《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（426版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（426版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题关于银行收集内部损失数据的流程，下列说法不符合标准的是()。A银行必须将内部损失历史数据按照监管当局规定的组别对应分类B银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业务活动C银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底线D银行应收集致使损失事件发生的主要因素或起因的描述性信息 答案 B 解析 内部损失数据应全面覆盖对全行风险评估有重大影响的所有重要的业务活动。 2. 题型：单选题商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括()。A交易账户中的利率风险和股票风险B交易对手的违约风险C全部的外汇风险D全部
2、的商品风险 答案 B 解析 商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，即交易账户中的利率风险和股票风险、全部的外汇风险和商品风险。 3. 题型：多选题在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括()。A劳资关系B经济波动C安全因素D环境法规E性别歧视 答案 A,C,D,E 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。其中，违反用工法是指商业银行违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法、合同法等，造成个人工伤赔付或因性别/种族歧视事件导致的损失
3、。B项属于外部因素。 4. 题型：判断题银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()A错B对 答案 B 5. 题型：多选题经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有()。A经济资本有助于商业银行提高风险管理水平B经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量D经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金E经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系 答案 A,D,E 解析 经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数
4、额。B项，经济资本与商业银行的整体风险水平成正比;C项，商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。 6. 题型：判断题流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力，主要有流动比率和速动比率。()A错B对 答案 B 7. 题型：多选题下列关于违约概率的说法，不正确的有()。A违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C违约概率又称不良率，是指不良债权余额在所有债项余额中的占比D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E对任一级别的债务人，银
5、行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率 答案 A,C 解析 A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别;C项，不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。 8. 题型：多选题以下应当归属于商业银行信用风险类别的有（ ）。A即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割B保函业务中因客户未能履约而承担连带责任C自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易D借款人因经济危机陷入经营困境E借款人的信用评级从AA级降为A级 答案 A,B,D,E 解析 C项自动取款机未能正确按照客户指令
6、完成交易应属于操作风险的范畴。 9. 题型：判断题根据银行监管的公正原则，监管部门应对银行资本进行统一规定，不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。()A错B对 答案 A 解析 为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求商业银行持有高于最低标准的资本，并按照商业银行资本充足率水平，对商业银行实行分类监管。 10. 题型：判断题市场风险仅存在于银行的交易业务中。()A错B对 答案 A 解析 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的
7、风险，它存在于银行的交易和非交易业务中。 11. 题型：单选题()作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A监管部门B银行业协会C评级机构D审计师 答案 C 解析 评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务。 12. 题型：判断题商业银行利用衍生品可以对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。()2013年6月真题A错B对 答案 A 解析 金融衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。衍生产品对市场风险的放大作用通常是导致巨额金融风险损失的主要原
8、因。 13. 题型：单选题监管部门对内部控制评价的内容不包括()。A内部控制环境评价B信息披露评价C内部控制措施评价D信息交流与反馈评价 答案 B 解析 监管部门对内部控制评价的内容包括：内部控制环境评价;风险识别和评估评价;内部控制措施评价;监督与纠正评价;信息交流与反馈评价。 14. 题型：单选题商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。2012年6月真题A风险管理措施B资本实力C员工利益D连续营业方案 答案 A 解析 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战
9、略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。 15. 题型：判断题期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为得尔塔+法。简易法适合只存在期权空头的金融机构，得尔塔+法适合同时存在期权多头的金融机构。()A错B对 答案 A 解析 期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为得尔塔+法。简易法适合只存在期权多头的金融机构，得尔塔+法适合同时存在期权空头的金融机构。 16. 题型：单选题商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。A子公司的经营状况B集团内关联交易C高层人事安排D资本来源 答案 B 解析 商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分
10、析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。 17. 题型：多选题在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。A设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B根据趋势衡量流动性需求C计算特定时段内商业银行总的流动性需求D根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排E根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口 答案 A,C,E 解析 在具体操作层面，对本
11、币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤：设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势;计算特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产(贷款)流动性需求;商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口。D项属于对外币的流动性风险管理。 18. 题型：多选题风险监管核心指标主要类别包括()。A风险暴露类指标B风险保留类指标C风险水平类指标D风险迁徙类指标E风险抵补类指标 答案 C,D,E 解析 依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标分为三个主要类别，即风险水平类指标、风险
12、迁徙类指标和风险抵补类指标。 19. 题型：单选题直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是()。A不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险 答案 B 解析 建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。 20. 题型：单选题关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，设计良好的关键风险指标体系应遵循的原则是（）。A整体性、重要性、敏感性、可靠性B传递性、可测量性、敏感性、可靠性C相关性、可测量性、可靠性、实用性D整体性、可测量性、敏感性、实用性 答案 A 解析 设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。 21. 题型：多选题当久期缺口为正值时，下列说法正确的是()。A资产的加权平均
