《初级银行从业《风险管理》试题含答案(第554期）含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》试题含答案(第554期）含答案（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 试题：()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会正确答案：D2. 试题：【2014年真题】商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险正确答案：B3. 试题：下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别正确答案：B4. 试题：【2013年真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评
2、估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE5. 试题：以下关于债项评级的说法，错误的是（）。A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级正确答案：D6. 试题：以下属于监管资本中的核心资本的是（）。A.公开储备B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具正确答案：A7. 试题：风险评级的原则包括()原则。A
3、.全面性B.可靠性C.系统性D.持续性E.审慎性正确答案：ACDE8. 试题：当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于D.无所谓正确答案：C9. 试题：【2013年真题】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款正确答案：C10. 试题：【2013年真题】资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年正确答案：D11. 试题：下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有()。A.董
4、事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构正确答案：ABDE12. 试题：关于CreditMetrics模型的说法，错误的是()。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约率服从泊松分布正确答案：D13. 试题：以下属于商业银行流动
5、性风险预警的融资指标信号的是()。A.存款大量流失B.资产质量下降C.外部评级下降D.所发行的股票价格下跌正确答案：A14. 试题：当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（）A.利用长期负债为短期资产融资B.利用长期负债为长期资产融资C.利用短期负债为长期资产融资D.利用短期负债为短期资产融资正确答案：A15. 试题：资产证券化包括()。A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C.虚拟资产证券化D.证券资产证券化E.现金资产证券化正确答案：ABDE16. 试题：国别风险管理体系不包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别
6、风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计正确答案：B17. 试题：【2012年真题】下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性正确答案：C18. 试题：中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购B.逆回购；逆回购C.正回购；逆回购D.逆回购；正回购正确答
7、案：C19. 试题：在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。A.经营管理状况B.资产管理状况C.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征D.负债管理状况正确答案：C20. 试题：综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以15级表示，数字越大表明()。A.级别越高B.级别越低C.监管关注程度越低D.受信任程度越高正确答案：B21. 试题：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。A.拖延支付利息。信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失正确答案：AD
8、22. 试题：小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0%正确答案：D23. 试题：【2014年真题】商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督正确答
9、案：A24. 试题：【2013年真题】下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额正确答案：D25. 试题：关于银行风险管理部门，下列说法错误的是()。A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应C.风险管理部门要具有独立性D.风险管理部门要具有权威性正确答案：A26. 试题：下列方法中，()被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。A.CAP曲线与AR值B.二项分布检验C.KS检验D.卡方分布检验E.正态分布检验正确答案：BDE27. 试题：下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场
10、定位E.交易差错正确答案：ABC28. 试题：黄金价格的波动属于（）A.汇率风险B.利率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险正确答案：AB29. 标签:内容30. 试题：某商业银行的核心存款为400亿元，总负债为1400亿元，总资产为1600亿元，则该商业银行的核心存款指标为()。A.15%B.25%C.29%D.50%正确答案：B31. 试题：以下关于主权违约的叙述，错误的是（）。A.主权违约指主权债务人违约B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最
11、终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付正确答案：C32. 试题：下列关于损失分布法的说法，不正确的有()。A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E.损失分布法框架下，不需要计算VaR值正确答案：BE33. 试题：【2013年真题】商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的
12、公众形象D.如何处理与利益持有者之间的关系E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施正确答案：ACDE34. 试题：【2011年真题】在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响正确答案：B35. 试题：外部评级主要依靠（）A.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对正确答案：A36. 试题：【2014年真题】巴塞尔新资本协议对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.监管措
13、施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设正确答案：ABC37. 试题：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行()的动态过程和机制。A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正正确答案：C38. 试题：商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是()。A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间
14、完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全正确答案：C39. 试题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE40. 试题：流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险正确答案：ABCD41. 试题：各国政府及监管机构进一步加强并深化银行监管的原因包括()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动，C.存款人与银行掌握的信息是不对称的D.银行机构通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论正确答案：ABCDE42. 试题：行业经营风险恶化的预警指标有()。A.行业出现整体亏损B.产能明显过剩C.经济萧条对行业发展产生影响D.市场需求明显下降E.行业整体衰退正确答案：A
