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1、七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作“挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲尘缘，合成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。-啸之记。 2007期货从业资格考试-基础模拟试题一、单项选择题 1、芝加哥交易所于（ ）年推出了标准化合约，并实行了保证金制度。 a.1851年 b.1865年 c.1874年 d.1882年 参考答案：b 2、最先推出外汇合约的交易所是（ ） 化的参照系。 a.kcbt b.matif c.cbot d.cme 参考答案：d 3、市场为生产经营者提供了规避、转移或分散（
2、）的良好途径。 a、信用风险 b、经营风险 c、价格风险 d、投资风险 参考答案：c 4、生产经营者通过套期保值规避风险，但套期保值并不是把风险消灭，而是将其转移给了市场的风险承担者，即（ ） a交易所 b其他套期保值者 c投机者 d结算部门 参考答案：c 5、327国债事件是指（ ） a. 1995年3月27日发生的国债风险事件 b. 1993年2月7日发生的国债风险事件 c. 1997年3月2日发生的国债风险事件 d. 1995年2月23日发生的代码为327的国债风险事件 参考答案：d 6、以下四项中，不属于会员制交易所会员大会的职权的是（ ） a选举和罢免会员理事 b审议批准交易所的财务
3、预算方案、决算报告 c审批设立经纪公司 d决定增加或者减少交易所注册资本 参考答案：c 7、经纪公司在市场中的作用主要有 （ ） a根据客户的需要设计合约，保持市场的活力 b经纪公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险 c严密的风险控制制度使经纪公司可以有效地控制客户的交易风险 d监管交易所指定的交割仓库，保证了市场功能的发挥 参考答案：c 8、大户报告制度与（）紧密相关。 a、保证金制度 b、涨跌停板制度 c、持仓限额制度 d、每日结算制度 参考答案c 13、期权的价格是指_ a. 合约的价格 b. 期权的执行价格 c. 现货合约的价格 d. 期权的权利金 参考答案：d 14、和一般
4、投机交易相比，交易中的套利交易具有以下特点_ a风险较小； b高风险高利润； c保证金比例较高； d成本较高。 参考答案：a 15、技术分析的理论基础是_ a价格沿趋势变动； b市场行为最基本的表现是成交价和成交量； c历史会重演； d市场行为反映一切。 参考答案：d 16、2月25日，5月份大豆合约价格为1750元吨，7月份大豆合约价格为1720元吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取措施。 a.买入5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约； b.买入5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约； c.卖出5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约； d
5、.卖出5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约。 参考答案：a 17、a国发生疯牛病，经过调查发现本国牛饲料中含有某种病菌，于是该国政府决定从b国进口大量豆粕，以代替本国的饲料。在不考虑其他因素影响的情况下，a国政府的这项决定对b国市场大豆合约价格的影响是 a 价格下降；b 没有影响；c 价格上升；d 难以判断。 参考答案：c 18、香港恒生指数最小变动价位涨跌每点为50港元，如果一交易者4月20日以11850点买入2张合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是 a 5000港元；b 4900港元；c 2500港元；d 5000港元。 参考
6、答案：b 19、某投机者买入2手（1手等于5000蒲式耳）执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看涨期权，当玉米合约价格变为3.50美元蒲式耳时，在不考虑其他因素的情况下，如果该投机者此时行权，并且于3日后以3.55美元蒲式耳的价格将合约平仓，则他的净收益为 a 1500美元；b 750美元；c 2000美元；d 1000美元。 参考答案：c 20、某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的x股票指数看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权。则从理论上讲，该投机者的最大亏损为。 a 200点；b 300点；
7、c 500点；d 无限大。 参考答案：d 二、判断题 1、套期保值是在市场上买进或卖出与现货数量相等且交易方向相同的商品合约，以期在未来某个时间通过卖出或买进合约而补偿因现货市场价格不利变动所带来的损失。 参考答案：错 2、当日结算时的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划。当日结算时的交易保证金低于昨日结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金。 参考答案：对 3、伦敦金属交易所（lme）的价格成为国际有色金属市场的现货定价基础，这种现象说明价格决定现货价格。 参考答案：错 4、在反向市场上，熊市套期图利策略可能蒙受的损失有限，而可能获取的利益无限。 参考答案：对 5、
