回避 D.由同一个因素导致大部分资产的价格变动【答案】C 6、以下属于公司权益类证券的是（）。A.可转换债券 B.优先股股票 C.商业本票 D.公司存款【答案】B 7、投资者的投资境况和需求会随着时间而变化，因此有必要至少每（）对投资者的需求作一次重新的评估。A.半年 B.年 C.两年 D.季度【答案】B 8、按照会计恒等式，资产负债表的基本逻辑关系表述为（）。A.资产=负债+所有者权益+收入-费用 B.资产=负债+资本公积+盈余公积 C.资产=负债+所有者权益 D.资产=负债+收入-费用【答案】C 9、下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（）。A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期 B.资本市场没有摩擦 C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件 D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。【答案】D 10、私募股权投资最早在（）地区产生并得到发展 A.欧美 B.东亚 C.北美 D.南美【答案】A 11、（）是指投资者（收购方）利用收购的资产作为债务抵押进行收购的策略。A.杠杆收购 B.管理层收购 C.合并收购 D.发起收购【答案】A 12、期货交易清算价即每个营业日的收盘前（）秒或（）秒内成交的所有交易的价格平均数。A.30；60 B.30；90 C.45；60 D.45；90【答案】A 13、下列不属于期货市场基本功能的是（）A.价格发现 B.政府宏观调控的工具 C.风险管理 D.投机【答案】B 14、股价指数复制方法通常不包括()。A.完全复制 B.抽样复制 C.优化复制 D.分层复制【答案】D 15、特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（），而夏普比率则对（）进行了衡量。A.系统风险；非系统风险 B.非系统风险；系统风险 C.系统风险；全部风险 D.非系统风险；全部风险【答案】C 16、在持有期为 3 年，置信水平为 90的情况下，若计算的风险价值为 50 万元，则表明该投资者的资产组合（）。A.在 3 年中的损失有 90的可能性不会超过 50 万元 B.在 3 年中的损失有 90的可能性会超过 50 万元 C.在 3 年中的收益有 90的可能性不会超过 50 万元 D.在 3 年中的收益有 90的可能性会超过 50 万元【答案】A 17、全国银行间市场买断式回购以（）。A.净价交易、全价结算 B.净价交易、净价结算 C.全价交易、全价结算 D.全价交易，净价结算【答案】A 18、以下关于基金估值方法的表述，错误的是（）。A.交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值 B.交易所上市交易的债券采用估值技术确定公允价值 C.对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值 D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值【答案】B 19、财务报表分析可以帮助使用者（）。A.评估公司过去的经营绩效 B.制定投资决策 C.考量授信决策 D.以上皆是【答案】D 20、下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是()。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值 C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向【答案】C 21、关于中央银行票据的说法，下列叙述不正确的是（）。A.中央银行票据简称央票，一般将央票列在金融债券之列 B.由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证 C.采用利率招标和数量招标的方式确定价格 D.流通在市场上的中央银行票据以 1 年期以下的央票为主【答案】A 22、（）指按照目前市场价格回购企业股票，此法透明度较高。A.场外协议回购 B.场内公开市场回购 C.要约回购 D.凭证回购【答案】B 23、按债券利率是否固定，可分为（）和浮动利率债券。A.固定利率债券 B.贴现债券 C.累进利率债券 D.复利债券【答案】A 24、（）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。A.历史波动率 B.隐含波动率 C.期价波动率 D.每日波动率【答案】B 25、负债权益比=（）。A.1/（1-资产负债率）B.负债/资产 C.所有者权益/负债 D.资产负债率/（1-资产负债率）【答案】D 26、关于投资策略说明书，以下选项不属于其组成内容的是（）A.托管费率 B.交易机制 C.投资限制 D.业绩比较基准【答案】A 27、以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率 B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等 C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分 D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比【答案】A 28、以下选项不属于债券基金主要的投资风险的是（）。A.债券到期风险 B.提前赎回风险 C.利率风险 D.信用风险【答案】A 29、（）是基金管理公司最核心的一项业务。A.投资管理业务 B.基金行政业务 C.