2022年期货从业资格之期货基础知识题库大全及参考答案（研优卷）

2022年期货从业资格之期货基础知识题库大全及参考答案（研优卷） 第一部分 单选题(50题) 1、下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（ ）。 A.预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约 B.预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约 C.预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约 D.预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约 【答案】： A 2、某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为3430元/吨和3520元/吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为3680元/吨和3540元/吨，则该交易者（ ）。 A.盈利230元/吨 B.亏损230元/吨 C.盈利290元/吨 D.亏损290元/吨 【答案】： A 3、某国债期货合约的理论价格的计算公式为（ ）。 A.(现货价格+资金占用成本)／转换因子 B.(现货价格+资金占用成本)转换因子 C.(现货价格+资金占用成本-利息收入)转换因子 D.(现货价格+资金占用成本-利息收入)／转换因子 【答案】： D 4、2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/欧元。（不考虑交易成本） A.0.3012 B.0.1604 C.0.3198 D.0.1704 【答案】： D 5、目前，绝大多数国家采用的汇率标价方法是（ ）。 A.美元标价法 B.欧元标价法 C.直接标价法 D.间接标价法 【答案】： C 6、投资者做空10手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.120，其交易结果是（　　）。（合约标的为面值为100万元人民币的国债，不急交易成本）。 A.盈利76000元 B.亏损7600元 C.亏损76000元 D.盈利7600元 【答案】： A 7、某交易商向一家糖厂购入白糖，成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据，这体现了期货交易的（）功能。 A.价格发现 B.资源配置 C.对冲风险 D.成本锁定 【答案】： A 8、在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，则近端掉期全价等于(1。 A.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价 B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价 C.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价 D.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价 【答案】： D 9、下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（ ）。 A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求 B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核 C.超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓 D.强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档 【答案】： D 10、标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（ ）美元。 A.2250 B.6250 C.18750 D.22500 【答案】： C 11、下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（ ）。 A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求 B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核 C.超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓 D.强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档 【答案】： D 12、首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（　　）。 A.中国证监会 B.中国证监会派出机构 C.期货交易所 D.期货自律组织 【答案】： B 13、取得期货交易所会员资格，应当经（）批准。 A.证券监督管理机构 B.期货交易所 C.期货监督管理机构 D.证券交易所 【答案】： B 14、某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（　　）。 A.盈利1550美元 B.亏损1550美元 C.盈利1484.38美元 D.亏损1484.38美元 【答案】： D 15、若某投资者以4500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4480元/吨，则下列操作合理的有（ ）。 A.当该合约市场价格下跌到4460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4470元/吨 B.当该合约市场价格上涨到4510元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨 C.当该合约市场价格上涨到4530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨 D.当该合约市场价格下跌到4490元/吨时，立即将该合约卖出 【答案】： C 16、下列关于期货居间人的表述，正确的是（　　）。 A.居间人隶属于期货公司 B.居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人 C.期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人 D.期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人 【答案】： B 17、期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（　　）。 A.期货经纪业务 B.期货投资咨询业务 C.资产管理业务 D.风险管理业务 【答案】： C 18、首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（ ）。 A.中国证监会 B.中国证监会派出机构 C.期货交易所 D.期货自律组织 【答案】： B 19、1975年10月，芝加哥期货交易所（C、B、OT）上市（ ）期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。 A.欧洲美元 B.美国政府30年期国债 C.美国政府国民抵押协会抵押凭证 D.美国政府短期国债 【答案】： C 20、某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（ ）元。 A.100.6622 B.99.0335 C.101.1485 D.102.8125 【答案】： A 21、芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（ ）的交易方式。 A.远期合约 B.期货合约 C.互换合约 D.期权合约 【答案】： A 22、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10 210元/吨，空头开仓价格为10 630元/吨，双方协议以10 450元/吨平仓，以10 400元/吨进行现货交收。若棉花交割成本200元/吨，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易（ ）。 A.节省180元/吨 B.多支付50元/吨 C.节省150元/吨 D.多支付230元/吨 【答案】： C 23、上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（　　）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。 A.50% B.80% C.70% D.60% 【答案】： B 24、中国金融期货交易所注册资本为（ ）亿元人民币。 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】： C 25、某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户当日交易保证金为（　　）元。 A.176500 B.88250 C.176750 D.88375 【答案】： A 26、假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。 A.15.6美元 B.13.6欧元 C.12.5美元 D.12.5欧元 【答案】： C 27、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元／吨，卖出平仓时的基差为-50元／吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。 A.盈利3000元 B.亏损3000元 C.盈利l500元 D.亏损1500元 【答案】： A 28、中国金融期货交易所是（ ）制期货交易所。 A.会员 B.公司 C.合作 D.授权 【答案】： B 29、（）是指从期货品种的上下游产业入手，研究产业链各环节及相关因素对商品供求和价格影响及传导，从而分析和预测期货价格。 A.供求分析 B.基本面分析 C.产业链分析 D.宏观分析 【答案】： C 30、下列关于大户报告制度的说法正确的是（ ）。 A.交易所会员或客户所有合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告 B.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向中国证监会报告 C.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告 D.交易所会员或客户所有品种持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告 【答案】： C 31、国债期货理论价格的计算公式为()。 A.国债期货理论价格=现货价格+持有成本 B.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入 C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入 D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入 【答案】： A 32、如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，那么该小麦的当日基差为()美分/蒲式耳。 A.10 B.30 C.-10 D.-30 【答案】： C 33、某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份