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1、存款保险制度对商业银行影响,2,导 论 银行挤兑理论与存款保险制度 第一部分 存款保险制度对于银行稳定性的影响 第二部分 存款保险制度设计 第三部分 存款保险在中国的实施前景 第四部分 存款保险制度对中小银行的影响与对策分析,导论：银行挤兑理论与存款保险制度 银行挤兑与系统风险 商业银行监管 存款保险制度,1、银行挤兑与系统风险 银行的缺陷,银行挤兑使几天前还看似健康的银行走向破产。 由于银行挤兑具有突然性和猛烈性，当一系列银行出现挤兑时，称为银行恐慌。 银行挤兑与银行的流动性创造有关，并会在银行体系内迅速传染，造成巨大损失。,银行业具有内在非稳定性,银行业资产负债流动性的不对称性，是其内在不
2、稳定性的根源 银行的高负债比率和低资本资产比率加剧了其内在不稳定性,银行业具有内在非稳定性,银行业面临的多种风险，是影响其内在不稳定性的重要原因： 银行业的风险主要有信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险等等。, 银行与存款人之间存在信息不对称,存款人对银行营运状况知之甚少，存在着明显的信息不对称。 这种信息不对称，存款人无法区分银行优劣，从而造成大规模银行挤兑形成银行危机。,银行挤兑与系统性危机,从微观层次来看，单个银行不能及时偿付债务的流动性风险与其他类型企业相比，并没有根本性不同。 从宏观层次来看，单个银行流动性问题就要通过支付系统和同业拆借市场很快传播到其他银行，产生多米诺效应,银行
3、挤兑的传染效应,基于信息的挤兑传染 失败银行通过证券市场的影响可能引起其他银行挤兑,单个银行失败在银行体系内蔓延,银行间借贷 银行之间通过同业往来即通过各种大额交易的借贷关系密切联系在一起，银行失败易于通过银行间借贷迅速蔓延。,银行间支付系统 支付系统中的大规模日支付流量，特别是大额交易和巨大的透支额产生了潜在的风险。 支付系统中存在的主要风险有信用风险、流动性风险、操作风险和系统性风险。,系统性危机的社会经济成本,系统性危机中政府（中央银行）承担的直接成本 系统性危机的间接成本 还引起产出大幅下降，对支付系统、货币政策和财政政策、汇率稳定等产生重大影响。,银行危机降低了货币政策的能力。 银行
4、危机使银行税收减少，企业的大量破产和利润下降也减少了税收，因此政府财政收入大幅下降；与此同时，财政支出十分庞大。财政失衡。,2、商业银行监管,一旦一家银行出现危机，极有可能在整个银行业引起连锁反应，由此引发全局性的、系统性的金融风波。为维护整个金融体系的安全，必须加强对商业银行的风险控制。 目前世界各国均根据不同的国情，对商业银行进行尽可能高效的监管。 商业银行监管贯穿从准入到退出的全过程，包括对货币政策与银行法执行情况的监管、现场检查与非现场检查、外部监管以及内部控制等。,货币管理当局对金融业的监督,包括三方面的内容： 一是为防止银行遭遇风险而设计的预防性监管； 二是为保护存款者的利益而提供
5、的存款保险； 三是为避免银行遭遇流动性困难，由货币当局在非常状态下所提供的紧急救助。 这三方面在西方国家统称为金融监管的“三道防线”。,预防性管理,对金融风险的预防性管理旨在防止或缩小由银行内控不严而引起的各种风险，这些措施主要有： 1.市场准入； 2.资本充足性； 3.流动性管制； 4.业务范围的限制； 5.贷款风险的控制； 6.准备金管理； 7.管理评价。,存款保险制度,存款保险制度起着以下三方面的效果： 1.存款保险制度为整个金融体系又设置了一道安全防线， 从而提高了金融体系的信誉和稳定性。 2.存款保险制度对稳定市场,避免金融风潮起着积极作用。 3.存款保险制度是中央银行金融监管的辅助
