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1、基于分形的交易方法,俞世典,一、把握市场趋势,个股买卖时机选择的第一条准则:在整个市场将要上升或整个市场处于上升趋势中买入个股;在整个市场将要下跌或整个市场处于下降趋势中卖出个股 如果个股的买卖与整个市场的趋势相反,对于大资金来说很难操作,二、买卖的时机选择,当大尺度价格分形周期完成,小价格分形开始拓展时买入,分形周期完成,买点,可能性(1):逐步拓展成更大的分形结构,分形周期完成,可能性(2):完成更大的分形结构,分形周期完成,例1:600104上海汽车,例2:南方航空,例3:中国石化,例4 宝钢股份,例5 南方航空,当价格分形不再拓展,开始逐级完成时候卖出,可能性(1):逐级完成分形周期,
2、可能性(2):拓展更大尺度的分形周期,例1:上海汽车,例2 中国联通,价格分形理论的交易规则: 当价格趋势有利于交易方向时,获得尽可能高的收益看对方向,挣大钱 当价格趋势不利于交易方向时,尽可能早的了结头寸看错方向,亏小钱 期望收益=盈利盈利概率亏损亏损概率,三、买卖数量的确定,交易非常重要的一环节,也是经常被忽视的环节,就是仓位控制(position size)。仓位控制就是在交易之前确定一个交易品种的买入或卖出数量。,例1:一个帐户有1000万资金,允许帐户单次最大亏损率为2%,某一证券A到了买入时机,买入价13.10元,止损价为12.30元。应该买多少?,买入数量=1000万2%(13.10-12.30) =25万股,这样,通过计算后,A证券可以买入25万股,所占资金为327.5万元。经过仓位控制这个过程后,如果A证券将来的价格往下走,跌破止损位,止损出来的亏损为万,占帐户原有资产的,四、将价格走势标准化,1、价格走势与买入点,股票价格分布基本无规则,2、标准化的价格走势与买入点,标准化股票价格分布形态,谢 谢!,