《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考951版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考951版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题在开发期和成长期，借款人已经开始其经营活动，所以其正常经营活动的现金净流量一般是正值。（ ）A错B对 答案 A 解析 在开发期和成长期，借款人可能没有或只有很少的销售收入，而且还需要依赖外部融资解决资金需求，因此其正常经营活动的现金净流量一般是负值；在成熟期，随着产品的销售收入增加，企业维持原有规模，其净现金流量开始为正值并保持稳定增长。可见，在进行现金流量分析时，必须根据客户和交易对方的具体情况作具体分析。 2. 题型：多选题下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是()。A不应集中于同一业务B不应集中于同一性质借款人C可
2、以集中于同一个借款人D可以与其他商业银行组成银团贷款E应当使自己的授信对象多样化 答案 A,B,D,E 解析 根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至是同一个借款人。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。 3. 题型：单选题2013年银监会印发商业银行公司治理指引，强调商业银行对银行风险管理承担最终责任的是（）。A风险管理部门B监事会C高级管理层D董事会 答案 D 解析 2013年银监会印发商业银行公司治理指引，强调商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。选项D符合题意。
3、 4. 题型：多选题下列各项中，（）属于流动性比率指标。A利息保障倍数B大额负债依赖度C核心存款指标D总资产报酬率E易变负债与总资产的比率 答案 B,C,E 解析 流动性比率指标包括：现金头寸指标；核心存款指标；贷款总额与总资产的比率；贷款总额与核心存款的比率；流动资产与总资产的比率；易变负债与总资产的比率；大额负债依赖度。 5. 题型：判断题风险补偿可用于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险。()A错B对 答案 B 解析 风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于题中所描述的风险，投资者可以采取在交易
4、价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。 6. 题型：单选题期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。A套期保值B互换C投机D无风险套利 答案 A 解析 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动;期货市场为交易者提供了对冲市场风险的场所，使其可以通过在期货市场“套期保值”来达到降低市场风险的目的。 7. 题型：单选题如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类
5、贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A10%B15%C18%D20% 答案 D 解析 次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款统称不良贷款。因此，不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%= (10 +7 +3)/(50+30 +10 +7 +3)100% =20%。 8. 题型：判断题优先股是指商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票。()A错B对 答案 B 9. 题型：多选题下列属于银行流动性风险的预警指标/信号的有（）。A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B市场上出现关于商业银行的
6、负面传言C银行所发行的股票价格下跌D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资 答案 A,B,C,E 解析 D项，银行所发行的可流通债券（包括次级债）的买卖价差扩大，甚至出现交易经纪商不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易经纪商支持，属于银行流动性风险的外部指标信号；A项属于内部指标信号；BC两项属于外部指标信号；E项属于融资指标信号。 10. 题型：判断题商业银行的资金使用应当注意一些因素，如交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构，不然会增加流动性风险。()A错B对 答案 B 解析 商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意交易
7、对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。如果金融机构的资产过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。 11. 题型：多选题远期净敞口头寸中的远期合约包括()。A远期外汇合约B外汇期货合约C外汇期权合约D已到交割日但尚未结算的现货合约E来到交割日的现货合约 答案 A,B,D,E 解析 远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸，其数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。远期合约包括远期外汇合约、外汇期货合约，以及未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约，但不包括期权合约。 12. 题型：单选题张某向商业银行申请个人住户抵押贷
8、款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。 2011年10月真题A信贷人员技能匮乏B贷款流程执行不严C内部欺诈D未授权交易 答案 B 解析 内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险正是由于业务流程没有被严格执行而造成的。 13. 题型：判断题个人信贷产品可以划分为汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助
9、学贷款、留学贷款、助业贷款等。()A错B对 答案 A 解析 个人信贷产品可以基本划分为个人住房按揭贷款和个人零售贷款两大类。汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等属于个人零售贷款。 14. 题型：单选题下列一般不属于商业银行市场风险限额指标的是()。2013年6月真题A风险价值限额B头寸限额C资本限额D止损限额 答案 C 解析 限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。 15. 题型：判断题在有限资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益
10、的选择。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 16. 题型：判断题某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国别风险。（ ）A错B对 答案 B 解析 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。 17. 题型：单选题不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行()之间的关系。A流动性风险与信用风险B流动性风险与市场风险C流动性风险与操作风险D流动性风险与战略风险 答案
11、 A 解析 承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，如越来越多的贷款发放给高风险人群。 18. 题型：多选题风险监管核心指标主要类别包括（）。A风险暴露B风险保留C风险水平D风险迁徙E风险抵补 答案 C,D,E 解析 依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。 19. 题型：多选题期权的价值由哪几部分组成?()A时间价值B内在价值C执行价格D标的资产价格E无风险利率 答案 A,B 解析 期权价值由期权的内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是指在期权的存续期间，将期权履
12、约执行所能获得的收益;时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。 20. 题型：单选题关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是()。A增强对客户的透明度B确保及时处理投诉和批评C明确董事会和高级管理层的责任D建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 答案 C 解析 战略风险管理的基本做法包括：明确董事会和高级管理层的责任;建立清晰的战略风险管理流程;采取恰当的战略风险管理方法。AB两项属于声誉风险的管理方法;D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。 21. 题型：判断题地震属于可降低的操作风险。()A错B对 答案 A 解析 对于题中的地震，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，因此属于可缓释的操作风险。 22. 题型：多选题下列属于银行流动性风险的预警指标/ 信号