基金募集与销售业务 D.受托资产管理业务【答案】A 30、私募股权合伙企业的生命周期通常为（）左右。A.3 年 B.5 年 C.10 年 D.20 年【答案】C 31、基金为股票指数增强型基金,投资策略如下(1)将不低于 80%的资产投资与标的指数成分股和备选成分股,(2)将不低于 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券:(3)对剩余的资产进行主动投资。据此，以下判断错误的是()A.该类型基金的投资目标是获得超越标的指数的收益率 B.般股票型指数基金相比,该类型基金对基金经理的管理能力要求更高 C.与一般股票型指数基金相比,该类型基金的跟踪误差更大 D.该类型基金的风险和预期收益率低于混合型基金【答案】D 32、基金资产估值是指对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估值。A.基金资产总值 B.净资产 C.全部资产及所有负债 D.基金份额净值【答案】C 33、关于战略资产配置，以下表述正确的是（）。A.基金经理进行战略资产配置时，不能单纯运用经验和判断对资产大类进行甄选 B.量化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置 C.战略资产配置结构一旦确定，通常 3-5 年内再调整各类资产的配置比例 D.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比【答案】D 34、关于证券投资基金、股票与证券的区别说法错误的是（）。A.股票反映的是所有权关系，债券反映的的是债权债务关系，基金反映的是信托关系（包括公司型基金）B.股票和债券是直接投资工具，基金是间接投资工具 C.股票的直接收益取决于发行公司的经营效益，不确定性强，投资于股票有较大的风险 D.基金的投资风险可能小于股票、收益可能高于债券【答案】A 35、（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。A.信用风险 B.购买力风险 C.经济周期性波动风险 D.提前赎回风险【答案】D 36、下列关于混合基金的风险管理的说法错误的是（）。A.一般而言，股债平衡型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高 B.混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例 C.偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低 D.股债平衡型基金的风险与收益则较为适中【答案】A 37、跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。A.标准差 B.方差 C.凸性 D.久期【答案】A 38、当技术分析无效时，市场至少符合（）。A.弱势有效市场 B.半弱势有效市场 C.半强势有效市场 D.强势有效市场【答案】A 39、（）是指结算系统实时检查参与者券款情况，只要结算所需条件满足即可进行券款的交收。A.实时处理 B.批量处理 C.当面处理 D.集中处理【答案】A 40、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。A.40 B.60 C.80 D.100【答案】D 41、（）于 1952 年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。A.马可维茨 B.彼得.林奇 C.葛兰碧 D.莫迪利亚尼和米勒【答案】A 42、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生模块 B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具 C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约 D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A 43、信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。A.超额收益 B.绝对收益 C.相对收益 D.部分收益【答案】A 44、（）指按照目前市场价格回购企业股票，此法透明度较高。A.场外协议回购 B.场内公开市场回购 C.要约回购 D.凭证回购【答案】B 45、下列不属于基金公司投资决策委员会职责的是（）。A.确定不同管理级别的操作权限 B.对基金公司重大投资活动进行管理 C.审订公司投资管理制度和业务流程 D.制定投资组合具体方案【答案】D 46、关于优先股与普通股，下列说法错误的是（?）。A.当股份制企业获利丰厚，分红较多时，优先股优于普通股。B.当股份制企业获利较少，分红较少时，优先股优于普通股。C.当股份制企业连年亏损没有分红时，优先股优于普通股。D.当股份制破产清算时，优先股优于普通股。【答案】A 47、某公司每股股利为 0.4 元，每股盈利为 1 元，市场价格为 10 元，则其市盈率为（）倍。A.20 B.25 C.10 D.16.67【答案】C 48、QDII 基金份额净值应当在估值日后()个工作日内披露。A.3 B.2 C.5 D.20【答案】B 49、私募股权投资最早在()地区产生并得到发展。A.欧美 B.东亚 C.北美 D.南美【答案】A 50、外资商业银行境内分行在境内持续经营（）年以上，可申请成为托管人，其实收资本数额条件按其境外总行的计算。A.半 B.1 C.2 D.3【答案】D 51、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本的经济形势的