《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（381版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（381版）（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()层次组成。A风险管理战略B风险管理理念C风险管理知识D风险管理制度E风险管理计划 答案 B,C,D 解析 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。 2. 题型：单选题资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A大于B小于C等于D无关 答案 B 解析 贷款组合内的单笔贷款之间通常存
2、在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化一个下降一个上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 3. 题型：单选题下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。A评价主体是商业银行B评价目标是客户违约风险C评价结果是信用等级和违约概率D评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 答案 D 解析 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。 4. 题型
3、：单选题如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为()。A0.1B0.2C0.3D0.4 答案 B 解析 根据核心存款比例的计算公式可得：核心存款比例=核心存款/总资产= 200/1000=0.2。 5. 题型：单选题（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A主权风险B国别风险C政治风险D宏观经济风险 答案 B 解析 国别风险的主
4、要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。 6. 题型：单选题下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B等于表内的即期资产减去即期负债C包括变化较小的结构性资产或负债D不包括未到交割日的现货合约 答案 C 解析 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。原则上，要包括资产负债表内的所有项目，即应收、应付利息也应包括在内，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外。 7. 题型：判断题账户划分的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作
5、性相对较弱。()A错B对 答案 B 8. 题型：判断题如果风险权重为70%，那么监管类别为“良”。()A错B对 答案 A 解析 各类的风险权重具体为：监管类别“优”，风险权重为70%;监管类别“良”，风险权重为90%;监管类别“中”，风险权重为115%;监管类别“差”，风险权重为250%;监管类别“违约”，风险权重为0%。 9. 题型：判断题扩张性货币政策如货币政策中贷款利率的上调，可能导致部分微利企业因财务费用增加出现亏损。()A错B对 答案 A 解析 货币政策中贷款利率的上调属于紧缩性货币政策。 10. 题型：单选题某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%
6、，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为()年。A3B3.5C4D5 答案 D 11. 题型：单选题根据监管机构的规定，操作风险包含()。A声誉风险B法律风险C战略风险D流动性风险 答案 B 解析 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。 12. 题型：多选题下列各项不可以作为保证人的有()。A某国内重点大学B某慈善团体C某省人民医院D某市幼儿园E企业法人的分支机构 答案 A,B,C,D,E 解析 具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关(除经国务院批
7、准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。 13. 题型：判断题市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。()A错B对 答案 A 解析 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。 14. 题型：单选题在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()
8、。2010年5月真题A越小B越大C无法判断D不受影响 答案 B 解析 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。 15. 题型：单选题银行监管的首要环节是()。2010年5月真题A市场准入B信息披露C现场检查D非现场监管 答案 A 解析 市场准人是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 16. 题型：多选题商业银行内部控制的主要原则包括()。A独立B审慎C高效D客观E全
9、面 答案 A,B,E 解析 商业银行内部控制的原则包括：全面，内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节;审慎，内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求;有效，内部控制应当具有高度的权威性;独立，内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。 17. 题型：单选题假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为(
10、)。 2009年10月真题A6.5%B5.0%C7.0%D8.0% 答案 A 解析 根据风险中性定价原理，由题意可得：P(1+10%)+(1 -P)(1+10%)30%：1+5%.则P =93. 51%，即该企业客户在1年内的违约概率约为6.5%。补充根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)x(1+K1)=1+i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。 18. 题型：多选题单币种敞口头
11、寸反映单一货币的外汇风险，主要包括()等组成因素。A即期净敞口头寸B远期净敞口头寸C期权合约头寸D期权敞口头寸E其他敞口头寸 答案 A,B,D,E 解析 单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敝口头寸，反映单一货币的外汇风险，其组成要素包括：即期净敞口头寸;远期净敞口头寸;期权敞口头寸;其他敞口头寸，如以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用同时又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。 19. 题型：单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A可以分为初级法和高级法两种B高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约
12、概率、违约损失率、违约风险暴露、期限C初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值 答案 D 解析 在内部评级法中.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。 20. 题型：单选题甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列两人对密码管理的做法正确的是()。2010年5月真题A两人密码互相知悉B各自定期或不定期更换密码并严格保密C需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D乙用甲的密码为客户办理业务 答案 B 解析 柜员管理业务环节的违规操作包括：柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作;授权密码泄露或借给他人使用;柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码;设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约;柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其
