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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 试题：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。A.风险识别B.风险评估C.资本规划D.压力测试E.风险报告正确答案：BCD2. 试题：下列银行活动中，存在汇率风险的有（）A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款正确答案：ABCDE3. 试题：全面风险管理体系的三个维度分别是()。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模正确答案：ABD4. 试题：【2011年真题】一家日本出口商向美国
2、进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在93价位建立日元美元的货币期货的多头头寸B.在90价位建立日元美元的货币期货的多头头寸C.在93价位建立日元美元的货币期货的空头头寸D.在90价位建立日元美元的货币期货的空头头寸正确答案：A5. 试题：信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它主要形式包括了()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC6. 试题：【2013年真题】（）是指债务人或第三方将其动产移交
3、债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押正确答案：D7. 试题：某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。A.1.33%B.1.74%C.2.00%D.3.08%正确答案：B8. 试题：下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险
4、以及高压力风险事件情景D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露正确答案：D9. 试题：（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门正确答案：B10. 试题：商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等E.营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整正确答案：ABCDE11. 试题：下列属于相对的收益计量方法是()。A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E
5、.方差正确答案：AB12. 试题：【2014年真题】按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和()。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.区域准入D.产品准入正确答案：B13. 试题：下列属于战略风险识别微观层面上的是()。A.建立企业级风险管理信息系统B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险，C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品正确答案：C14. 试题：以下()属于柜台业务存在的主要操作风险点。A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户B.未经授权办理大额存取款业务C.以停用、作废的印
6、章未封存上缴或未及时销毁D.管库员双人管库、同进同出E.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理正确答案：ABCE15. 试题：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险正确答案：B16. 试题：【2012年真题】()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法B.损失事件数据方法C.流程图D.情景分析正确答案：A17. 试题：基于()构建操作风险高级计量法模型是
7、目前国际银行的主流选择。A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.基本指标法正确答案：A18. 试题：连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。A.6B.4C.8D.2正确答案：C19. 试题：当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管正确答案：B20. 试题：【2012年真题】当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强()的管理。A.市场风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险正确答案：C21. 试题：关于表外项目的处理，下列说法不正确的是()。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险
8、加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际成本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%正确答案：A22. 试题：商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。A.一般B.正常C.最好D.最坏正确答案：A23. 试题：【2015年真题】下列关于风险的说法，正确的是()。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、
9、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D24. 试题：国别风险管理体系不包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计正确答案：B25. 试题：【2015年真题】假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民
10、币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为()。A.15%B.12%C.45%D.25%正确答案：A26. 试题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，()属于风险缓释措施。A.制定应急和连续营业方案B.实行强制休假制度C.购买保险D.计提风险损失准备E.调整业务规模正确答案：AC27. 试题：【2013年真题】如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。A.700B.300C.600D.500正确答案：B28. 试题：情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（）等假
11、设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。A.银行经营变化B.业务增长C.新产品D.客户行为E.资产负债变化情况正确答案：ABCD29. 试题：商业银行信用风险预警程序的顺序是()。A.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价B.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价C.信用信息的收集和传递风险分析后评价风险处置D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置正确答案：A30. 试题：某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.客户、产品和业务活动事件正确答案：B
12、31. 试题：某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为40%，若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.5.9%B.7.9%C.8.9%D.9.9%正确答案：C32. 试题：【2014年真题】下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性正确答案：D33. 试题：()负责建立识别、计量、监
13、测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会正确答案：B34. 试题：假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54%B.108%C.53%D.56%正确答案：B35. 试题：甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为75B.应收账款周转率为2.11C.应收账款周转天数为171天D.销售毛利率为25正确答案：D36. 试题：()
14、是国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法。A.平衡计分卡法B.打分卡法C.最大值法D.平均值法正确答案：B37. 试题：()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会正确答案：D38. 试题：()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治理D.商业银行内部控制正确答案：C39. 试题：【2015年真题】已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A40. 试题：【2012年真题】国家风险分散的具体策略包括()。A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都是正确答案：D41. 试题：操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括（）。A.内部损失数据B.外部相关损失数据C.重大风险事件D.检查发现的问题E.监管机构的风险提示正确答案：ABCDE42. 试题：外汇期权的()反映了波动率的变
