《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（860版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（860版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题商业银行的核心一级资本包括()。A盈余公积B优先股及其溢价C般风险准备D超额贷款准备可计入部分E普通股 答案 A,C,E 解析 核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。 2. 题型：单选题银行账户中的项目通常按()计价。A模型B可变现净值C历史成本D公允价值 答案 C 解析 银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。交易账
2、户中的项目通常按市场价格计价( Mark - to - Market)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价( Mark -to - Model);银行账户中的项目则通常按历史成本计价。 3. 题型：单选题关于商业银行账户划分的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是()。A两者所要达到的目标不同B账户划分的监管标准的优点是可操作性相对较强C账户划分的监管标准是直接面向市场风险管理D账户划分的会计标准有强大的会计核算理论和银行市场流程架构基础信息支持 答案 B 解析 B项，账户划分的监管标准的优点是直接面向市场风险管理，缺点是可操作性相对较弱。 4. 题型：判断题银行应加强对保证人的档案信息
3、管理，对保证人资信状况和偿债能力及保证合同履行情况的检查应每年不少于一次。()A错B对 答案 B 5. 题型：判断题商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，专家系统这一局限性尤为突出。()A错B对 答案 B 6. 题型：单选题关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避策略是一种积极的风险管理策略C风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 答案 D 解析 A项，风险分散只能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统
4、性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的;B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略;C项风险补偿是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。 7. 题型：单选题在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Monitor模型DCredit Risk+模型 答案 C 解析 KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，
5、从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。 8. 题型：单选题银行监管的依法原则是指()。A监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C平等对待所有参与者D努力降低成本，不给纳税人增添负担 答案 A 解析 银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。监管行为的法律性质是一种行政行为，依法行政是有效实施监管的基本要求。B项为公开原则;C项为公正原则;D项为效率原则。 9. 题型：判断题声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环
6、节，其原因主要由商业银行的内部因素造成。()A错B对 答案 A 解析 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。声誉风险产生的原因非常复杂，有可能是商业银行内、外部风险因素综合作用的结果，也可能是非常简单的风险因素就触发了严重的声誉风险。管理和维护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。 10. 题型：单选题某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。A合理，可以用利润来偿还贷款B合理，可以给银行带来利息收入C不合理，因为短期贷款不能
7、用于长期投资D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 答案 C 解析 购买设备和扩建仓库属于固定资产投资行为，金额较大;而短期贷款要求一年以内或一年偿还本息，还款压力大，不利于企业稳定经营。企业进行固定资产投资时应采用长期贷款，这样还款压力小。另外，虽然该企业计划用第一年的收入偿还贷款，但有可能出现第一年的收入不足以偿还贷款的现象。由此可见，该申请不合理。 11. 题型：判断题根据权重法，商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不得超过100万元。()A错B对 答案 A 解析 权重法规定，对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准;商业银行对单家企业(或
8、企业集团)的风险暴露不超过500万元;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0. 5%。 12. 题型：判断题商业银行进行声誉风险管理时应当高度关注企业社会责任，对其股东、员工、客户商业伙伴、政府和社会公众等利益相关者承担经济、法律、道德与慈善责任，促进社会与环境可持续发展。() 2010年10月真题A错B对 答案 B 解析 商业银行进行声誉风险管理时应当将企业社会责任和经营目标结合起来，力争更多地服务和回馈社会，创建更加友善的机构和人文环境，以利于更稳健、持久地实现商业战略，并需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。
9、13. 题型：判断题财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（ ）A错B对 答案 A 解析 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。 14. 题型：单选题国别风险的评估指标不包括()。A数量指标B等级指标C规模指标D比例指标 答案 C 解析 国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。数量指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。 15.
10、 题型：多选题敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素()的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。A利率B汇率C股票价格D商品价格E股票收益 答案 A,B,C,D 解析 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。缺口分析和久期分析就是针对利率风险进行的敏感性分析。 16. 题型：单选题交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（
11、）定价。A历史成本B历史成本或者公允价值C模型D公允价值 答案 C 解析 交易账户业务通常按市场价格计价（盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（盯模），主要受公允价值变动对盈利能力的影响。 17. 题型：多选题记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。A按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C交易头寸至少应逐日按照公允价值计价D设置头寸限额并进行监控E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控 答案 A,B,D,E 解析 记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，其中包括：设置头寸限
12、额并进行监控;交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸;交易头寸至少应逐日按照市场价值计价;按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层;根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。 18. 题型：判断题进入或退出市场的规划属于微观层面对战略风险的识别。()A错B对 答案 A 解析 在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。 19. 题型：判断题为了准确计算商业银行的流动性需求(融资缺口)，需要对资产、负债和表外项目的未来现金流进行全面分析。()A错B对 答案 B 20. 题型：判断题外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。()A错B对 答案 A 解析 外汇期权的Delta指的足外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。 21. 题型：单选题香港金管局规定的法定流动资产比率为()。A10%B15%
