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1、风险管理与保险,邮箱： 密码：11xinyong,第一篇 风险与保险 第二篇 通过保险市场抑制风险 第三篇 政治、法律因素的影响 第四篇 保险市场的政府监管及税收政策 第五篇 福利计划和社会保障 第六篇 自然环境因素和技术变革的影响 第七篇 国际背景下的风险管理及保险,第一篇 风险与保险,第1章 国际风险与保险 第2章 保险概述,认识风险,“无风险无保险” 生活中风险无处不在,空难、地震、车祸、海啸、小煤窑 仅2012年一年的风险，归纳起来：雪灾、地震、列车出轨、股灾、金融海啸等 对个人来讲，风险主要是生、老、病、死、残， 但对整个社会生活来说，风险就比较复杂 据30个城市和78个农村县死亡原
2、因统计，2012年城市居民前十位死因为： 恶性肿瘤、脑血管病、心脏病、呼吸系病、损伤及中毒、内分泌营养和代谢病、消化系病、泌尿生殖系病、神经系病、精神障碍，前十位死因合计占死亡总数的90.4%。,一生危险事故概率,危险事故 发生概率 受伤 13 难产 12 车祸 112 心脏病突然发作 177 在家中受伤 180 受到致命武器的攻击 1260 死于心脏病 1340 家中成员死于突发事件 1700 乳腺癌(女性) 110 死于中风 11700 死于突发事件 12900 死于车祸 15000,一生危险事故概率,危险事故 发生概率 染上爱滋病 15700 被谋杀 11110 死于怀孕或生产(女性)
3、14000 自杀(女性) 120000 自杀(男性) 15000 因坠落摔死 120000 死于工伤 126000 走路时被汽车撞死 140000 死于火灾 150000 溺水而死 150000 受二手烟污染而死于肺癌 160000 被刺伤致死 160000,危险事故 发生概率 死于手术并发症 180000 因中毒而死(不包括自杀) 186000 骑自行车时死于车祸 1130000 吃东西时噎死 1160000 被空中坠落的物体砸死 1290000 触电而死 1350000 死于浴缸中 11000000 坠落床下而死 12000000 被龙卷风刮走摔死 l2000000 被冻死 1300000
4、0,一生危险事故概率,最 大伤 害事故,小伤害事故,无伤害事故,工业伤害事故频率与损失程度之间关系 HEINRICH三角图,1次,300次,30次,第一章 国际风险与保险,第一节 国际风险 第二节 风险管理的基本方法 第三节 风险与保险的关系,第一节 国际风险,风险和风险管理是当代金融界和经济学界研究的热门话题，风险融资是风险管理的基础，而风险融资的最主要工具则是保险，本课程主要研究面对快速变化的国际形势，从动态的、变化的角度正确评价这种变化的经济、社会、政治和其他各种力量，通过分析保险的性质、分类、作用及功能，以分析这些变化是如何影响风险管理和保险运作的。,一、 风险定义,风险的基本含义 损
5、失发生的不确定性 （uncertainty） 这种不确定性包括： 发生的不确定性 发生时间的不确定性 损害对象的不确定性 发生状况的不确定性 损害程度的不确定性,16,1.1 风险的定义,风险是指或然发生的、可能导致经济损失、其不确定的后果与人们的期望有所偏差的事件。 包含三层含义： 第一，风险是指未来将要发生而目前尚未发生的某种损失的可能性； 第二，风险是与人的经济利益损失或说财务损失相联系的概念； 第三，风险的本质属性是损失的不确定性。而这种不确定性，则是指人们对未来难测的一种主观上担忧、忧虑的心境。,在概率统计、财务管理以及投资管理中，风险具有更特定的含义，通常指在相对于某个期望结果可能
6、发生的变动。 风险一词有时指相对于期望的变动，有时指的是期望损失值本身。 一种情形比另一种情形在下述两方面更严重，就更具有风险,期望损失,不确定性 （围绕期望损失的波动）,1.2 风险的不确定性,客观风险（objective risk）：也称风险度（degree of risk），指实际损失与预期损失之间的相对差额。 客观风险随着暴露于风险中的风险单位的数量的增加而下降，可以利用离差测度的方法（标准差/协方差）进行统计学计算。 主观风险（subjective risk）：个人的心理状态或精神状态导致的不确定性,1.3 风险的特征,客观性 风险是一种客观存在，其发生具有一定的规律性 损害性 无损
7、失，无保险 不确定性 空间、时间、损失程度 可测定性 发展性,1.4 风险的构成要素,1.4.1 风险因素,物质风险因素（实质性风险因素） 增加损失可能性的物理条件。physical hazard 道德风险因素 个人不诚实或者居心不良而增加损失的频率或严重程度。Moral hazard 心理风险因素 由于保险的存在而粗心大意或漠视风险的情况。Morale hazard 法律风险因素 法律体系或规章制度中增加损失频率或严重程度的因素。 legal hazard,Case Analysis,路面结冰导致的汽车事故 没有锁好门导致的失窃事故 保险公司的骗保案例 虚报索赔额度、故意烧毁投保的未出售产品