8、跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份（年份）合约的价格之间的关系经常会不合理，而在价差由不合理向合理恢复的过程中，隐含着可能的投机利润，所以吸引了众多的投机者来从事这项活动。 参考答案：对 6、基差交易中的买方叫价交易是指确定现货价格时的基差由买方来决定。 参考答案：错 7、股票指数和股票的合约标的物是相同的。 参考答案：错 8、在期权交易中，买卖双方都要缴纳保证金。 参考答案：错 9、基金投资者就是投资基金股份或受益凭证的持有人，并因其投资而成为投资基金的受益人。 参考答案：对 10、当市场出现连续的单向涨/跌停板时，交易所有权按规则的规定，按一定原则平仓来释放风险。 参考答案：对 附带3
9、0题： 一、单项选择题 1、真正意义上的期货交易和期货市场开始形成的标志是（ ） A、1848年，芝加哥的82位商人发起组建了芝加哥期货交易所 B、1851年，芝加哥期货交易所引进了远期合同 C、1925年，芝加哥 期货交易所结算公司的成立 D、1865年，芝加哥期货交易所推出标准化的合约 2、由于期货价格具有较强的预期性、连续性和公开性，使得期货价格具有一定的（ ） A.期间性 B.权威性 C.跳跃性 D.滞后性 3、期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是（ ） A.期货价格的超前性 B.占用资金的不同 C.收益的不同 D.期货合约条款的标准化 4、期货合约的标准化是指除（ ）外，期
10、货合约的所有条款都是预先定好的，具有标准化的特点。 A.交易品种 B.价格 C.交割要求 D.最小变动价位 5、我国期货交易的保证金分为（ ）和交易保证金 A.交易准备金 B.最低维持保证金 C.交割准备金 D.结算准备金 6、1999年，中国证监会要求期货经纪公司提高最低注册资本金，不得低于（ ）元人民币 A.2000万 B.3000万 C.3500万 D.4000万 7、各期货交易所建立了“市场禁止进入制度”，对受证监会通报的“市场禁入者”年内不为其办理期货交易开户手续 A.2 B.3 C.4 D.5 8、最早的商品期货是 A.金属期货 B.农产品期货 C.能源期货 D.利率期货 9、期货
11、交易通过，绝大部分交易可以免除履约责任 A.集中交易 B.每日无负债结算制度 C.实物交割 D.双向交易和对冲机制 10、1975年10月，芝加哥期货交易所第一个推出合约 A.利率期货 B.股指期货 C.价值线综合指数 D.外汇 11、期货期权交易的对象是 A.物质商品 B.价值商品 C.买进卖出期货合约的权利 D.期货合约 12.“327”国债期货事件是指 A.1995年3月27日发生的国债期货风险事件 B.1993年2月7日发生的国债期货风险事件 C.1997年3月2日发生的国债期货风险事件 D.1995年2月23日发生的代码为“327”的国债期货风险事件 13、生产经营者通过套期保值规避
12、风险，但套期保值并不是把风险消灭，而是将其转移给了期货市场的风险承担者，即 A.期货交易所 B.其他套期保值者 C.期货投机者 D.期货结算部门 14、照我国期货交易管理暂行条例的规定，设立期货交易所的审批机构是 A.国务院 B.中国人民银行 C.中国证监会 D.证券交易所 15、我过目前的期货结算部门是 A.附属于期货交易所 B.设立在期货交易所内 C.由几家期货交易所共同拥有 D.完全独立于期货交易所 16、以下不是会员制期货交易所会员的基本权利的是 A.申诉权 B.按规定转让会员资格 C.联名提议召开临时会员大会 D.设计期货合约 17、期货经纪公司的职能不包括 A.对客户帐户进行管理，
13、控制客户交易风险 B.为客户提供期货市场信息 C.充当客户的交易顾问 D.担保客户的交易履约 18、最早产生的金融期货品种是 A.利率期货 B.股指期货 C.国债期货 D.外汇期货 19、1972年5月的国际货币市场率先推出外汇期货合约 A.芝加哥商业交易所 B.芝加哥期货交易所 C.纽约商业交易所 D.悉尼期货交易所 20、股指期货是1982年2月由率先推出 A.芝加哥商业交易所 B.芝加哥期货交易所 C.美国堪萨斯城期货交易所 D.纽约商业交易所 21、上海期货交易所铜期货合约的最后交易日为 A.合约月份第五个交易日 B.合约月份第七个交易日 C.合约月份第十个交易日 D.合约交割月份的第
14、15日 22、当会员或客户某持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量时。应执行大户报告制度 A.60% B.70% C.80% D.90% 23、一般情况下，我国期货交易所确定收市时出现涨跌停板是在收市前分钟A.1 B.2 C.5 D.10 24、我国期货交易中，对套期保值头寸实行制度 A.申报 B.备案 C.审核 D.审批 25、我国期货交易所规定的交易指令： A.当日有效，客户不能撤消和更改 B.当日有效，在指令成交前，客户可以撤消和更改 C.两日内有效，客户不能撤消和更改 D.两日内有效，在指令成交前，客户可以撤消和更改 26、期货市场某一合约的卖出价格为15500，买入价格为
15、15501，前一成交价为15498，那么该合约的撮合成交价应为 A.15498 B.15499 C.15500 D.15501 27、套期保值是用较小的替代较大的现货价格波动风险 A.期货价格风险 B.基差风险 C.系统风险 D.非系统风险 28、在正向市场中，当客户在做卖出套期保值时，如果基差值变大，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会 A.盈利 B.亏损 C.不变 D.不一定 29、在临近交割月时，期货价格和现货价格将会趋向一致，这主要是由于市场中的作用 A.套期保值行为 B.过度投机行为 C.套利行为 D.保证金制度 30、基差交易是指以某月份的为计价基础，来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式 A.现货价格 B.期货价格 C.合同价格 D.交割价格 观察，旨在自然条件下，人们为一
