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1、精品学习资源风险治理第八章章节测试一、单项题 共 24 题2004 年 6 月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，（ ）形成三大支柱，它们相辅相成，不行或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用；A 、资本结构、外部审计、市场竞争B 、资本要求、监督检查、市场纪律C、资本要求、监督检查、市场竞争D 、资本结构、外部审计、市场纪律标准答案： B效率原就是四大监管原就之一，它详细是指银监会在进行监管活动中要（ ），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担；A 、以最快速度提出监管看法B 、最大限度保护监管层的利益C、合理配置和
2、利用监管资源，提高监管效率D 、为监管对象节省尽可能多的成本标准答案： C依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容， 我国共设定了（ ）个流淌性监管指标；A 、5B 、6C、7D 、8标准答案： C在信用风险监管指标中，贷款缺失预备金率贷款缺失预备金余额/ 贷款类资产总额，该项指标反映商业银行已提取的贷款缺失预备金的数额与贷款类资产的比率；下面关于这一指标说法错误选项（ ）A 、该指标等于或大于不良贷款率，说明该行存在信用风险B 、该项比率小于不良贷款率，说明该行存在信用风险C、该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程
3、度越高D 、该项比率可以为监管当局供应判定银行信用风险状况的依据标准答案： A治理信息系统是风险监管的内容和要素之一；监管部门对治理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响；A 、数量、复杂性、准时性B 、运行速度、复杂性、便利性C、质量、数量、准时性D 、质量、准时性、便利性标准答案： C在运算资本充分率时，对质押的处理特别严格，仅包括一些高质量的金融工具；认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，以下属于其次类质押品的是（ ）A 、评级为 AA- 以上国家或地区政府发行的债券欢迎下载精品学习资源B 、银行存单C、我国省及省以下政
4、府投资公用企业发行的债券D 、黄金标准答案： ACAMELS评级，是国际通用的、系统评判银行机构整体财务实力和经营治理状况的一个方法体系；该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级；除了资产质量、治理和营利性之外，仍包括哪三个因素？（ ）A 、资本充分性、负债比率、客户结构B 、核心竞争力、负债比率、市场风险敏锐度C、核心竞争力、流淌性、客户结构D 、资本充分性、流淌性、市场风险敏锐度标准答案： D银行监管的有效实施必需具备完善的法律法规体系，从而为银行监管供应全面有效的法规依据；在我国，依据法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成？（）A 、立法、行政法规、
5、规章B 、法律、行政法规、规章C、法律、监管文件、制度D 、立法、监管文件、制度标准答案： B银行监管的必要性原理可以概括为五个方面，其中之一是利益冲突论；是说银行通常存在扩大其资产规模而增加利润的潜在动力；但由于银行本身并不承担全部风险成本，简单引发银行机构在信贷配给方面的（ ）问题，造成金融市场效率低下；A 、盲目扩张和风险增大B 、逆向挑选和风险增大C、逆向挑选和道德风险D 、盲目扩张和道德风险标准答案： C监治理念是指在监管实践中遵循的指导思想；监治理念既来源于监管实践，是对监管实践的总结，又指导银行监管实践，是实施银行业监管的行为准就；在仔细总结和借鉴国内外银行监管体会的基础上，目前
6、，我国银监会提出的监治理念是（）；A 、“管法人、管风险、管内控、提高透亮度”B 、“管董事会、管风险、管利润、提高透亮度C、“管人事、管经营、管风险、提高透亮度”D 、“管董事会、管风险、管经营、提高透亮度”标准答案： A流淌性监管核心指标包括：流淌性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流淌性缺口比率，依据本币和外币分别运算；其中流淌性指标的运算公式是（ ），该指标不得 （ ）A 、流淌性资产余额流淌性负债余额*100%,低于 25% B 、流淌性资产余额负债余额*100%,高于 25%C、一段时期的流淌性资产余额平均值/ 一段时期的流淌性负债平均值*100%,低于 25%D 、流淌性资产余
7、额负债余额*100%,低于 8%标准答案： A银行风险监管指标众多，以下指标与其分类对应正确选项（ ）欢迎下载精品学习资源A 、市场风险类指标 操作风险缺失率B 、信用风险类指标 市值敏锐性比率C、市场风险类指标 累计外汇敞口头寸比例D 、流淌风险类指标 预期缺失率标准答案： C商业银行的资本可以定义为三类；其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于补偿非预期缺失的资本是（）；A 、账面资本B 、经济资本C、监管资本D 、风险资本标准答案： B在运算资本充分率时，对于表外工程对应的风险权重要依据两步转换的方法运算；第一将表外工程的名义本金额乘以信用转换系数, 获得等同于表内工程的风险资产，
8、然后依据交易对象的属性确定风险权重，运算表外工程相应的风险加权资产；以下哪一项表外工程的信用转换系数是 20% ？ （ ）A 、等同于贷款的业务B 、某些交易相关的或有负债，包括投标保函、履约保函、预付保函、预留金保函等C、与贸易相关的短期或有负债，如有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证D 、信用风险仍在银行的资产销售与购买协议标准答案： CCAMELS评级体系需对资产质量进行评级，以下哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素？（ ）A 、资产质量对资本的影响，如资产减值预备的充分程度B 、无形资产对资本的影响C、表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严峻程度以及变化趋势D 、银行
