2022年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案

20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案案 单选题（共单选题（共 9090 题）题）1、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（）。A.手扳葫芦 B.千斤顶 C.卷扬机 D.钢丝绳夹【答案】A 2、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】C 3、某银行流动性资产余额为 5000 万元，流动性负债余额为 12000 万元，则流动性比例为（）。A.33.78 B.32 C.39.7 D.41.67【答案】D 4、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度 B.核心存款比率 C.贷款总额与核心存款比率 D.流动资产与总资产的比率【答案】C 5、（2018 年真题）相比较而言，下列（）环节最容易引发操作风险。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 6、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息 B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒 C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排 D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料【答案】D 7、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素【答案】D 8、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，()是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 9、客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（）环节。A.授信评级 B.贷前调查 C.信贷审查 D.信贷审批【答案】B 10、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（）。A.通过金融市场控制风险 B.建立多层次的流动性屏障 C.提高资产的稳定性和负债的流动性 D.提高流动性管理的预见性【答案】C 11、下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸 B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率 C.交易性头寸 D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】C 12、当直接风险主体为空壳公司或 SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国 B.母公司注册所在地 C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心【答案】C 13、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为()。A.预期损失、非预期损失、灾难性损失 B.预期损失、实际损失、灾难性损失 C.实际损失、机会成本损失、非预期损失 D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】A 14、（2019 年真题）巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.低级风险量化 B.中级风险量化 C.高级风险量化 D.以上均不正确【答案】C 15、2015 年新增贷款 75 万亿元，对应创造 75 万亿元存款。如果准备金率是 20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1 B.1.5 C.5 D.6【答案】B 16、()是指新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。A.声誉风险 B.违规风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】B 17、以下不是巴塞尔新资本协议中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。A.外部违约经验 B.内部违约经验 C.映射外部数据 D.统计违约模型【答案】A 18、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D 19、下列属于市场风险报告补充信息的是（）。A.模型局限性 B.模型运行结果 C.情景分析结果 D.重要的模型假设和参数【答案】C 20、滑轮的分类，按制作材质分有（）。A.木滑轮和钢滑轮 B.硬质滑轮和钢滑轮 C.木滑轮和硬质滑轮 D.铁滑轮和硬质滑轮【答案】A 21、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是()。A.不包括商业银行 B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织 C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织 D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行 10%以上股份或表决权的非自然人股东【答案】D 22、()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市场准入 B.市场约束 C.监督检查 D.资本监管【答案】B 23、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额 2250 万元 B.余额 1000 万元 C.余额 3250 万元 D.缺口 1000 万元【答案】A 24、（2018 年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。A.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.购买以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险 D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B 25、下列不属于商业银行风险管理职能的是()。A.风险监控 B.模型创建 C.降低风险 D.技术支持【答案】C 26、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.高级管理人员准入 B.业务准入 C.机构准入 D.市场准入【答案】D 27、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A.单一客户授信集中度 B.不良贷款拨备覆盖率 C.营运资金作为生息资产的比例 D.贷款损失准备金率【答案】C 28、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()A.内部操作风险损失：发生频率 B.风险管理风险损失；发生环节 C.内部控制风险损失：发生环节 D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A 29、融资缺口等于(?)。A.贷款平均额+核心存款平均额 B.贷款平均额-核心存款平均额 C.核心存款平均额-贷款平均额 D.贷款期望额-核心存款平均额【答案】B 30、对于短期流动资金贷款，商业银行应优先考虑贷款企业的（）是否能够及时偿还本 金和利息。A.当期净利润 B.其他可借入资金 C.正常经营活动产生的现金流 D.未来的销售收入【答案】C 31、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额 B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额 C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致 D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的【答案】D 32、期权风险资本计提有简易法和()A.高级法 B.加权法 C.累计法 D.平均法【答案】A 33、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为 4 万元、8 万元、2 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 20、44、15，则该部门的投资组合百分比收益率是()。A.35 B.33 C.34 D.23【答案】B 34、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】A 35、监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定，这描述的是银行监管基本原则中的()。A.效率原则 B.公开原则 C.依法原则 D.公正原则【答案】C 36、风险报告的职责不包括（）。A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责【答案】B 37、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()。A.属于静态指标 B.包括流动性风险指标 C.衡量商业银行风险变化的范围 D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】D 38、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。A.准确性 B.重要性 C.谨慎性 D.全面性【答案】C 39、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（）损失。A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】D 40、计划成本是（）。A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值 B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和 C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和 D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额【答案】D 41、家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样 的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是（）。A.风险转移 B.风险对冲 C.风险补偿 D.风险规避【答案】C 42、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（）。A.业务连续性管理计划 B.技术外包 C.业务营销外包 D.程序外包【答案】A 43、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。A.0 B.2 C.-2 D.-10【答案】D 44、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】D 45、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸法比较激进 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】B 46、下列不应被列入商业银行交易账户的是()。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸 B.做市交易形成的头寸 C.代客买卖头寸 D.自营外汇交易头寸【答案】A 47、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D 48、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行 B.巴克莱银行 C.汇丰银行 D.瑞士银行【答案】A 49、假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12亿元，现金头 亿元，总的负债 600 亿元,则该银行的现金头寸指标为（）。A.0.01 B.0.02 C.0.03 D.0.04【答案】A 50、银行宏观审慎监管的核心是()。A.资本监管