《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考440版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考440版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题在当前我国央行利率政策条件下，当商业银行发生流动性风险时，可以借助多种渠道弥补现金流量不足，但最不可能采用的方式是()。2012年10月真题A寻求央行紧急支援B使用尚未使用的同业拆借额度C使用法定准备金D提高利率以吸收存款 答案 D 解析 流动性应急计划包括：危机处理方案;弥补现金流量不足的工作程序，备用资金的来源包括未使川的信贷额度以及寻求中央银行的紧急支援等。我国存款利率是法定的，商业银行不能自行提高。 2. 题型：多选题下列各项不可以作为保证人的有()。A某国内重点大学B某慈善团体C某省人民医院D某市幼儿园E企业法人的分
2、支机构 答案 A,B,C,D,E 解析 具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。 3. 题型：判断题按照商业银行资本管理办法(试行)的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以两种选择。一种是采用内部评级法;另一种是采用监管映射法。()A错B对 答案 B 4. 题型：多选题与市场风险计量有关的基本概念有()。A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估E市场规模 答案 A,B,C,D 5. 题型：判断题返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以
3、检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。()A错B对 答案 B 解析 返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。 6. 题型：单选题客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约
4、概率D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率 答案 A 解析 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：单一借款人的违约概率;某一信用等级所有借款人的违约概率。 7. 题型：多选题商业银行核心资本包括（）。A普通股B资本公积C优先股D可转换债券E重估储备 答案 A,B 解析 无解析 8. 题型：判断题某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。()A错B对 答案 A 解析 商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。
5、当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。 9. 题型：多选题下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有()。A融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标B资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标C市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标D长期、短期偿债能力指标E主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业 答案 A,B,C,D 解析 E项，主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客户风险的外生变量指标。 10. 题型：多选题在战略风险评估中，应由专家审核
6、的假设条件主要有()。A公司的整体战略B利率变化及预期C公司治理结构D整体经济指标E信用风险参数 答案 B,D,E 解析 在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，例如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等。 11. 题型：判断题专家判断法作为商业银行传统的客户评级方法，其主要缺陷在于风险评估缺乏一致性。()2013年6月真题A错B对 答案 B 解析 专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法
7、体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。 12. 题型：单选题组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类。A风险等级限额和行业限额B授信集中度限额和总体组合限额C行业限额和集团限额D行业限额和产品限额 答案 B 解析 本题考查限额管理。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类 13. 题型：单选题操作风险评估准备阶段的步骤不包括()。A确认评估对象B绘制流程图C收集整理操作风险信息D识别和评估固有风险 答案 D 解析 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段
8、，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。 14. 题型：单选题核心负债比率中核心负债的定义为()。A活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C活期存款的50%以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券 答案 A 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100%，应分别计算本外币和外币口径数据，该指标不得低于60%;核心负债
9、包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50%;总负债是指银行资产负债表中负债方总额。 15. 题型：单选题风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告的是()。A重大风险事项描述B分类风险状况及变化原因分析C发展趋势及风险因素分析D已采取和拟采取的应对措施 答案 B 解析 风险报告中综合报告应反映的主要内容有：辖内各类风险总体状况及变化趋势;分类风险状况及变化原因分析;风险应对策略及具体措施;加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。 16. 题型：多选题下列关于信用评分模型的
10、说法，正确的有()。A是一种向前看的模型B对历史数据的要求比较高C建立在对历史数据模拟的基础上D可以给出客户信用风险水平的分数E无法提供客户违约概率的准确数值 答案 B,C,D,E 解析 A项，信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，因此是一种向后看的模型。 17. 题型：单选题关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是()。A美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值 答案 D 解析 美式看涨期权的最大价值等于欧式
11、看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。 18. 题型：判断题商业银行的资金使用应当注意一些因素，如交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构，不然会增加流动性风险。（）A错B对 答案 B 解析 商业银行的资金使用（如贷款发放、购买金融产品）应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。如果金融机构的资产过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。 19. 题型：单选题商业银行信用风险管理实践中，设定贷款集中度限额的做法属于()策略。2009年10月真题A风险补偿B风险对冲C风险转移D风险分散 答案 D 解
12、析 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。本题中，设定贷款集中度限额的做法采用的正是风险分散策略。 20. 题型：单选题下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的预期损失；二是随时可以动用B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于4C未公开储备属于核心资本D少数股权属于附属资本 答案 B 解析 A项商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用。C项未公开储备属于附属资本；D项少数股权属于核心资本。 21. 题型：多选题资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对()等的影响。A监管资本B风险加权资产C会计损益D风险管理E资产价值
