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1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题下列关于商业银行信息披露质量要求的论述，错误的是()。A银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露B披露的信息对使用者决策有用C披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循重要性的基本原则D保证银行自身历史数据的可比性，以及与其他机构数据的可比性，并符合会计准则和有关政策要求 答案 C 解析 C项，披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循实质重于形式的基本原则。 2. 题型：单选题在资本供给方面，一般情况下应以()合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A经济资本B监管资本C账面资本D实收资本 答案 B 解析 监管资
2、本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。在资本供给方面，一般情况下应以监管资本合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。 3. 题型：单选题下列来自商业银行不同业务部门的经营管理建议，恰当的是()。2009年10月真题A为了吸引更多优质客户，应当把长期优质客户的授信额度提高至无限B为了避免“政策贷款”可能造成的损失，应当把资金集中发放给私营企业和个人C为了避免贷款集中度风险，应当将各类贷款规模控制在合适比例之内
3、D为了使国际业务更加方便快捷，应当将持有外币全部转换美元 答案 C 解析 A项，对长期优质客户也应进行授信限额管理;BD两项的做法违反了风险分散原理。 4. 题型：判断题同一债务人的不同交易只能拥有一个客户信用评级。()A错B对 答案 B 解析 一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。 5. 题型：单选题下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，
4、二是程序公正D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标 答案 D 解析 无解析 6. 题型：判断题财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（ ）A错B对 答案 A 解析 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。 7. 题型：判断题质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。()A错B对 答案 A 解析 质押又称动产质押，指债务人或第三
5、方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。 8. 题型：单选题下列关于利率风险的说法，正确的是()。A若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加B存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险 答案 D 解析 A项，若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升时，银行的未来收益将减少;B项，存款和贷款的重新安排会对银行
6、的收益和内在经济价值产生不利影响;C项，利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降。 9. 题型：多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有()。A方差一协方差法B蒙特卡洛法C解释区间法D历史模拟法E高级计量法 答案 A,B,D 解析 目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法(Variance - Covariance Method)、历史模拟法(Historical Simulation Method)和蒙特卡洛法(Monte Carlo Simulation Metho
7、d)。 10. 题型：单选题下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?()A股票价格风险B折算风险C交易风险D市场风险 答案 A 解析 股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。 11. 题型：单选题国际收支逆差与国际储备之比超过()，说明风险较大。A80%B100%C120%D150% 答案 D 解析 国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。 12. 题型：判断题返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法
8、或模型进行调整和改进。()A错B对 答案 B 解析 返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。 13. 题型：多选题商业银行都致力于培育良好的风险文化，对此以下描述正确的有()。 2010年5月真题A风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D风险文化应贯穿于商业银行
9、的整个生命周期E商业银行应通过开展运动式的教育活动来尽快形成良好的风险文化 答案 A,B,C,D 解析 由于商业银行的内外部经营管理环境不断发生变化，风险文化也会被不断修正，因此商业银行无法通过突击式的培训和教育达到培育风险文化的目的，而只能将其贯穿到商业银行的整个生命周期。培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。 14. 题型：多选题下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。A商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C商业银行可
10、根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据 答案 A,B,C,D,E 解析 无解析 15. 题型：单选题下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A调整后的期权敞口头寸B远期净敞口头寸C即期净敞口头寸D总敞口头寸 答案 D 解析 外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。 1
11、6. 题型：单选题关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。A风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施 答案 D 解析 A项属于监事会的职责;B项属于高级管理层的职责;c项属于董事会的职责。 17. 题型：单选题某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。 2013
12、年11月真题A内部流程B外部事件C系统缺陷D人员因素 答案 B 解析 外部事件包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，包括盗窃/抢劫、伪造、支票欺诈、黑客攻击损失和窃取信息造成资金损失。 18. 题型：判断题资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，只包括信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。()A错B对 答案 A 解析 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。 19. 题型：判断题信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，对借款人历史数据的要求较低。()A错B对 答案 A 解析 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。 20. 题型：多选题下列哪些属于市场风险的计量方