6、和补充。,紧急救援,紧急救援是指金融监管当局对发生清偿能力困难的银行提供紧急援助的行为。 紧急救援的方法主要有： 1.中央银行提供低利贷款； 2.存款保险机构的紧急援助； 3.中央银行组织下的联合救助； 4.由政府出面援助。 紧急救助方法，在各国的具体做法并不相同。,3、存款保险制度,存款保险，是指由存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款性金融机构作为投保机构向保险机构交纳保险费，当投保机构面临危机或破产时，保险机构向其提供流动性资助，或代替破产机构在一定限度内对存款者支付存款。,存款保险制度的功能,一方面维持了公众对银行体系的信心，另一方面又可使贷出的资金少于银行破产倒闭时赔偿的费用
7、。 复合型的存款保险制度，为金融体系的稳定又增设了一道安全保护网。 在实践中，存款保险制度具有稳定货币制度、提高市场机制运作效率、增加社会福利、营造公平竞争环境和促进银行市场化等扩展性功能。,存款保险制度的运行机理,存款保险制度的构成要素 存款保险制度由存款保险主体（保险人、投保人和受益人）、存款保险客体（保险标的物）和存款保险合同三大要素构成。 存款保险制度的构造方式： 存款保险的运作，包括缴纳保险费、聚集保险基金、投资、赔偿存款等过程。在运作上分为两个相互关联的部分：事前管理和事后处理。,存款保险制度的特征 关系的互助性和有偿性 时期的有限性 结果的损益性 机构的垄断性,隐性存款保险制度,
8、存款保险包括显性存款保险制度和隐性存款保险。 显性存款保险是指国家以法律的形式对机构设置、存款保险的要素以及有问题机构的处置等问题作出明确规定。 隐性的存款保险制度则多见于国有银行占主导的银行体系中或者发展中国家，指国家没有对存款保险做出制度安排，但在银行倒闭时，政府会采取某种形式保护存款人的利益， 因而形成了公众对存款保护的预期。,隐性存款保险的弊端,不利于中小银行的公平竞争 处理有问题银行的成本增加 不利于有问题银行的合理处置 隐性存款保护带来了更大的道德风险,一、存款保险制度对于银行稳定性的影响 存款保险制度的演进 存款保险制度对银行业稳定性的正面影响 存款保险制度对银行业稳定性的负面影
9、响,1、存款保险制度的演进 美国的存款保险制度 公认的最早在全国推行存款保险制度的国家是美国，以1933年颁布的格拉斯-斯蒂格尔法和1934年成立的联邦存款保险公司（GDIC）为其标志。 美国的存款保险制度的建立可以具体分为两个阶段： 1933年以前存款保险制度的萌芽阶段 1933年建立的联邦存款保险制度,加拿大 日本 根据国际货币基金组织统计，目前全球共有90个国家实行了公开的存款保险制度,2、存款保险制度对银行业稳定性的正面影响 存款保险对于银行业稳定性的作用总结,挤兑的危害： 银行提前收回贷款 经济的紧缩性影响 企业和银行的损失 导致整个金融体系动摇,存款保险作用： 稳定广大储户预期和心
10、理 有效控制挤兑风潮 将存款从清偿能力差的银行转移到健康运行的银行 公开银行清偿能力信息，实现市场的有效监控方面，维护整个银行业的健康稳定,存款保险与市场纪律 存款者对银行约束力指标有两个：存款利率和存款增长幅度。 银行支付的利率会随着银行本身风险增加而显著上升，储蓄机构的存款增长率随着其经营风险增加而降低。 存款者可成功的区别银行风险并有将存款转移到安全银行。实现对银行经营风险的监督和约束。,3、存款保险制度对银行业稳定性的负面影响,43个国家的数据，从利率和存款增长幅度两个方面研究了公开的存款保险对市场纪律的影响。结果显示，公开的存款保险降低了银行的利率开支，并且使得利率支付对银行风险和流
11、动性的敏感性降低。 由此，存款保险的实施的确削弱了存款者对银行的约束，市场纪律的削弱是实行存款保险制度的成本之一。,存款保险制度与银行的道德风险 各国普遍实行的存款保险制度规定：各存款银行必须按一定比例将所吸收存款的一部分存入保险公司。一旦银行破产债务不能履行时, 保险公司负责赔偿。 债务风险一旦由保险机构承担, 银行在资产选择过程中就潜在地存在过度选择风险资产的机会主义诱因。,存款保险中的道德风险的一般表现 存款保险制度本身固有的最大问题是不论银行是由于丧失流动性而倒闭，还是由于经营不善贷款风险过大而倒闭的情况下，存款保险都要对倒闭银行的合格存款理赔。 道德风险主要表现在四方面,二、存款保险