9、进入资本市场或通过其他渠道增加资本的才能标准答案： C自中心银行行使监管职能直到中国银行业监督治理委员会专司银行监管职能以来，银行监管部门依据法律和行政法规，颁布大量行业规章制度和治理指引；按风险类别划分，风险治理相关领域主要监管规章制度和监管分为四大类；以下属于操作风险治理领域的是（）A 、商业银行不良资产监测和考核暂行方法B 、商业银行市场风险治理指引C、商业银行合规风险治理指引D 、商业银行信息披露暂行方法标准答案： C依据银行监管必要性原理中的适度竞争辩，认为银行业先天存在（）的悖论；因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和治理；A 、垄断与竞争B 、成本和
10、收益C、风险和收益D 、扩张和风险标准答案： A欢迎下载精品学习资源风险监管是通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其所涉及的各类风险进行评估，并依据评级标准评判银行经营治理状况的监管方式；从监管实践看，银行监管的演化分为两个阶段；第一阶段的标志是1979年美国监管当局提出CAMEL 评级体系（后来演化为CAMELS ），其次个阶段的监管目标是（）；A 、以客户利益为导向B 、以风险为本C、以资产负债表为主D 、以风险分散为主标准答案： B流淌性监管核心指标中，人民币超额备付金的比率= （在中国人民银行超额预备金存款库存现金）人民币各项存款期末余额*100%，其比例不得低于 2%. 关于外币超
11、额备付金比率的运算公式是（ ）A 、（在中国人民银行超额外汇预备金存款+ 库存现金）外币各项存款期末余额*100%B 、（在中国人民银行超额外汇预备金存款+ 存入同业外汇款项外汇现金）外币各项存款期末余额*100% C、（在中国人民银行超额外汇预备金存款+ 外汇现金）外币各项存款期末余额*100%D 、（在中国人民银行超额外汇预备金存款+ 存入同业外汇款项外汇现金）银行各项存款期末余额*100%标准答案： B商业银行经营的目的是追求利润最大化；其盈利才能状况也是监管当局应当重点监管的；资本金收益率属于盈利才能监管指标，以下关于这一指标，说法错误选项（ ）A 、资本收益率也称为股本收益率B 、其
12、运算公式为：税前收入/ 资本金总额C、该指标可以审查银行资本或股本的盈利才能D 、一般来说，资本金盈利率较高，达到或超出行业平均水平的银行应当是比较好的银行标准答案： B我国对商业银行资本充分率的运算依据2004年银监会发布的商业银行资本充分率治理方法；它以1988年资本协议为基础，依据审慎的原就确定了商业银行资本充分率运算方法；商业银行资本充分率不得低于8% ，核心资本充分率不得低于4% ；资本充分率的运算公式为 A 、资本充分率 = （资本- 扣除项） / （操作风险加权资产+12.5*市场风险资本要求）B 、资本充分率 = 资本/ （信用风险加权资产+8*市场风险资本要求）C、资本充分率
13、 = （资本- 扣除项） / （信用风险加权资产+8*市场风险资本要求D 、资本充分率 = （资本- 扣除项） / （信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求） 标准答案： D在资本监管要点里，关于资本充分率的信息披露应当由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由（）负责；A 、高级治理层B 、行长C、风险掌握部门D 、银行发言人标准答案： BCAMELS评级体系需对流淌性进行评级，以下哪一项属于流淌性评级时应考虑的因素？（）A 、资金来源的构成、变化趋势和稳固性B 、源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂程度C、留存利润以补充资本的才能D 、银行盈利的质量，以及银行盈利对业务进展的影响欢
14、迎下载精品学习资源标准答案： A在新巴塞尔协议中，市场约束是三大支柱之一；市场约束发挥作用的基础是 A 、信息披露B 、有效监管C、自由市场机制D 、公正竞争标准答案： A二、多项题 共 12 题在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演化方向、以及风险治理才能；它包含的环节有（）A 、明白银行的业务和风险治理制度B 、界定其主要的业务领域C、用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D 、列举风险产生的缘由E、形成风险评估报告标准答案： ABCE风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期
15、变化的比率，属于动态指标；风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率；其中，正常贷款迁徙率= （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+ 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）（期初正常类贷款余额 - 期初正常类贷款期间削减金额+ 期初关注类贷款余额- 期初关注类贷款期间削减金额）*100%，关于该比率的运算说法正确选项 （ ）A 、由于不良贷款几乎都是国内企业产生的，因此该指标不需运算外币口径数据B 、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/ 缺失类的贷款余额之和C、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/ 可疑类 / 缺失类的贷款余额之和D 、期初关注类贷款中转为
