《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（366版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（366版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有()。A操作风险B违规风险C交易风险D战略风险E监管风险 答案 B,E 解析 从广义上讲，与法律风险相类似或密切相关的风险还有违规风险和监管风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。 2. 题型：判断题在信息不完全对称的情
2、况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的同时会使自身面临的风险降低。()A错B对 答案 A 解析 在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的同时也使自身面临的风险增加，原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，高利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险提高，而且会促使借款人承担更高的风险。 3. 题型：判断题在对商业银行个人客户进行信用风险识别时，调查、识别个人客户的信用风险，重点调查可能影响第一还款来源的因素。比如，主要收入来源为工资收入的，应检查其提供的商业银行存单等财产状况。()A错B对 答案 A 解析 商业银行对个人客户重点调查可能影响第一还款来源的因素时，第一还款来源
3、调查的内容主要包括：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;主要收入来源为其他合法收入的(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况(包括租金收入证明、房产证、商业银行存单、有现金价值的保单等)。 4. 题型：判断题个人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类。()A错B对 答案 A 解析 法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。 5. 题型：单选题商业银行的风险管理流程主要包括四个环节，其中（）是落实全面风险管理、经济资本配置和资本监管的重要基础。A风险监测报告B风险计量评估C风险识别分析D风险控制缓释 答
4、案 B 解析 商业银行的风险管理流程的四个主要步骤：(1)风险识别分析(2)风险计量评估(3)风险监测报告(4)风险控制缓释。风险计量评估是落实全面风险管理经济资本配置和资本监管的重要基础。 6. 题型：判断题使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。()A错B对 答案 A 解析 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。 7. 题型：判断题零售风险暴露需同时具有如下特征：债务人是一个自然人;笔数多，单笔金额小。()A错B对 答案 A 解析 零售风险暴露需同时具有如下特征：债务人是一
5、个或几个自然人;笔数多，单笔金额小;按照组合方式进行管理。 8. 题型：多选题商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业的财务风险增加?()2013年6月真题A产品产销率由70%降至60%B行业盈亏系数由20%降至15%C资本积累率由18%降至10%D行业销售利润率由15%降至10%E净资产收益率由18%降至15% 答案 A,C,D,E 解析 行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。B项，行业盈亏系数：行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数，是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。
6、9. 题型：单选题交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。A金融资产B金融工具C金融工具和商品头寸D商品头寸 答案 C 解析 交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记人交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。而且，银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合。 10. 题型：多选题关于银行利率风险，下列说法不正确的有()。A如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险B如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资
7、来源，则存在重新定价风险C如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险D如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险 答案 D,E 解析 D项，如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，存在基准风险;E项，如果利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响，即银行面临期权性风险。 11. 题型：判断题商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。() 2009年10月真题A错B对 答案 A
8、解析 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式为：RAROC=(NI-EL)/UL其中，NI(Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。 12. 题型：判断题风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，取各种可能的结果的平均数即可。()A错B对 答案 A 解析 风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，但并不是简单的直接平均，而是对未来可能结果的加权平均，即每一种结果的收益率乘以这种结果出现的可能性。 13. 题型：单选题()是指商业银行利用资产负债
9、表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A组合对冲B风险对冲C自我对冲D市场对冲 答案 C 解析 商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 14. 题型：判断题历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。()A错B对 答案 B 15. 题型：单选题若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0. 02%和0.04%，则根据巴塞尔协议定义的二者的违约概率分别为()。A0. 02%;0.03%B
10、0.02%;0.04%C0. 03%;0.03%D0.03%;0.04% 答案 D 解析 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0. 02%，小于0.03%，故其违约概率为0.03%;借款人乙的违约概率为0.04%，大于0.03%，故其违约概率为0.04%。 16. 题型：判断题监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，因此要求其所有权归属于银行。()A错B对 答案 A 解析 监管资本是
11、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。 17. 题型：单选题商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A小麦B石油C棉花D黄金 答案 D 解析 商品价格风险定义中的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属，黄金价格波动是被纳入汇率风险范畴的。 18. 题型：单选题下列关于商业银行资本管理办法(试行)中对
12、资本监管的要求，不正确的是()。A核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%B2. 5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求C系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11. 5%和10. 5%D系统重要性银行附加资本要求为2% 答案 D 解析 D项，系统重要性银行附加资本要求为1%。 19. 题型：单选题下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?()A资本充足率预警管理B存贷比监管预警管理C经济资本预警管理D拨备覆盖比预警管理 答案 C 解析 适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。 20. 题型：单选题下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。A汇率风险B操作风险C商品价格风险D利率风险 答案 B 解析 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产
