《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考298版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考298版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题远期利率合约的债务人是防止利率下降的一方，债权人是防止利率上升的一方。()A错B对 答案 A 解析 远期利率合约的债务人是防止利率上升的一方，债权人是防止利率下降的一方。债务人可以通过使用远期利率合约，固定未来的债务成本，规避了利率可能上升的风险;债权人也通过远期利率合约，保证未来的投资收益，规避了利率可能下降的风险。 2. 题型：单选题经济增加值(EVA)是商业银行在扣除()之后所创造的价值增加。2012年10月真题A管理成本B风险成本C资本成本D财务成本 答案 C 解析 经济增加值是指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值
2、增加。经济增加值强调资本成本的重要性，督促金融机构降低运营过程中所承担的风险及占用的资本，达到增加金融机构价值的目的。 3. 题型：单选题关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是()。A交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险B交易所交易的衍生产品也存在交易对手信用风险C场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生晶交易D计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴路数据 答案 B 解析 B项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。 4. 题型：单选题当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头
3、寸)时，即出现()。A资产敏感型缺口B资产缺口C负债缺口D负债敏感型缺口 答案 D 解析 当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降;相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。 5. 题型：单选题风险水平类指标不包括()。A核心负债比率B预期损失率C关注类贷款迁徙率D不良贷款拨备覆盖率 答案 C 解析 风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标，A项是流动性风险指标;BD两项属于信用风险指
4、标;C项属于风险迁徙类指标。 6. 题型：判断题行业风险预警指标中，劳动生产率=(截至当月累计工业增加值总额12)/(行业职工平均人数累计月数)100%，该指标越高表明行业生产技术越先进，单位员工产出越多。()A错B对 答案 B 7. 题型：单选题银行监管的首要环节是()。2010年5月真题A市场准入B信息披露C现场检查D非现场监管 答案 A 解析 市场准人是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 8. 题型：多选题企业行业风险分析的主要内容包括()。A企业的管理政策B行业特征及定位C行业依赖性分析D行业成功的关键因素分析E企业
5、的战略 答案 B,C,D 解析 企业行业风险分析的主要内容有：行业特征及定位;行业成熟期分析;行业周期性分析;行业的成本及盈利性分析;行业依赖性分析;行业竞争力及替代性分析;行业成功的关键因素分析;行业监管政策和有关环境分析。AE两项，企业的管理政策、企业的战略对企业的行业风险分析没有实质性影响。 9. 题型：单选题目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A信用风险B市场风险C操作风险D声誉风险 答案 A 解析 本题作为常识知识点，考生可结合现实作答。信用问题，不仅是商业银行，也是我国市场经济各经济主体面临的最大问题。选项A符合题意。 10. 题型：多选题下列关于风险迁徙类指标的
6、说法，正确的有()。A衡量商业银行风险变化的程度B包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C属于静态指标D表示为资产质量从前期到本期变化的比率E是风险监管核心指标的主要类别之一 答案 A,B,D,E 解析 风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，它衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 11. 题型：判断题银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 12. 题型：多选题商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有
7、()。2010年5月真题A测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B计算资产组合可能产生的最高收益C分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D对市场风险VaR值的准确性进行验证E评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 答案 A,E 解析 银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。 13. 题型：单选题某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率为8
8、%，则市场风险资本要求为()亿元。A8B16C 24D32 答案 D 解析 根据资本充足率的计算公式：资本充足率=(资本 - 扣除项)/(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求)，可以推出：市场风险资本要求=(资本 - 扣除项)/资本充足率 - 信用风险加权资产/12.5=(40/8% - 100)/12.5 =32(亿元)。 14. 题型：判断题风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合法性原则。（）A错B对 答案 A 解析 风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。 15. 题型：判断题Credit Poltfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。()A错
9、B对 答案 A 解析 Credit Porfolio View模型可以看做是Credit Metrica模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。 16. 题型：单选题KMV的Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A资产组合理论BCAPM模型C期权定价理论D多因素模型 答案 C 解析 KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷
10、关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率( Expected Default Frequency，EDF)。 17. 题型：判断题风险救助主要是针对正常或基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施。()A错B对 答案 A 解析 风险纠正主要是针对正常或基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施。 18. 题型：单选题资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是()。A账面资本B经济资本C监管资本D实收资本
11、 答案 C 解析 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。 19. 题型：单选题商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流动性管理()。A情景分析B压力测试C融资渠道管理D应急计划 答案 D 解析 商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案;弥补现金流量不足的工作程序。 20. 题型：单选题声誉风险管理部门应
12、当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。A影响程度和紧迫性B影响程度和时间先后C时间先后和重要程度D时间先后和紧迫性 答案 A 解析 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。 21. 题型：多选题商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于()。A满足客户需求B提高雇员的技术水平C银行能更清楚的认识到市场变化D银行可以了解自身营运状况的改变E了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险 答案 C,D,E 解析 战略管理/规划部门对评估结果的连续性和波动性进行长期、深人、系统化的分析和监测，非常有利于商业银行清醒地认识市场变化、运营状况的改变，以及各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险。
