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1、现代计量经济学的内容体系从应用角度清华大学经济管理学院 李子奈2004.12.291MODERN ECOMONETRICSn引子n经典计量经济学n微观计量经济学n时间序列计量经济学n非参数计量经济学n现代计量经济学的其它内容n计量经济学的课程设计2004.12.292MODERN ECOMONETRICS引子关于计量经济学 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数
2、学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”2004.12.293MODERN ECOMONETRICS在西方经济学科中占据极重要的地位n克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。n萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。2004.12.294MODERN ECOMONETRICS获得诺贝尔经济学奖最多的经济学分支n53位获奖者中10位直接因为对计量
3、经济学发展的贡献而获奖n1969 R. Frish J. Tinbergenn1973 W. Leotiefn1980 L. R. Kleinn1984 R. Stonen1989 T. Haavelmon2000 J. J. Heckman D. L. McFaddenn2003 R. F. EngleC. W. J. Grangern近20位担任过世界计量经济学会会长n30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学2004.12.295MODERN ECOMONETRICS中国经济类本科生核心课程n1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经
4、济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括计量经济学。将计量经济学首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，必将对我国经济学人才培养质量产生重要影响。 2004.12.296MODERN ECOMONETRICS课程深受学生欢迎n以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为“最受欢迎”的课程n高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重要”的课程2004.12.297MODERN ECOMONETRICS人才深受社会欢迎n2003年5月15日光明日报第4版报道：上海财经大学研究生就业统计，3年平均供需比列第一位的专业是数量经济学，硕士生为1：29，博士生为1：9。20
5、04.12.298MODERN ECOMONETRICS应用研究广泛开展n以经济研究发文数量对比为例2004.12.299MODERN ECOMONETRICS应用领域广阔n以经济研究发文为例2004.12.2910MODERN ECOMONETRICS被经济学界广泛接受n光明日报2004年9月6日文章“主流经济学须不断创新”n “不应把现时期世界主流经济学即西方经济学当作我国社会主义国家的主流经济学，后者必然是以与时俱进的马克思主义指导下的现代政治经济学。”n“传统社会主义经济学在数学方面用得不够，只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析，这是需要加强的。” 2004.12.2911MODE
6、RN ECOMONETRICS被经济学界广泛接受n人民日报2004年11月25日文章“中国经济学的发展方向 ”n中国经济学的发展方向是：“马学”为魂，“中学”为体，“西学”为用。 n在坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主流的同时，应积极借鉴西方经济学的一些科学方法。 2004.12.2912MODERN ECOMONETRICS为什么？n科学研究 观察（偶然） 假设（理论、模型） 检验（实验、回归、预测）2004.12.2913MODERN ECOMONETRICS为什么？2004.12.2914MODERN ECOMONETRICS为什么？n方法论n实证方法n经验方法n回归方法n“实事求是
7、”2004.12.2915MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学什么是经典计量经济学？nR.Frish创立nT.Haavelmo建立了它的概率论基础nL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者n30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张2004.12.2916MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学国外学者使用“经典计量经济学”的概念n在Damodar N. Gujarati的Basic Econometrics（4th edition）(2001)中，“classical methodology”多处可见；nPaul A. Ruud 2000年出版一本教科书的
8、名称就是An Introduction to Classical Econometrics Theory；n2000年Wallace Huffman也出版一本教科书Classical Econometrics；nFranco Peracchi在2001年的Econometrics中明确指出，该书提供了一个联系“classical econometrics”与最近若干年的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。2004.12.2917MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学 经典计量经济学与Nobel经济学奖n对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel经济学奖的经济学家有6位
9、。n经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论方法。2004.12.2918MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the et
10、herlands2004.12.2919MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA2004.12.2920MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Econ
11、omic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USA2004.12.2921MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for h
12、aving made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great Britain2004.12.2922MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his c
13、larification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway2004.12.2923MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief2004.12.2924MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学经典计量经
14、济学在理论方法方面特征n模型类型随机模型；n模型导向理论导向；n模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；n数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；n估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。2004.12.2925MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征n应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；n 应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；n 应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观
15、经济等。2004.12.2926MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学 概念n2000年正式提出微观计量经济学n“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”n“微观计量经济学的原材料是微观数据”n微观数据是通过调查得到的n微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展nJ.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献2004.12.2927MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学 发展n2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮n “Microeconometrics”n “Advanced Microeconometrics”n “Applied Micro
16、econometrics”n “Topics in Microeconometrics”n “Methods in Microeconometrics”n微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参数和半参数方法2004.12.2928MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学Panel Data 模型nPanel Data （面板、平行数据）n4类模型n 经典模型n 变截踞模型：固定影响、随机影响n 变系数模型：固定影响、随机影响n 动态模型：固定影响、随机影响n研究重点n 检验方法n 估计方法2004.12.2929MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学Panel Data 模型n更多的应用于宏观n形成一个独立的分支n前沿：Panel Data 单位根检验和协整分析 ; Panel Data 模型的非参数方法2004.12.2930MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学受限数据模型受限数据被解释变量模型(Model with Limited Dependent Variable)n选择性样本模型(Selective Samples Model
