2022年山东省中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库及精品答案

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。 A.40 B.90 C.30 D.67.5 【答案】 D 2、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（　　）。 A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试 【答案】 D 3、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产 【答案】 A 4、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ） A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度 【答案】 C 5、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。 A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应 B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理 C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架 D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联 【答案】 D 6、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。 A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析 C.银行不同客户的行业集中度 D.银行贷款在不同行业中的分布 【答案】 B 7、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。 A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度 【答案】 A 8、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）. A.增加33.02亿元 B.减少33.17亿元 C.减少33.02亿元 D.增加33.17亿元 【答案】 B 9、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。 A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定 【答案】 C 10、下列关于战略规划的说法，错误的是（　　）。 A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求 B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划 D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面 【答案】 C 11、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（　　）业务。 A.资产管理 B.零售银行 C.公司金融 D.代理服务 【答案】 B 12、良好的风险报告路径应采取（　　）。 A.横向传送 B.纵向报送 C.直线传送 D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构 【答案】 D 13、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。 A.公平公正，廉洁自律 B.诚实信用，遵纪守法 C.公平公正，客户至上 D.诚实信用，勤勉尽责 【答案】 D 14、管理层素质属于（?）指标。 A.品质类指标 B.技术类指标 C.实力类指标 D.环境类指标? 【答案】 A 15、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（ ） A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险 D.收入水平和偿债能力；道德风险 【答案】 B 16、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。 A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期 【答案】 A 17、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。 A.9％ B.10％ C.12％ D.16％ 【答案】 A 18、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。 A.增加了 B.减少了 C.不影响 D.不确定 【答案】 A 19、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。 A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益 【答案】 C 20、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。 A.正；小 B.负；小 C.正；大 D.负；大 【答案】 C 21、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。 A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略 【答案】 A 22、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.内部评级法 D.基本指标法 【答案】 A 23、压力测试主要采用敏感性分析和()。 A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法 【答案】 B 24、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。 A.一些关键流程和核心业务不应外包出去 B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估 【答案】 C 25、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。 A.140 B.150 C.450 D.440 【答案】 D 26、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。 A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 【答案】 B 27、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。 A.经风险调整后收益 B.收益波动率 C.每股收益增长率 D.资本充足率 【答案】 D 28、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。 A.政府财政政策的改变 B.公共利益集团持续的压力／运动 C.极端组织的行动 D.政权发生更替 【答案】 A 29、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险 【答案】 A 30、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）。 A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度 B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系 D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构 【答案】 B 31、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性 【答案】 A 32、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件 【答案】 D 33、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。 A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多 C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸 【答案】 C 34、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。 A.9 B.1.5 C.60 D.8.5 【答案】 D 35、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（　　）。 A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化 C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标 【答案】 B 36、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。 A.依法 B.公开 C.便民 D.效率 【答案】 A 37、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。 A.2030，2060 B.2020，2050 C.2030，2050 D.2020，2060 【答案】 A 38、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。