2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)

20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库题库(考点梳理考点梳理)单选题（共单选题（共 9090 题）题）1、下列选项中，属于行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.产业成熟度【答案】D 2、（2021 年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑 B.贷款客户间互保联保现象较为普遍 C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损 D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】C 3、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不包括（）。A.土地登记申请书 B.申请人身份证明 C.地上附着物权属证明 D.土地利用现状证明【答案】D 4、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险 B.“假按揭”风险 C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险 D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D 5、（2020 年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价 B.套利定价 C.资本资产定价 D.投资组合管理【答案】A 6、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。A.90 天 B.85 天 C.80 天 D.75 天【答案】A 7、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.基准风险【答案】C 8、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A 9、（2018 年真题）2008 年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】A 10、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。A.0 B.2 C.-2 D.-10【答案】D 11、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（）要排在最末端。A.接地干线敷设 B.引下线敷设 C.接闪器安装 D.接地极埋设【答案】C 12、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录 B.查询税务机关的个人客户信用记录 C.中国人民银行个人征信系统 D.从个人客户单位购买客户的信息【答案】D 13、以下情况说明商业银行流动性强的是()。A.流动资产与总资产的比率低 B.贷款总额和核心存款比率高 C.核心存款指标高 D.贷款总额与总资产的比率高【答案】C 14、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段 C.资产负债管理阶段 D.市场风险管理阶段【答案】D 15、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的_或超过_亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()A.10%；65 B.10%；85 C.20%；65 D.20%；85【答案】B 16、我国监管机构要求商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法（试行）。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险【答案】B 17、（2018 年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（）。A.风险管理知识 B.业绩考核方法 C.风险管理制度 D.风险管理理念【答案】D 18、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期资产减去即期负债 C.包括变化较小的结构性资产或负债 D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】C 19、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率（PD）为 10%，违约损失率（LGD）为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。A.5 B.2.5 C.1.5 D.1【答案】D 20、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到 90，这说明（）。A.该银行经营状况良好 B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常 C.该银行处置不当可能失去清偿能力 D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】C 21、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品 B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 C.接受或排斥合作伙伴 D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A 22、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素 B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率 C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平 D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】D 23、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（）。A.风险确定性 B.预期收益 C.预汁损失 D.经济增加值【答案】B 24、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.不能计量非交易业务中的市场风险 C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 D.置信水平无法达到监管要求【答案】C 25、下列关于资本监管的要求，说法正确的是（）。A.核心一级资本充足率最低资本要求为 8 B.一级资本充足率最低资本要求为 6 C.资本充足率最低资本要求为 10 D.储备资本要求为 02.5【答案】B 26、关于划拨国有土地使用权的法律特征，下列说法不正确的是（）。A.划拨国有土地使用权的取得受范围限制 B.划拨国有土地使用权一般没有明确的时间期限 C.城镇范围内的使用权人应缴纳土地使用税 D.划拨国有土地使用权是以政府行为而获得的权利【答案】D 27、（2019 年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.建立多层次的流动性屏障【答案】A 28、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25 B.50 C.10 D.75【答案】A 29、()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】B 30、下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。A.提高留存利润 B.调整资产结构 C.多计提拨备 D.发行优先股【答案】B 31、下列关于市场风险的说法，错误的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B.市场风险具有明显的非系统性特征 C.市场风险与其他风险相比，容易计量 D.银行表内外都存在市场风险【答案】B 32、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。A.错误监控/报告 B.结算/支付错误 C.产品设计缺陷 D.财务/会计错误【答案】B 33、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。A.辖内各类风险总体状况、B.风险应对策略 C.针对管理范围的重大风险事项进行报告 D.加强风险管理【答案】C 34、在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体(SPV)，则其最终风险主体为（）。A.不属于任何一个国家地区 B.其注册所在国家地区 C.其母公司注册所在国家地区 D.其从事实际经营活动的地区【答案】D 35、（2020 年真题）在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 36、分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（）阶段的工作。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】A 37、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】A 38、商业银行面临的(?)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A.客户风险 B.技术风险 C.项目风险 D.品牌风险【答案】B 39、关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（）。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿 B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸 C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值 D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿【答案】B 40、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 0.4 元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D 41、假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12亿元，现金头寸 8 亿元，总负债 600 亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.0.01 B.0.05 C.0.02 D.0.03 E.0.04【答案】A 42、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.非灾难性损失【答案】C 43、下列关于流动性比例的说法中，错误的是（）。A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额流动性负债余额）100 B.商业银行的流动性比例应当不低于 20 C.流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况 D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】B 44、以下属于偿债能力指标的是()。A.现金支付能力 B.总资产收益率 C.资产增长率 D.存货周转率【答案】A 45、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证 C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的淮确性【答案】A 46、在现代金融风险管理实践中，关于商业