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1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。2009年10月真题A正确划分银行账户与交易账户B正确划分表内业务和表外业务C建立完善的内部控制体系D制定合理的中长期经营战略 答案 A 解析 账户划分(即银行账户与交易账户的划分)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础，往往由各国银行监管部门根据巴塞尔委员会相关定义进行明确要求。 2. 题型：单选题商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。2009年10月真题A
2、客户信用等级越高，限额越高B客户所有者权益越高，限额越高C客户历史信誉状况越好，限额越高D客户资产负债率越高，限额越高 答案 D 解析 D项，资产负债率=(负债总额/资产总额)100%，其值越大，意味着该客户的偿债能力越低，因此对其授予的限额也应越低。 3. 题型：多选题根据不同的管理需要和本质特性，银行资本有()三个概念。A账面资本B经济资本C监管资本D实收资本E经营资本 答案 A,B,C 解析 根据不同的管理需要和本质特性，银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益;经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为
3、了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额;监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。 4. 题型：多选题属于压力测试覆盖范围方面监管要求的有()。A资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险等B资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合，包括但不限于对公信贷组合、零售信贷组合、债券投资组合等C商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中D商业银行应逐步建立完善的资本
4、充足率压力测试系统，能够实施整体的压力测试，也能实施特定风险的专项压力测试E商业银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 答案 A,B,C,D 解析 E项属于压力测试方法论方面的监管要求。 5. 题型：多选题当久期缺口为正值时，下列说法正确的是()。A资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E如果市场利率上升，银行的市场价值将增加 答案 A,B,D 解析 久期缺口用来测量其资产负债的利率风险，久期缺口=资产加权平均久期 -(总负债/总资
5、产)负债加权平均久期。C项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加;D项，市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 6. 题型：判断题定量方法可以替代管理层和风险专家对于风险的判断。()A错B对 答案 A 解析 没有一种定量方法可以替代管理层和风险专家对于风险的判断。在设计资本充足率压力测试框架时.需要考虑定性判断，以避免对统计模型和定量方法的过度依赖，这就需要管理层和风险专家的积极参与。 7. 题型：多选题内部评级法初级法下，合格净额
6、结算包括()。A表内净额结算B表外净额结算C回购交易净额结算D场外衍生工具净额结算E交易账户信用衍生工具净额结算 答案 A,C,D,E 解析 内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。 8. 题型：判断题财务指标中的营运能力指标包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率、运营效率等指标。()A错B对 答案 A 解析 客户风险的内生变量包括两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括
7、三类：品质类指标;实力类指标;环境类指标。财务指标包括四类：偿债能力指标;盈利能力指标;营运能力指标;增长能力指标。运营效率不属于营运能力指标，它属于基本面指标中的实力类指标。 9. 题型：单选题采用回收现金流法计算违约损失率时，若某一债项在清收时回收金额为2. 64亿元，回收成本为0.64亿元，违约风险暴露为2.4亿元，则该项的违约损失率为()。A16. 67%B26. 67%C30. 00%D55. 33% 答案 A 解析 根据回收现金流法，债项的违约损失率=1- 回收率=1-(回收金额 - 回收成本)/违约风险暴露=1 - (2. 64 -0. 64)/2.4=16. 67%。 10.
8、题型：单选题在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，这是由于()。A其可以以低价买人大量流动性欠佳的资产，从而获利B政府给予享有盛誉的商业银行的补贴远大于其在危机中的损失C潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行D享有盛誉的商业银行抵御严重的流动性风险的能力强 答案 C 11. 题型：单选题资本充足程度监管指标包括()。A核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C-级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率 答案 B 12. 题型：多选题在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采
9、取以下哪些积极措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内?() 2009年10月真题A运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排B利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度C管理层临时调高组合敞口的限额D扣收质押存款用于偿还未到期的贷款E业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收 答案 A,B,D,E 解析 将贷款组合敞口合理控制在所规定的限额之内的主要方法有：对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用;利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度;运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排等应
10、对措施。C项，在下列情况下，信用风险管理委员会(或类似的机构)才可以考虑重新设定/调整限额：经济和市场状况的较大变动;新的监管机构的建议;高级管理层决定的战略重点的变化;年度进行业务计划和预算。 13. 题型：多选题巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具有()的功能。A能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B能够有效防止违约风险C能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内 答案 A,C,E 14. 题型：判断题商业银行在信息系统方面的科技投
11、入越多，越有助于控制操作风险。()A错B对 答案 B 解析 商业银行无论是对大客户的现金管理、对个人客户的网银服务，还是对内部的风险管理，都高度依赖日趋复杂和智能的管理信息系统，商业银行在信息系统方面的科技投入越多，越有助于信息和数据质量的提高，越有助于控制操作风险。 15. 题型：判断题若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。()A错B对 答案 B 16. 题型：单选题商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?()2010年5月真题A放弃衍生产品创新B外包数据备份业务C实行差错率考核D改变市场定位 答案 B 解析 操作风险缓释是在量化分析风
12、险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。 17. 题型：判断题如果内部数据很详实，为节约成本，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。()A错B对 答案 A 解析 商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。建立模型使用的内部损失数据，应充分反映本行操作风险的实际情况。因此即使内部数据很翔实，也必须利用相关的外部数据。 18. 题型：多选题即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以
13、()。A满足客户对不同货币的需求B用来调整持有不同外汇头寸的比例C防范市场风险D用于外汇投机E避免市场风险 答案 A,B,D 解析 在实践中，即期外汇买卖( Spot Exchange)通常简称为即期，即交割日(或称起息口)为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，可以满足客户对不同货币的需求，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以降低发生汇率风险。 19. 题型：单选题下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是()。A在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种
