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1、经济师中级金融计算公式汇总第二章利率与金融资产定价1、单利本息和公式：FVn=P(1+rn)复利本息和（求终值、现值）公式：FVn=P(1+r/m)nm2、预期理论：长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值。流动性溢价理论：长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值+流动性溢价3、名义收益率 r=C/F F：面值实际收益率=名义收益率通货膨胀率本期收益率 r=C/P P:本期市场价格 一年期持有期收益率：r=（买卖差价+利息）/买入价格零息债券的到期收益率付息债券的到期收益率 债券定价到期一次还本付息：债券价格的定价=债券票面价值/（1+r)n债券定价分期付息到期还本
2、：净价=全价-应计利息股票定价 股票价格=预期股息收入/市场利率 股票价格=市盈率每股税后盈利4、预期收益率=无风险收益率+贝塔系数*（投资组合收益率-无风险收益率）投资组合收益率（贝塔系数）是各组合证券预期收益率（贝塔系数）的加权平均数第四章商业银行经营与管理核心一级资本充足率=（核心一级资本对应资本扣减项）/风险加权资产：5% 一级资本充足率=（一级资本对应资本扣减项）/风险加权资产：6% 资本充足率=（总资本对应资本扣减项）/风险加权资产：8% 第五章投资银行与证券投资基金市盈率=股票市场价格/每股收益市净率=股票市场价格/每股净资产净值增长率=（期末份额净值-期初份额净值+每份期间分红
3、）/期初份额净值100%；=（基金净值增长率/股票指数增长率）100%持股集中度=（前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值）100%久期=债券贴现现金流的加权平均到期时间利率变动对债券基金净值的影响=久期利率变化第七章金融工程与金融风险无红利股票的远期价格有现金收益资产的远期价格有红利率资产的远期价格远期利率协议交割额=（协议利率一参考利率）名义本金协议期限/1+协议利率协议期限基差=待保值资产的现货价格一用于保值的期货价格金融期货套期保值比率 =期货的份数（一份期货合约规模/待保值资产的数量） 股指期货合约数=值(股票组合价值/单份股指期货合约价值)利率期货合约数=需进行套期保值资产的价格
4、需进行套期保值资产的久期/利率期货的价格期货合约标的债券的久期第八章货币供求及其均衡基础货币B=C+Rr+Rt+Re 我国的货币层次划分：M0流通中现金M1M0单位活期存款（狭义货币供应量）M2M1个人储蓄存款单位定期存款其他存款（广义货币供应量）M3M2商业票据大额可转让定期存单 派生存款D= B1/（r+e+c）货币供给量Ms等于基础货币（MB）与货币乘数（m）之积货币乘数第九章中央银行与金融监管一、风险迁徙类指标：1、正常类贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常类贷款之比，不得高于0.5%；2、关注类贷款迁徙率为关注贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比，不得高于1.5%；3、
5、次级类贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑类贷款和损失贷款的金额与次级类贷款之比，不得高于3%；4、可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比，不得高于40%。二、资产安全性指标：1.不良资产率（不良信用资产与信用资产总额之比）4% 2.不良贷款率（不良贷款与贷款总额之比）5% 3.单一集团客户授信集中度（对最大一家集团客户授信总额与资本净额之比）15% 4.单一客户贷款集中度（对最大一家客户授信总额与资本净额之比）10% 5.全部关联度（全部关联授信与资本净额之比）50% 6.贷款拨备率：贷款损失准备与各项贷款余额之比，2.5% 7.拨备覆盖率：贷款损失准备与不良贷款余额之比，150% 三、流动性监管指标：1、流动性比例=流动性资产/流动性负债之比25% 2、流动负债依存度=核心负债/总负债之比60% 3、流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产之比-10% 四、收益合理性监管指标：1.成本收入比=营业费用/营业收入35% 2.资产利润率=净利润/资产平均余额0.6% 3.资本利润率=净利润/所有者权益平均余额11% 第十章国际金融及其管理外债总量管理指标：指标计算公式警戒线负债率20%债务率100%偿债率25%短期债务率25%
