《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（895版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（895版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?()A财政性存款B保证金C活期存款D应解汇款 答案 A 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。 2. 题型：多选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收
2、益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 答案 A,B,C,E 解析 计算VaR值的历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动;风险计量的结果受制于历史周期的长度;以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。 3. 题型：多选题下列各项属于个人住
3、房贷款中“假按揭”表现形式的有()。A借款人虚假购房，身份和住址不明B经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 答案 A,C,D,E 解析 B项，经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房属正常行为。除ACDE四项外，个人住房贷款“假按揭”的表现形式还包括：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的贷款人发放高乘数的个人住房按揭贷款;以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组。 4. 题型
4、：判断题缺乏足够的后备人员引发的风险属于操作风险。()A错B对 答案 B 解析 核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员(如交易员、高级客户经理)过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。题中属于因为核心雇员流失而引发的操作风险。 5. 题型：多选题商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有()。A国内市场行情数据B外部评级数据C外部损失数据D行业统计分析数据E客户在本行的信用记录 答案 A,B,C,D 解析 外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据;内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据，一般通过商业银行
5、内部的业务数据仓库获得。E项属于内部数据。 6. 题型：单选题商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案(见表1-1)最佳的是()。2010年5月真题A投资组合BB投资组合AC投资组合CD投资组合D 答案 D 解析 理性投资者要求，在风险一定的情况下收益尽可能的高，在收益一定的情况下风险尽可能的小，综合比较题中各方案，可知投资组合D方案是最佳的。 7. 题型：单选题根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（）定价。A公允价值B历史成本C模型D预期损失 答案 C 解析 交易账户中的项目通常按市场价格计价（盯市），当缺乏
6、可参考的市场价格时，可以按模型定价（盯模），按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。 8. 题型：判断题资本约束并不是控制商业银行操作风险的最好方法，管理操作风险的第一道防线是严格的内部控制。()2012年6月真题A错B对 答案 A 解析 商业银行风险管理的“三道防线”为：第一道防线前台业务人员;第二道防线风险管理职能部门;第三道防线内部审计。 9. 题型：单选题假设1年后的1年期利率为8%，1年期即期利率为6%，那么2年期即期利率(年利率)为()。A5. 00%B6.00%C7.00%D8.
7、00% 答案 C 10. 题型：单选题借人流动性是商业银行降低流动住风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。A流动性风险B可获得性C不可获性D最终收益 答案 B 解析 在实践操作中，必须清醒地认识到借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金时借入资金。 11. 题型：单选题股票投资收益率上升，最可能会给银行造成()风险。A信用B市场C声誉D流动性 答案 D 解析 股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转移到股票
8、市场，而贷款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，造成商业银行的流动性紧张，从而造成流动性风险。 12. 题型：判断题投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。()A错B对 答案 A 解析 由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的加总。 13. 题型：单选题根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。2010年5月真题A内部评级和外部评级B客户评级和监管分析C客户评级和债项评级D分行评级和总行评级 答案 C 解析 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的
9、违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。 14. 题型：单选题清晰的战略风险管理流程不包括()。A战略风险识别B战略风险评估C外部审计D监测和报告 答案 C 解析 有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。清晰的战略风险管理流程包括：战略风险识别;战略风险评估;监测和报告。 15. 题型：判断题-般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。()A错B对 答案 A 解析 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最
10、大损失超出VaR的可能性越小;反之，其可能性就越大。 16. 题型：单选题关于商业银行账户划分的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是()。A两者所要达到的目标不同B账户划分的监管标准的优点是可操作性相对较强C账户划分的监管标准是直接面向市场风险管理D账户划分的会计标准有强大的会计核算理论和银行市场流程架构基础信息支持 答案 B 解析 B项，账户划分的监管标准的优点是直接面向市场风险管理，缺点是可操作性相对较弱。 17. 题型：判断题Credit Poltfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。()A错B对 答案 A 解析 Credit Porfolio Vie
11、w模型可以看做是Credit Metrica模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。 18. 题型：单选题为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。A一年或三年B三年或五年C两年或三年D三年或四年 答案 B 解析 为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
12、，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。 19. 题型：多选题下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生 答案 A,C,D,E 解析 久期缺口用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。 20. 题型：单选题商业银行系统缺陷包括()所产生的风险。A员工的必要知识不足B业务流程无效C系统设计不完善D外部欺诈 答案 C 解析 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷
