2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力模拟提升试卷A卷（附答案）

20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理能力模拟年中级银行从业资格之中级风险管理能力模拟提升试卷提升试卷 A A 卷（附答案）卷（附答案）单选题（共单选题（共 9090 题）题）1、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险 B.规避风险 C.风险识别 D.全面风险【答案】D 2、下列关于 VaR 的说法中，错误的是()。A.均值 VaR 是以均值为基准测度风险的 B.零值 VaR 是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期 D.计算 VaR 值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】B 3、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素【答案】B 4、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面 B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面 C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面 D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D 5、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择 B.定量压力测试 C.资本规划 D.定性压力测试及管理行动【答案】C 6、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】C 7、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A 8、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.金融危机后要弱化中央交易对手 B.中央交易对手不存在信用风险 C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算 D.中央机构作为交易对手【答案】C 9、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】B 10、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略【答案】A 11、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 12、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015 年 12 月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组 B.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告 C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架 D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A 13、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.5 年【答案】C 14、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】D 15、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5 B.1 C.2 D.3【答案】A 16、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 17、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】B 18、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。A.流动性比例 B.流动性覆盖率 C.优质流动性资产分析 D.存贷比【答案】D 19、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量【答案】C 20、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】C 21、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100 B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100 C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100 D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C 22、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析 B.压力测试 C.返回检验 D.敏感性分析【答案】D 23、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系【答案】B 24、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本【答案】C 25、2008 年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】A 26、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会?【答案】A 27、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 28、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。A.方差 B.标准差 C.未来收益率 D.预期收益率【答案】B 29、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100 B.50 C.70 D.0【答案】C 30、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】D 31、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额 B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对【答案】B 32、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 33、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入 B.高级管理人员准入 C.金融产品准入 D.区域准入【答案】B 34、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险 B.产品风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险【答案】C 35、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求 B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划 D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】C 36、假设某人向商业银行申请了一笔 60 万的住房按揭贷款,在已经还款 40 万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔 30 万的个人贷款。若前者的风险权重是 50%,追加部分的风险权重是 150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65 B.75 C.50 D.55【答案】D 37、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50 B.60 C.100 D.150【答案】C 38、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产 A=2000 亿元,负债L=1700 亿元,资产久期为 DA=6 年,负债久期为 DL=3 年,根据久期分析法,如果年利率从 4%上升到 4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.A.增加 33.02 亿元 B.减少 33.17 亿元 C.减少 33.02 亿元 D.增加 33.17 亿元【答案】B 39、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好 B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险 C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平 D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】C 40、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B 41、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法【答案】B 42、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现 B.拆入资金 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购【答案】C 43、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D 44、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第 2 个工作日 B.第 1 个工作日 C.第 3 个工作日 D.第 5 个工作日【答案】A 45、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B