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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 试题：信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予()的风险权重。A.100%B.80%C.70%D.50%正确答案：A2. 试题：银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险正确答案：C3. 试题：商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用()方式来缓释。A.调整业务规模或放弃某些产品B.购买保险C.制定
2、应急计划和连续营业方案D.改变市场定位E.业务外包正确答案：BCE4. 试题：某商业银行的核心存款为400亿元，总负债为1400亿元，总资产为1600亿元，则该商业银行的核心存款指标为()。A.15%B.25%C.29%D.50%正确答案：B5. 试题：有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案：B6. 试题：在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（）风
3、险类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：B7. 试题：下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张正确答案：B8. 试题：银监会颁布的商业银行资本管理办法（试行）中关于信息披露的要求，侧重于商业银行()和管理相关信息的披露。A.公司治理情况B.年度重大事项C.财务报告D.资本计量正确答案：D9. 试题：巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括（）。A.持有期为15个营业日B.市场风险要素价格的历史预测期至少为1年C.至少每3个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：A10
4、. 试题：【2014年真题】商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？()A.对优质资产进行资产证券化B.降低固定利率的长期贷款比例C.提供固定利率的住房按揭贷款D.将闲置资金购买固定收益证券E.发行固定利率的大额可转让定期存单正确答案：ABE11. 试题：下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确正确答案：A12. 试题：以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（）。A.贷款转让通常指
5、贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难正确答案：ABCD13. 试题：在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元正确答案：A14. 试题：盈利能力监管指标包括（）。A
6、.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率E.非利息收入比率正确答案：ACDE15. 试题：马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A16. 试题：一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()。A.越强B.越弱C.不变D.以上都不是正确答案：A17. 试题：下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入正确答案：B18. 试题：商业银行的经营原则包括（）。A.盈利性B.安全性C.流动性D.扩张性E.
7、竞争性正确答案：ABC19. 试题：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险正确答案：B20. 试题：下列属于战略风险识别微观层面上的是()。A.建立企业级风险管理信息系统B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险，C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品正确答案：C21. 试题：银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行
8、使必须依据法律、行政法规的规定B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度C.银行业市场的参与者具有平等的法律地位D.银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者正确答案：A22. 试题：某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.6%B.8%C.8.5%D.因数据不足无法计算正确答案：C23. 试题：【2012年真题】商业银行评估操作风险时，需要对()进行定量和定性分析。A.内部操作风险损失数据B.内部控制因素C.情景分析结
9、果D.业务经营环境E.外部相关损失数据正确答案：ABCDE24. 试题：常用的风险识别与分析方法有()。A.资产财务状况分析法B.高级计量法C.失误树分析法D.分解分析法E.制作风险清单正确答案：ACDE25. 试题：商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是()。A.有助于银行加强自身的风险管理B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明C.交易人员可以广泛进行寻利性交易D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失正确答案：C26. 试题：商业银行通常借助自我评估法和()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失
10、事件之间的关系。A.因果分析模型B.基本指标法C.高级计量法D.标准法正确答案：A27. 试题：违约风险暴露包括()。A.已使用的授信余额B.未使用的授信余额C.未使用授信额度的预期提取数量D.应收未收利息E.可能发生的相关费用正确答案：ADE28. 试题：某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.客户、产品和业务活动事件正确答案：B29. 试题：下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率正确答案：C30. 试题：以下关
11、于主权违约的叙述，错误的是（）。A.主权违约指主权债务人违约B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付正确答案：C31. 试题：银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测正确答案：C32. 试题：()是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。A.行政法规B.法律C.规章D.国际
12、法正确答案：A33. 试题：商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。A.风险资本B.经济资本C.资金资本D.经营资本正确答案：B34. 试题：严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房贷款风险权重为()。A.100%;50%B.50%;100%C.60%;40%D.40%;60%正确答案：A35. 试题：我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。A.75%，65%B.65%，l5%C.7
13、5%，25%D.65%，25%正确答案：C36. 试题：以下属于市场风险管理部门的职责的有()。A.识别、计量和监测市场风险B.拟定市场风险管理政策和程序C.设计、实施事后检验和压力测试D.监测风险限额的遵守情况，报告超限额情况E.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告正确答案：ABCDE37. 试题：根据商业银行资本管理办法（试行）附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足()。A.商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划C.银行
14、应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性D.资产规模超1000亿元E.过去三年平均ROE超10%正确答案：ABC38. 试题：【2013年真题】（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款正确答案：A39. 试题：某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有()。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB40. 试题：关于操作风险报告的说法，不正确的是()。A.操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分B.报告应针对风险的变动情况评估资本的充足状况，并提出改进建议C.报告应对风险指标的变化情况、与阈值的距离等作出分析和解释D.业务部门不能单独向高级管理层汇报，必须经过操作风险管理部门
