《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（269版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（269版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题处于声誉风险管理的第一线的部门是()。A声誉风险管理部门B声誉风险审计部门C声誉风险监测部门D声誉风险评估部门 答案 A 解析 声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 2. 题型：判断题计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级。()A错B对 答案 A 解析 计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风
2、险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。 3. 题型：多选题市场约束参与方主要包括()。A监管部门B存款人C评级机构D债权人E股东 答案 A,B,C,D,E 解析 市场约束参与方主要有：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构(评级机构)和其他参与方。 4. 题型：单选题风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的()。A风险识别B风险监测C风险控制D风险加总 答案 D 解析 风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险
3、水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性成为风险加总可信度的关键。 5. 题型：判断题非交易性资产组合的价格也能够像交易性资产组合的价格一样容易获得。()A错B对 答案 A 解析 通常，非交易性资产组合(如贷款以及一些私募债券)的价格不能够像交易性资产组合(如股票)的价格一样容易获得，因此，非交易性资产组合的价格波动率(标准差)也同样难以获得。Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。 6. 题型：单选题关于商业银行账户划分的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是
4、()。A两者所要达到的目标不同B账户划分的监管标准的优点是可操作性相对较强C账户划分的监管标准是直接面向市场风险管理D账户划分的会计标准有强大的会计核算理论和银行市场流程架构基础信息支持 答案 B 解析 B项，账户划分的监管标准的优点是直接面向市场风险管理，缺点是可操作性相对较弱。 7. 题型：判断题如果贷款给杠杆比率较低的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价。()A错B对 答案 A 解析 杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要大得多，其违约概率也就会高很多。如果贷款给杠杆比率较高的借款人，商业银行就会相应地提高风险溢价。 8. 题型：多选题下列关于即期外汇
5、买卖的说法，正确的有()。A是外汇交易中最基本的交易B在实践中通常简称为即期C可以用于外汇投机D属于衍生产品交易E可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以减少发生汇率风险 答案 A,B,C,E 解析 D项，即期外汇买卖不属于衍生产品，但它是衍生产品交易的基础工具。 9. 题型：判断题在巴塞尔协议中，最低资本充足率要求、监管当局监督检查和市场约束形成其三大支柱。()A错B对 答案 B 解析 在巴塞尔协议中，尽管市场约束作为第三支柱成为最低资本充足率要求(第一支柱)和监管当局监督检查(第二支柱)的补充，但实际上是将强化信息披露、提高信息披露质量作为一项重要的监管措施，其作用和地位得到了空前的提高。
6、10. 题型：单选题下列关于正态分布的描述，正确的是()。A正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布C整个正态曲线下的面积为1D正态曲线是递增的 答案 C 11. 题型：单选题资本充足程度监管指标包括()。A核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C-级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率 答案 B 12. 题型：单选题下列关于留置的说法，不正确的是()。A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B留置担保的范围包括主债权及利息
7、、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式 答案 C 解析 留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。C项，债权人不须经法院判决就有权依照法律规定留置该财产或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 13. 题型：单选
8、题关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是()。A信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露B日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督C法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大D为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任 答案 C 解析 C项，法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也就越有可能提供真实可靠的信息数据。 14. 题
9、型：多选题操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有()。A确认评估对象B绘制流程图C收集整理操作风险信息D提出优化方案E整合评估成果 答案 A,B,C 解析 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。 15. 题型：单选题有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A从下至上B从上至下C由内到外D由外到内 答案 B 解析 战略风险涵盖了
10、商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 16. 题型：多选题流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的有()。A现金头寸指标=现金头寸/总资产B核心存款指标=核心存款/总资产C贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/总资产(核心存款/总资产)D大额负债依赖度=(大额负债 - 短期投资)/(盈利资产 - 短期投资)E现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资
11、产 答案 B,C,D,E 解析 流动性风险评估常用的指标包括：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产;核心存款指标=核心存款/总资产;贷款总额与总资产的比率=贷款总额/总资产;贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/核心存款;流动资产与总资产的比率=流动资产/总资产;易变负债与总资产的比率=易变负债/总资产;大额负债依赖度=(大额负债 - 短期投资)/(盈利资产 - 短期投资)。 17. 题型：多选题商业银行风险评估的总体要求是()。A商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B商业银行风险评估要符合监管要求C商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D商业银行风险评估要
12、符合银行的实际E商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 答案 A,C,E 18. 题型：单选题下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?()A高效、节约地使用一切监管资源B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C确保银行业金融机构不破产D对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 答案 C 解析 除ABD三项外，银监会提出的良好银行监管标准还包括：促进金融稳定和金融创新共同发展;努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;鼓励公平竞争，反对无序竞争。 19. 题型：判断题操作风险评估包括评估和报告两个步骤。()A错B对 答案 A 解析 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。 20. 题型：判断题如果内部数据很详实，为节约成本，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。()A错B对 答案 A 解析 商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、
