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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 试题：下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析正确答案：D2. 试题：市场风险报告的形式包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.信用风险报告D.最佳投资组合复制报告E.最佳风险对冲策略报告正确答案：ABDE3. 试题：从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施正确答案：B4. 试题：在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。A.设
2、立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B.根据趋势衡量流动性需求C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口正确答案：ACE5. 试题：在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金正确答案：B6. 试题：【2013年真题】（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押正确答案：D7. 试题：以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险
3、C.转移风险D.货币风险正确答案：B8. 试题：【2015年真题】选择关键风险指标的基本原则不包括()。A.相关性B.可持续性C.可计量性D.风险敏感性正确答案：B9. 试题：客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括()。A.客户信用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证正确答案：A10. 试题：()不是阶段性任务，而是商业银行的一项终身事业。A.制定风险制度B.培养风险人才C.创造风险环境D.培植风险文化正确答案：D11. 试题：下列关于风险的说法中错误的是（）。A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风
4、险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失正确答案：D12. 试题：【2013年真题】可用来简化协方差矩阵的方法有（）。A.正确角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB13. 试题：【2018年真题】商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门正确答案：C14. 试题：下列关于风险的说法。不正确的是()。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不
5、利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要正确答案：A15. 试题：【2012年真题】对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是()。A.不动产抵押B.企业连带责任保证C.定金与留置D.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押正确答案：C16. 试题：商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺正确答案：D17. 试题：【2014年真题】在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有()。A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的
6、业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告正确答案：ABCE18. 试题：在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于()。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法正确答案：B19. 试题：某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.1300B.1600C.1800D.1700正确答案：B20. 试题：下列属于市场风险包含的风险因素的是()。A.优质客户违约率上升B.不良贷款接近5%C.衍生产品交易策略错误D.房地产行业贷款比例超过
7、30%正确答案：C21. 试题：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行紧密联系在一起，不包括（）。A.长期战略B.短期目标C.可利用资源D.风险预警措施正确答案：D22. 试题：风险识别的主要方法不包括（）。A.失误树分析法B.资产账务状况分析法C.专家预测法D.分解分析法正确答案：C23. 试题：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避正确答案：B24. 试题：【2013年真题】市场风险报告包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲
8、策略报告E.交易限额报告正确答案：ABCD25. 试题：下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度正确答案：A26. 试题：()强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。
9、A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本正确答案：C27. 试题：针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户债务承受能力的()。A.最高值B.最低值C.平均值D.中位数正确答案：A28. 试题：下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险正确答案：D29. 试题：假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率
10、为25)A.5B.10C.105D.95正确答案：B30. 试题：现代商业银行管理的最重要的两份报告包括（）。A.每日风险状况报告B.每日产品价格报告C.每日现金流量表D.每日收益/损失表E.每日市场数据报告正确答案：AD31. 试题：在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标正确答案：D32. 试题：【2013年真题】公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步
11、骤，便于贯彻落实”，是（）的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门正确答案：C33. 试题：外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B34. 试题：对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润正确答案：C35. 试题：商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁正确答案：ABCE36. 试题：下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.
12、银行内部发生的环境安全性事件正确答案：D37. 试题：客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流人D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出正确答案：D38. 试题：在违约概率模型中，RiskCalc模型()。A.只适用于上市公司B.运用Logit/Probit同归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确
13、答案：B39. 试题：2015年新增贷款75万亿元，对应创造75万亿元存款。如果准备金率是20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.15C.5D.6正确答案：B40. 试题：矿业工程施工合同变更的正确说法是()。A.合同变更是对失效合同的完善与补充B.合同变更需要双方当事人的一致同意C.合同变更不具有法律约束力D.合同变更可取消原来的债权债务正确答案：B41. 试题：压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B42. 试题：下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是()。A.
14、商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度正确答案：D43. 试题：()是指由于利率、汇率不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.流动性风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险正确答案：C44. 试题：【2013年真题】下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本正确答案：C