12、制度设计 存款保险基金的筹资安排 保险机构的组织形式和管理 加入保险方式 承保范围 承保额度 保费设计,存款保险基金来源： 依靠政府的财政拨款的方式以及存款保险机构发行股票及债券的方式筹集资金。 由参加存款保险的金融机构每年按一定的比例支付保险费给存款保险机构,具体的比例由各国自行决定。,1、存款保险基金的筹资安排,存款保险机构可以只建立和维护一个基金，也可以为吸收公众存款的不同类型的金融机构建立不同的基金。 建立不同的基金，须确保不同机构及其基金之间的差别不会扭曲竞争。 存款保险制度须具备所需的所有融资机制以确保对存款人的及时支付。 所以存款保险机构应确保对基金进行有效管理。 法定存款备付率
13、, 即保险基金占参保存款的比率。,服务对象： 高度集中的单一式 复合式,2、保险机构的组织形式和管理,运营主体： 官方创建存款保险机构 由政府和银行界共同创建存款保险机构 由非官方的银行同业公会创办存款保险机构 根据国际货币基金组织调查, 近90个国家和地区的存款保险制度中, 由官方创建和管理过半数,由官方和私人联合创建和管理的有23个, 由银行业协会等私人部门创建和管理的有13个。,政府提供存款保险的优势：政府有最强的公信力和权威性。 私人机构提供存款保险的优势：在选择被保险对象时更自由，手段更灵活。,存款保险有两种方式，自愿加入, 强制加入。 强制加入方式： 政府介入，所有的被保险者面临相
14、同的保险数额。 对于存款者来说，强制性的加入方式更符合他们的利益。 适用于防止银行的挤兑、保持银行业稳定、防止行业危机。,3、加入保险方式,自愿加入方式： 银行选择是否加入存款保险制度，在加入时选择怎样的保险范围及其金额。 保险的范围不大、参保的公司不多，导致了保险费积累得到的基金较少、社会总体积累效用的降低。 导致了逆向选择。 实力较强、运行较为稳定、管理较好的银行不会愿意加入保险。一旦发生危机，由于银行保险费积累得到的基金较少而无法应付储户的取款的需要。,自愿加入的主要问题：无法吸足够多的银行参加保险。 存款保险对于小银行来说有着很高的限制，而对于大银行来说只是小部分的购买。 存款保险将导
15、致存款在银行体系内周期性的大规模转移在经济形势好的时候从投保银行向未投保银行转移，在个别银行遇到危机的时候从未投保银行向投保银行转移。 大部分国家的存款保险设计为强制性。,存款保险制度应该覆盖所有的存款机构还是部分？ 分离的存款保险基金分别用于银行和非银行存款机构在许多国家已经实行。 决策前，要考虑几个因素：经济的规模,最大的存款保险保障额度，保险存款涉及到的风险数量及其特征，社会对于失败的曝光度，交叉补贴，预计决定对于银行结构的影响，存款保险制度主要的客观目的。 对于一个较小的经济体主要保险那些小存款者，单一的方式较好。,4、承保范围,存款保险覆盖的存款者有无特殊要求，比如住宅的要求？ 目前
16、存款保险一旦提供，就会对所有的存款者提供保障，而无论其是否有住房。,存款保险是否应当保障国外银行的国内分支机构？ 存款保险是否应当保障国内银行在国外分支机构？ 如果国外银行的国内分支机构被覆盖，那么这个制度就暴露在来自国外市场的威胁之中。但如果这些分支机构没有被包括，那么这个参考保险系统将不是最有效的。 目前，仅有12个国家，包括丹麦，芬兰，德国，冰岛，意大利，日本，墨西哥，挪威，将保险扩展到国内银行国外分支机构的存款。,保险额度通常有两种情况： 全额保险：保证了所以储蓄者的利益，即使银行发生危机，其所有的储蓄者仍然能够得到所有的存款。 优点：降低了存款者在危机时从银行取钱的激励。 如果存款保险制度将保证小客户的利益作为最重要的目的的话，就没必要全额。,5、承保额度,限额保险：减少了存款者以及存款机构的道德风险。对于一个存款机构来说，全额保险意味着对于银行谨慎投资的激励的下降，从而更有可能导致金融机构的危机。 保险限额以外的存款排除在保险范围以外，就让高额储户承担了
