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1、商业银行管理总结 夜的第一章 表内表外业务都有哪些？ 资产业务：贷款，投资，租赁，其他资产；负债业务：存款，借款，发行债券和票据，其他负债。表外业务：贷款承诺，担保，金融衍生交易，投资银行业务（或有债权债务）；金融服务类：信托与咨询服务，支付与结算，代理人服务，与贷款有关的服务比方贷款组织，贷款审批，联合贷款等，进出口服务等等。 零售银行批发银行公司银行私人银行的特点： 零售银行面对消费者和中小企业，交易零散，金额小。 批发银行，对公司和金融机构提供的大型商业银行。 公司银行，服务公司类企业机构。 私人银行：对土豪提供个人及家庭的资产管理业务，财富保险，财富传承，另有高端旅游，留学，移民，健康
2、增值。 分业制度：商业银行业务，投资银行业务，保险业务的分。它的优势在于风险控制：资金用于商业而非投机，防止不同业务利益冲突，防止市场扭曲，稳定完善市场。 混业制度：优点在于高效率。交叉式服务可以提高信息利用效率，发挥规模效应，范围经济，一站式服务提高客户体验。 混业制的分类：德国全能，现代全能，银行控股公司制度。一个法人，多个法人，多个法人。 第三章：利率风险管理 利率风险类型: 重新定价时间，资产与负债重新定价时间不同造成利差变化或股东权益变化； 基准利率，资产负债定价采取的基准利率不同造成利差和股东权益变化； 收益曲线斜率风险，各类资产负债的收益率曲线斜率不同造成利差和股东权益变化； 期
3、权：提前借款或者提前还款导致预期利差未实现。 利率敏感性分析：把资产负债都分别分成敏感和非敏感两类。对敏感资产与敏感负债的差值进行分析。 利率敏感型缺口，相对利率敏感型缺口，利率敏感型比例。 利率敏感型资产：短期证券，短期贷款，浮动证券，浮动贷款。 利率非敏感型资产：长期固定利率的贷款，长期固定利率的债券，现金以及存到其他银行的现金，房产设备。 利率敏感型负债：货币市场借款和存款，储蓄账户和短期定期存款。 利率非敏感型负债：活期存款，长期定期存款，固定利率债券。 防御性利率风险管理：缺口缩小，省得预测利率那么累。 进攻性利率风险管理：必须准确判断利率走向，及时调整缺口正负（利率升高缺口为正，利
4、率降低缺口为负）。 进攻性利率风险管理中如何调整利率敏感型缺口？资产、负债，四个类别，具体项目增减变动。 久期的优势与局限：充分考虑货币时间价值，符合银行价值管理宗旨；计算很困难， 久期动态变化，凸性问题：对较大利率变化反映误差。 调整久期缺口：利率下降，延长资产年限，缩短负债年限；利率上升，缩短资产年限，延长负债年限。 远期利率协议和利率期货 远期利率协议：银行需要锁定利息支出时，可做远期利率的买方，锁定利率为协议利率；当市场利率高于协议利率，多付出的利息将会由协议卖方补偿，补偿额度是实际利率减协议利率之差；所以买方总计支付利息按照协议利率计算，控制了利率波动风险。如果市场利率低于协议利率，
5、银行的利息支出小于预计，那么节省的局部需要支付给卖方，也就是相当于协议利率与实际利率差的局部。 如何计算？ 交割金额=名义本金*利率差*期限 结构性存款的结构,固定收益和期权的结合。固定收益局部非常随意，期权局部，标的有许多之前提及，挂钩方式有各种期权。 例子， 课件。 非存款负债，同业拆借，正回购，央行借款，欧洲货币市场，发行商业票据，出售银行承兑汇票，发行债券。 负债本钱和风险的分析：每单位存款价格 本钱加利润定价法：步骤：计算来源银行资金的本钱率，将不同来源的银行资金乘本钱率，加总各项乘积得到银行资金的加权本钱。 看课件例题 边际资金本钱：每新增单位存款价格 一个获取NOW账户的资金边际本钱的计算：市场利率=2.5% 服务本钱=4.1% 获取本钱=1.0% 存款保险费=0.25% 可投资比率=85% 边际本钱=前面四个之和除以1-最后一项 会看课件上那个表格数据的计算过程 有条件的定价法：依据存款余额，账户进出数量，进行定价，考虑账户带来的收入和本钱，比方利息收入多少，付出本钱多少，管理费多少等等，确定最低存款余额。 例题看课件。 4
