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1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践 答案 B 解析 B项，努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正是有效的声誉风险管理体系的内容之一。 2. 题型：单选题某银行2010年对某企业的一笔贷款收入为500万元，各项费用为IOO万元，预期损失为50万元，经济资本为8000万元，则RAROC等于()。A6. 25
2、%B4.38%C5.00%D6.63% 答案 B 解析 RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本(或非预期损失)=(500 - 100 -50)/8000 =4. 375% -4. 38%。 3. 题型：单选题下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。A跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动B商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中C国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露D转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个
3、具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 答案 B 解析 国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。其中，跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动，还应包括总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持。 4. 题型：单选题在计算操作风险经济资本配置的标准法中，芦值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，()产品线的卢因子等于18%。A代理业务B资产管理C交易和销售D零售经纪 答案 C 解析 A项的因
4、子等于15%;BD两项的因子等于12%。 5. 题型：多选题良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，以下可能诱发商业银行声誉风险的有()。2012年10月真题A金融产品、服务存在严重缺陷B内控缺失导致违规案件层出不穷C缺乏经营特色D缺乏社会责任感E违反用工法 答案 A,B,C,D 解析 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。金融产品/服务存在严重缺陷;内控缺失导致违规案件层出不穷;缺乏经营特色和社会责任感等都可能诱发声誉风险。E项违反用工法可能诱发操作风险。 6. 题型：单选题客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两
5、个层面?()A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率 答案 A 解析 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：单一借款人的违约概率;某一信用等级所有借款人的违约概率。 7. 题型：单选题下列哪个流动性监管核心指标的计算公式正确?()A流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额100%B流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产100%C核心负债比率=核心负债
6、期末余额/总负债期末余额100%D人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100% 答案 C 解析 A项，流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额100%;B项，流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤消承诺)/到期流动性资产x 100%;D项，人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额100%。 8. 题型：单选题（）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A机构准入B业务准入C市场准入D风险评估 答案 C 解析 本题考查市场准入。市场准入是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和
7、金融体系安全的重要基础。 9. 题型：多选题下列哪些属于市场风险的计量方法?()A外汇敞口分析B久期分析C返回检验D情景分析E方差一协方差法 答案 A,B,C,D 解析 市场风险计量方法：缺口分析;久期分析;外汇敞口分析;风险价值( Value at Risk，VaR)法;敏感性分析;情景分析;压力测试;返回检验。E项，方差一协方差法是计算VaR值的基本方法，此外还有历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。 10. 题型：单选题客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?( )A提高商业银行的声誉B增加
8、客户对银行声誉风险管理的干预程度C增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险 答案 D 解析 客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。 11. 题型：单选题商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是()。A银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内
9、部评级的违约概率B评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上C评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较D银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征 答案 D 解析 D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。 12. 题型：多选题从行业环境信息中可捕捉到哪些行业风险预警指标?()。A行业相关的法律法规出现重大调整B政府优惠政策的停止C行业整体衰退D行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损E多边或双边贸易政
10、策变化 答案 A,B,E 解析 CD两项是行业经营风险因素出现恶化的预警指标。除ABE三项外，从行业环境信息中还可以捕捉到的行业风险指标包括国家财政、货币、产业等宏观经济政策变化。 13. 题型：单选题下列各项中，应列入商业银行二级资本的是()。A未分配利润B二级资本工具及其溢价C盈余公积D一般风险准备 答案 B 解析 在巴塞尔协议中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计人部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计人部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计人部分
11、。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 14. 题型：判断题经济资本等同于银行所持有的账面资本。()A错B对 答案 A 解析 经济资本是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。 15. 题型：判断题巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。()A错B对 答案 A 解析 短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较大的一个视为银行的总敞口头寸。 16. 题型：判断题货币期货的目的是管理利率风险。（）A错B对 答案 A 解析
12、 货币期货是指以汇率为标的的期货合约。货币期货是适应跨境贸易和金融服务的需要而产生的，目的是管理汇率风险。 17. 题型：单选题专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，下列说法错误的是()。A如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的利率从商业银行获得贷款B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约D一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 答案 C 解析 C项，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。 18. 题型：单选题商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。()A内部操作风险损失数据;外部操作风险损失数据B内部操作风险损失数据;外部数据C业务经营环境;外部数据D业务经营环境;内部控制因素 答案 B 解析 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。 19. 题型：多选题下列有助于改善商业银行声誉风险管理的实践操作的是()。A确保实现承诺B
