2022年福建省初级银行从业资格之初级风险管理自我评估提分题库及一套完整答案

《初级银行从业资格之初级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（　　）。 A.代理步骤及过程是否符合规定要求 B.委托代理内容与要求是否合法 C.成果内容是否规范合法 D.成果内容及形式是否符合委托方的要求 【答案】 B 2、资本是银行从事经营活动必须注入的资金，( )本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。 A.监管资本 B.经济资本 C.账面资本 D.结算资本 【答案】 B 3、 往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。 A.个人存款 B.同业拆借 C.公司存款 D.分支机构存款 【答案】 A 4、银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。 A.实体公正 B.结果公正 C.执法公正 D.程序公正 【答案】 D 5、（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值 【答案】 C 6、每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的课题，就要用（ ）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。 A.看、摸、敲、照四个字 B.目测法、实测法和试验法三种 C.靠、吊、量、套四个字 D.计划、实施、检查和改进 【答案】 D 7、下列不属于关键风险指标监控的原则的是(?)。 A.整体性 B.可持续性 C.敏感性 D.有效性 【答案】 B 8、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。 A.余额3250万元 B.余额1000万元 C.缺口1000万元 D.余额2250万元 【答案】 D 9、（2018年真题）（ ）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 A.有效流动性风险 B.识别流动性风险 C.市场流动性风险 D.融资流动性风险 【答案】 D 10、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（ ）。 A.设立专户核算代理资金 B.签订书面委托代理合同 C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算 D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示 【答案】 C 11、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。 A.0.02%,0.04% B.0.03%,0.03% C.0.02%,0.03% D.0.03%,0.04% 【答案】 D 12、生产过程各项作业的检验以（ ）为主，专职检验人员巡回抽检为辅，成品质量必须进行最终认证。 A.专业工程师 B.专职检验人员 C.材料责任工程师 D.施工现场操作人员的自检、互检 【答案】 D 13、( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率 【答案】 C 14、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是（ ）。 A.持有到期的投资 B.持有待售类资产 C.贷款 D.应收款 【答案】 B 15、自由时差是指（ ）。 A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间 B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间 C.完成全部工作的时间 D.完成工作时间 【答案】 B 16、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。 A.组合风险对冲 B.商品风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲 【答案】 C 17、下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。 A.居民储蓄 B.公共事业费收入 C.证券业存款 D.政府税款 【答案】 C 18、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。 A.声誉风险 B.法律风险 C.信用风险 D.市场风险 【答案】 A 19、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（ ）。 A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展 【答案】 B 20、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.罗斯提出套利定价理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.马柯威茨提出的现代资产组合理论 D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 【答案】 B 21、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。 A.47％ B.50％ C.43％ D.53％ 【答案】 B 22、 我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。 A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险 【答案】 B 23、（2021年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（ ）。 A.2.5% B.1.5% C.1% D.2% 【答案】 C 24、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体价值约（ ）。 A.减少22亿元 B.增加22亿元 C.增加26亿元 D.减少26亿元 【答案】 B 25、下列关于风险的说法中，错误的是()。 A.风险既可能带来收益，也可能造成损失 B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险 D.如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险 【答案】 D 26、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）。 A.1300亿元 B.1600亿元 C.1800亿元 D.1700亿元 【答案】 B 27、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（　　）。 A.一般准备 B.特种准备 C.专项准备 D.外汇准备 【答案】 A 28、自由时差是指（ ）。 A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间 B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间 C.完成全部工作的时间 D.完成工作时间 【答案】 B 29、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政 府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）。 A.政府新兴的立法 B.公共利益集团持续的压力/运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策 【答案】 D 30、假设商业银行当年将l00个客户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为()。 A.0.5％ B.0.9％ C.1％ D.2％ 【答案】 D 31、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（　　）。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险规避 【答案】 B 32、（2018年真题）（ ）是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。 A.商业银行风险管理流程 B.商业银行公司治理 C.商业银行内部控制 D.商业银行风险管理信息系统 【答案】 D 33、以下有关资本的说法错误的是( )。 A.经济资本是一种虚拟的资本 B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本 C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量 【答案】 B 34、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。 A.央行宣布上调利率0.3％ B.沪市投资收益率上涨7％ C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量 【答案】 D 35、（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（ ）。 A.0.01％ B.0.02％ C.0.03％ D.0.04％ 【答案】 C 36、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品／业务风险管理的 ( )原则。 A.适应性 B.统筹性 C.有效性 D.统一性 【答案】 D 37、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是( )。 A.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体 B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为 C.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品 D.声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设 【答案】 B 38、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。 A.资本计量和管理 B.公司治理情况 C.财务会计制度 D.年度重大事项 【答案】 A 39、市场风险压力测试是一种以______为主的风险分析与控制手段，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（ ） A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率 【答案】 A 40、 内部审计的主要内容不包括（　　）。 A.经营管理的合规性及合规部门工作情况 B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性 C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况 D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造 【答案】 D 41、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（ ）元。 A.923000 B.672000 C.880000 D.742000 【答案】 C 42、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸 【答案】 A 43、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的