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1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是()。A不应集中于同一业务B不应集中于同一性质借款人C可以集中于同一个借款人D可以与其他商业银行组成银团贷款E应当使自己的授信对象多样化 答案 A,B,D,E 解析 根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至是同一个借款人。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。 2. 题型：多选题下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。A该风险属于可规避的操作风险B该风险属于
2、可缓释的操作风险C该风险属于应承担的操作风险D可通过差错率考核的方法来降低该风险E可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险 答案 B,E 解析 无解析 3. 题型：单选题()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A商业银行内部控制B商业银行公司治理C商业银行战略管理D商业银行风险管理 答案 B 解析 商业银行公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。 4. 题型：多选题考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?()A行业风险B管理层风险C生产与经营风险D
3、宏观经济及自然环境E社会和自然风险 答案 A,B,C,D 解析 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险、行业风险、生产与经营风险、宏观经济及自然环境等方面进行分析和判断。 5. 题型：单选题下列关于货币互换的说法，不正确的是()。A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险 答案 D 解析 D项，货币互换的交易双方同时面
4、临着利率和汇率波动造成的市场风险。 6. 题型：多选题制定流动性应急计划的主要内容包括（）。A弥补现金流量不足的工作程序B提高流动性的预见性C流动性危机管理战略D通过金融市场控制风险E建立多层次流动性屏障 答案 A,C 解析 巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则规定，银行应制定应急计划，包括流动性危机管理战略以及在紧急情况下弥补现金流量不足的程序。BDE三项属于商业银行应当高度重视的流动性风险管理的要点。 7. 题型：多选题关于衍生产品与市场风险的关系，下列说法正确的有()。A衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用B衍生产品会产生新的市场风险C衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D衍生
5、产品可用来防范市场风险E衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失 答案 A,B,D,E 解析 金融衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。衍生产品对市场风险的放大作用通常是导致巨额金融风险损失的主要原因。 8. 题型：单选题经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。A营业收入B税后净利润C交易成本D预期利润 答案 B 9. 题型：单选题商业银行敏感负债/总资产比率、贷款总额/总资产比率与流动性风险的相关性分别为()。A正相关、负相关B负相关、负相关C正相关、正相关D负相关、正相关 答案 C 解析 敏感负债，对利率非常敏感，随
6、时都可能提取，因此敏感负债占总资产比率越高，流动性风险越大，即与流动性风险正相关;贷款总额与总资产的比率越高，则暗示商业银行的流动性能力越差，流动性风险越大，即与流动性风险正相关。 10. 题型：单选题下列关于商业银行信息披露暂行办法的要点表述，不正确的是()。A规定商业银行应将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便、及时地查阅B规定商业银行披露的年度财务会计报告须经会计师事务所审计C规定商业银行信息披露暂行办法只适用于在中国境内设立的中资商业银行D商业银行披露信息应真实、准确、完整、可比 答案 C 解析 C项，商业银行信息披露暂行办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行
7、，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行。 11. 题型：单选题银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括()。A期权性风险B基准风险C汇率风险D重新定价风险 答案 D 解析 重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异，题中所述存贷款额期限均为3年，因此，不存在重新定价风险。 12. 题型：判断题计量违约损失率的市场价值法主要适用于已经在市
8、场上发行并且可交易的中小企业、政府、银行债券。()A错B对 答案 A 解析 计量违约损失率的市场价值法的假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。 13. 题型：单选题为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。2012年6月真题A要求被审计银行提供员工个人信息B要求被审计银行提供财务收支计划等相关资料C检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝提供D要求被审计银行为其提供生活便利 答案 B 解析 为确保客观、公正地发表审计意见，有关法律赋予了外部审计机构以下权力：要求被审计单
9、位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报;检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒;有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工作，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明材料;及时向有关监管机构反映被审计单位的严重违反国家规定的财政收支、财务收支行为和其他阻碍审计工作的行为。 14. 题型：多选题总风险加权资产等于()加权资产的总和。A信用风险B市场风险C声誉风险D法律风险E操作风险 答案 A,B,E 15. 题型：单选题
10、限额是有效传导风险偏好的重要工具限额管理是最常用的风险（）。A事后控制的手段B事前控制的手段C事中控制的手段D风险控制的手段 答案 B 解析 限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制的手段。选项B符合题意。 16. 题型：单选题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()。 2010年5月真题A-1.5B-1C1.5D1 答案 C 解析 久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)负债加权平均久期=6 -(900/1000) 5=1.5。 17. 题型：判断题监管机构的现场检查可以针对
11、商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。() 2010年5月真题A错B对 答案 B 解析 通过现场检查，对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管理操作做法要加以肯定并予以保护。同时还可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。 18. 题型：单选题在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A主权风险B政治风险C传染风险D转移风险 答案 D 解析 国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转
12、移风险是国别风险最主要的类型之一。 19. 题型：单选题关于商业银行账户划分的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是()。A两者所要达到的目标不同B账户划分的监管标准的优点是可操作性相对较强C账户划分的监管标准是直接面向市场风险管理D账户划分的会计标准有强大的会计核算理论和银行市场流程架构基础信息支持 答案 B 解析 B项，账户划分的监管标准的优点是直接面向市场风险管理，缺点是可操作性相对较弱。 20. 题型：单选题在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本。即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A高级计量法B基本指标法C标准法D内部评级法 答案 C 解析 标准法将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。 21. 题型：判断题净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采
