《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（182版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（182版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题商业银行需要定期对因()所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求。A资产B负债C债券市场D表外项目E股票市场 答案 A,B,D 解析 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求。商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范匿)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。 2. 题型：单选题关于商业银行资本的作用，下列
2、叙述不正确的是()。A维持市场信心B使银行免受损失C提供融资D限制业务过度扩张 答案 B 解析 商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：资本为商业银行提供融资;吸收和消化损失;限制业务过度扩张和风险承担;维持市场信心;为风险管理提供最根本的驱动力。 3. 题型：单选题根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为()。A账面资本、经济资本、监管资本B持续经营资本、破产清算资本C核心一级资本、其他一级资本、二级资本D实收资本、资本公积、盈余资本 答案 A 解析 根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念
3、。其中，账面资本是商业银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。 4. 题型：多选题商业银行流动性风险预警指标/信号主要包括()。A商业银行的外部评级上升B所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C商业银行所发行的股票价格下跌D快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足 答案 B,C,D,E 解析 流动
4、性风险预警有内部指标/信号、外部指标/信号、融资指标/信号。其中，BC两项和商业银行的外部评级下降属于外部指标/信号;D项属于内部指标/信号;E项属于融资指标/信号。 5. 题型：单选题系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。A宏观经济因素的变动B借款人的生产经营状况C借款人所在行业状况D借款人竞争能力状况 答案 A 解析 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和
5、分析的重要内容。 6. 题型：多选题下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。A远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓 答案 C,D,E 解析 远期合约中交易时间是确定的，期货合约交易价格是确定的，所以选项AB说法都有错误。 7. 题型：多选题下列关于风险分散化的论述正确的
6、是()。A如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B如果资产之间的相关性为 -1，风险分散化效果最好C如果资产之间的相关性为 +1，分散化策略将不能分散风险D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好 答案 A,B,C,E 解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。 8. 题型：单选题下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是()。A银行机构风险状况包括其单一分支机构的
7、风险水平B监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量 答案 B 解析 B项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面：对高级管理人员实施任职资格审核;对商业银行人事政策和管理程序进行评估。 9. 题型：判断题对于有确定现金流安排的金融工具，有效期限为：，其中CFt为在未来t时间段内需要支付的现金流最小值。()1对 扫码查看暗号，即可获得解锁答案！在此输
8、入暗号 点击获取答案 10. 题型：单选题资产组合的预期收益率等于各资产预期收益率的()。A简单平均B加权平均C几何平均D移动平均 答案 B 解析 资产组合的预期收益率等于各资产预期收益率的加权，但资产组合的风险并不是组合中各资产风险的简单加权，还应考虑组合中各资产的相关关系。 11. 题型：单选题目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过()的方式来防范可能出现的流动性风险。A面临严重的流动性风险B向中央银行借款C增加所持有的流动性资产D信贷额趋严 答案 C 解析 A项不属于流动性风险的防范措施;B项，可以在一定
9、程度上缓解流动性风险，但是要考虑外部融资成本;D项，信贷的发放是银行收入的主要来源，限制了信贷额度，也就限制了利润来源。 12. 题型：单选题在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。2010年5月真题A利率风险B国别风险C法律风险D流动性风险 答案 D 解析 流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。 13. 题型：判断题
10、操作风险评估的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的风险点和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。()A错B对 答案 B 14. 题型：判断题个人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类。()A错B对 答案 A 解析 法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。 15. 题型：判断题针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对违约概率估值结果进行调整。()A错B对 答案 B 16. 题型：单选题下列关于商业银行内部控制的描述
11、正确的是()。2010年5月真题A商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求B内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与D内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力 答案 C 解析 A项，内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求;B项，内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道;D项，内郝控制须有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制
12、约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。 17. 题型：判断题商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。() 2010年5月真题A错B对 答案 A 解析 信用衍生产品等风险缓释技术的发展和应用能够有效地降低原生贷款或债券的违约损失率，但同时又会带来新的信用风险(交易对方风险)。 18. 题型：单选题下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A衡量商业银行风险变化的范围B属于静态指标C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D包括流动性风险指标 答案 C 解析 A项风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度；B项表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；D项流动性风险指标属于风险水平类指标。 19. 题型：单选题针对特定时段，计算到期资产(现金流人)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足的方法是()。A流动性比率/指标法B现金流分析法C久期分析法D缺口分析法 答案 D 解析 C项，久期分析法经常被用来评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。 20. 题型：单选题如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险
