《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测验326版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测验326版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题期权的价值由哪几部分组成?()A时间价值B内在价值C执行价格D标的资产价格E无风险利率 答案 A,B 解析 期权价值由期权的内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益;时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。 2. 题型：单选题关于久期分析，下列说法正确的是()。A如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性 答案 B 解析 缺口分析侧重于计量
2、利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响;久期分析的局限性包括：如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险;对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果不准确，需要进行更为复杂的技术调整。 3. 题型：单选题现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。A现金头寸/总资产B(现金头寸+应收存款)/总资产C现金头寸/总负
3、债D(现金头寸+应收存款)/总负债 答案 B 解析 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强，商业银行有较好的流动性。 4. 题型：判断题欧式期权的买方只能在期权到期日当天要求期权卖方履行期权合约。（）A错B对 答案 B 解析 按照履约方式，将期权分为美式期权和欧式期权。欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。美式期权则是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间随时要求期权的卖方履行期权合约。 5. 题型：判断题人员的合理流动是操作风险的一种。()A错B对 答案 A
4、 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。“人员的合理流动”不属于操作风险。 6. 题型：多选题如图4 -2所示，下列说法正确的是()。A横轴坐标是债券的到期期限B意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高C流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿D此曲线代表了一个市场的利率结构E若某债券位于图中M点，则可能是因为M点上债券与指标债券存在信用等级的差别 答案 A,B,C,D,E 解析 图4 -2中所示是正向收益率曲线，它意味着某一时点
5、上，投资期限越长，收益率越高;一种解释是，由于期限短的金融资产的流动性要好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率;收益率曲线代表一个市场的利率结构，能够反映出一个市场短期、中期、长期利率的关系;若M点上债券与指标债券存在信用等级上的差别，需要适当地对该债券进行信用补偿，使得收益率有差别。 7. 题型：判断题在开发期和成长期，借款人已经开始其经营活动，所以其正常经营活动的现金净流量一般是正值。()A错B对 答案 A 解析 在开发期和成长期，借款人可能没有或只有很少的销售收入，而且还需要依赖外部融资解决资金需求，因此其正常经营活动的现金净流量一
6、般是负值;在成熟期，随着产品的销售收入增加，企业维持原有规模，其净现金流量开始为正值并保持稳定增长。可见，在进行现金流量分析时，必须根据客户和交易对方的具体情况作具体分析。 8. 题型：单选题商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()。2009年10月真题A1万元B2万元C4万元D8万元 答案 C 解析 商业银行的资本充足率不得低于8%，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。则该银行为此贷款所需持有的资本应至少为：10050%8%=4(万元)。 9. 题型：判断题市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场
7、动荡，商业银行无法出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。()A错B对 答案 A 解析 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。 10. 题型：单选题下列各项不属于关键风险指标的是()。A交易量B员工水平C董事会水平D客户满意度 答案 C 解析 关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。 11. 题型：单选题
8、经济增加值(EVA)是商业银行在扣除()之后所创造的价值增加。2012年10月真题A管理成本B风险成本C资本成本D财务成本 答案 C 解析 经济增加值是指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。经济增加值强调资本成本的重要性，督促金融机构降低运营过程中所承担的风险及占用的资本，达到增加金融机构价值的目的。 12. 题型：单选题假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为l美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为l美元=35泰
9、铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行()。A净收益5万美元B净损失5万美元C净收益5.7万美元D净损失5.7万美元 答案 C 解析 现在支付1000万泰铢相当于支付1000/35=28.6(万美元)，而6个月后支付1000万泰铢相当于支付1000/5617.9(万美元)，因此泰铢汇率的下跌使得A银行收益=28.6 -17.9 =10.7(万美元);A银行放弃执行泰铢的买入期权，支付5万美元期权费，因此A银行的净收益为5. 7(10.7 -5)万美元。 13. 题型：单选题通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。新贷
10、款净增值的预测值;存款净流量的预测值;其他资产净流量预测值;其他负债净流量预测值;期初的“剩余”或“赤字”。ABCD 答案 D 解析 为了合理预测商业银行在未来不同时段内的流动性需求，商业银行应当尽可能准确预测未来特定时段内(如未来7天、15天、30天)的新贷款净增值(新贷款额 - 到期贷款 - 贷款出售)、存款净流量(流入量 - 流出量)，以及其他资产和负债的净流量，将上述各项资金净流量加总，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，即可获得未来特定时段内的流动性头寸。 14. 题型：多选题市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，主要包括()。A完善的信息披露制度B健全的中介机构管理约束C良好的市场
11、环境D有效的市场退出政策E监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估 答案 A,B,C,D,E 15. 题型：多选题下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有()。A衡量商业银行风险变化的程度B包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C属于静态指标D表示为资产质量从前期到本期变化的比率E是风险监管核心指标的主要类别之一 答案 A,B,D,E 解析 风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，它衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 16. 题型：判断题对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风
12、险加权资产。()A错B对 答案 B 17. 题型：单选题下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径?()A通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B查询法院部门个人客户信用记录C从其他银行购买客户借款记录D查询人民银行个人信用信息基础数据库 答案 C 解析 商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客户提供的信息的真实性;还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状况。C项违反了银行业职业操守。 18. 题型：单选题银行监管是由()主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A行业协会B政府C审计机构D商业银行 答案 B 19. 题型：判断题根据商业银行不良资产监测和考核暂行办法的规定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前五名一级分行。()A错B对 答案 A 解析 根据商业银行不良资产监测和考核暂行办法的规定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前十名一级分行。 20. 题型：单选题下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是()。A托收承付B保理C保证
