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1、2023年银行业风险管理（中级）考试过关必做真题汇总1.中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项？（ ）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.公平原则E.依法原则【答案】:A|B|C|E【解析】:监管原则是对监管行为的总体规范，银行业监督管理法明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。2.商业银行对操作风险损失数据收集应当遵循的原则不包括（ ）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】:C【解析】:商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面性原则。3.商业银行保持合理的资
2、产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商业银行应通过以下方法保持合理的资产负债分布结构：根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日；在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备；制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维
3、持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场；制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况；商业银行的资金使用应注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。4.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】:B【解析】:预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约
4、概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。5.下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.商业银行管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合【答案】:B【解析】:B项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面：对高级管理人
5、员实施任职资格审核，从职业操守、专业能力和道德品质等方面评价拟任人员适任情况；对商业银行人事政策和管理程序的评价。6.商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】:D【解析】:累计总敞口头寸等于所有外币多头与空头的总和，净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，短边法的步骤为先计算多头总额与空头总额，然后选出一个数额较大的作为银行的风险敞口值。本例中总敞口头寸11050
6、70301020150440，净总敞口头寸1103015050701020140，短边法下：多头总额11030150290。空头总额50701020150，所以短边法下的风险敞口为290，敞口值最大的是440。7.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（ ）。A.采取必要的管理措施B.密切关注C.尽量避免或高度重视D.接受风险【答案】:C【解析】:在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定具有针对性的战略实施方案，如下表所示。表 战
7、略风险评估及实施方案8.综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括（ ）。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.分类风险状况及变化原因分析C.风险应对策略及具体措施D.加强风险管理的建议E.发展趋势及风险因素分析【答案】:A|B|C|D【解析】:E项为风险报告的专题报告所反映的内容。9.区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（ ）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集
8、中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】:B【解析】:B项属于区域经营环境出现恶化的相关警示信号。10.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99%的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】:D【解析】:市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程
9、度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。11.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（ ）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】:D【解析】:压力测试是根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。12.流动性风险是（ ）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D
10、.策略风险E.外汇风险【答案】:A|B|C|D【解析】:流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生风险。13.（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】:B【解析】:久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；C项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益
11、的影响的一种方法；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。14.国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】:A【解析】:在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行业监督管理机构提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管实践，是对
12、当前我国银行监管工作经验的高度总结。15.下列说法正确的是（ ）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】:B【解析】:累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。16.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总
13、经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答下列7
14、小题。(1)A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（ ）。（单选题）A.90%B.110%C.100%D.120%【答案】:C【解析】:商业银行的流动性覆盖率（LCR）应当不低于100%。在流动性覆盖率低于100%时，应对这种情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析，并视情况采取一系列应对手段。(2)6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（ ）。（单选题）A.同业交易对手单一B.未来一个月内现金流负缺口太大C.在央行的备付金不足D.利率迅速飙升到13.44%，市场同业“现金为王”【答案】:B【解析】:金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，在“钱荒”中无疑会使A银行雪上加霜，面临流动性危机。(3)如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（ ）。（多选题）A.如果6月5日央行备付金账户透支额为250亿元，则为违规B.6月5日央行备付金账户30亿元不违规C.6月5日央行备付金账户30亿元为透支违规D.