8、 谋杀被保险人以非法获取寿险保费,房门不关而导致的失窃 由于投保而无视严禁酒驾的规则 责任诉讼案中的大额损害赔偿 健康险中为酒精中毒承保,风险的分类,按风险产生的形态 按风险产生的性质 按风险发生的原因 按风险的起源和结果 按风险危机的范围 其他分类方式,1.5 风险的分类,按风险产生的形态分类： 美国学者威力特（AHWillet） 静态风险： 指在社会经济正常情况下，由于自然力的不规则运动或人们行为过失或错误判断等导致的风险。静态风险一般与社会经济和政治变动无关，在如何社会经济条件下都是不可避免的。 动态风险： 由于社会经济结构变动或政治变动而产生的风险。例如：生产方式的生产技术的变动、消费
9、者偏好的变动、政治体制的改革等引起的风险,动态风险和静态风险的区别,（二）按风险性质分,美国学者莫布莱（AHMowbray）将风险分为： 纯粹风险：一旦风险发生，只有损失的机会，而无获利可能的风险。例如：火灾、车祸、疾病等 纯粹风险可细分为：个人风险、财产风险和责任风险。 投机风险：指风险导致的结果有三种，即无损、有损失、可能获利的风险。例如：股票市场、新技术投资及企业的决策等。 投机风险可细分为：投资风险、经营风险和管理风险。,纯粹风险的类型 个人风险,包括收入、额外费用和金融资产遭受损失或减少的可能性等能直接影响个人的风险。 早逝风险 大学生自杀事件 退休后收入不足的风险 健康状况变差的风
10、险 失业风险,纯粹风险的类型 财产风险,无论何种原因造成的财产损失或损毁的风险 直接损失：财产的物质损害、损毁或失窃引起的财物损失 间接损失：直接的物质损毁或失窃损失间接引起的财物损失 - 继起性损失：利润/额外费用 Q: 乘坐出租车，遗失书包，以及由此导致的电脑损失，及相关文件的丢失？,纯粹风险的类型 责任风险,1. 损失的数额没有最高上限 （财产损失和人身伤害） 2. 可能对你的收入和金融资产进行打压以满足法律判决的要求 Q: 汽车制造厂商由于设计制造上的缺陷，导致的乘客的人身伤害、残疾？,30,纯粹风险与投机风险的管理,传统“风险管理”形成于20世纪60年代，研究与治理对象主要是纯粹风险
11、； 现代“全面风险管理”则要对包括纯粹风险和投机风险在内的所有不确定因素予以综合的治理。,（三) 按风险发生的原因,自然风险： 指由于自然现象或物理现象所导致的风险。特征：具有不可抗性；周期性和发生波及的范围广。 社会风险： 指由于个人行为的反复或不可预料的团体行为所导致的风险。如：盗窃、罢工、抢劫、动乱等。 政治风险： 指由于政治原因。如政局变动、政权更替、政府法令和决定的颁布和实施、以及种族和宗教冲突、叛乱、战争等引起的社会动荡而造成的损害的风险。 经济风险： 指在经营过程中，由于有关因素变动或估计错误而导致经营失败的风险。如市场预期失误、经营管理不善、消费需求的变化、通胀、汇率波动等造成
12、的经济损失。,（四）按风险的起源和结果分,基本风险： 指起因于特大自然灾害或重大社会政治事件引起的风险，风险事件一旦发生，涉及范围广、非人力所能抵御的风险。 特殊风险： 指起因于特定因素、损失也只影响到个人的风险，例如火灾、爆炸、盗窃及法律责任等。特定风险可保险。,（五）按风险危机的范围分,财产风险、责任风险、信用风险和人身风险。 所有风险的危害范围都不会超出上面四个方面，所以现代保险业务均按这四种风险损失划分业务范围。 财产风险 财产保险 责任风险 责任保险 信用风险 信用保险 人身风险 人身保险,按主体不同可分为：企业风险和个人风险 按范围分：系统风险和单一风险,第二节 风险管理的基本方法
13、,一、风险管理的概念 风险管理是指通过 风险识别、风险估测、风险评价， 对风险实施有效的控制和妥善处理， 以最小的成本取得最大安全保障的管理方法。,二、 风险管理的目标,风险管理目标由两个部分组成：损失发生前的风险管理目标和损失发生后的风险管理目标， 1.损失发生前的风险管理目标 (1)降低损失成本。 (2)减轻和消除精神压力。 2.损失发生后的风险管理目标 (1)维持企业的生存。 (2)生产能力的保持与利润计划的实现。 (3)保持企业的服务能力。 (4)履行社会责任。,三、风险管理的基本程序,风险的识别是经济单位和个人对所面临的以及潜在的风险加以判断、归类整理并对风险的性质进行鉴定的过程。,
14、（一） 风险的识别 Risk Identificaion,(二) 风险的估测 Risk Measurement/ Risk Evaluation,风险的估测是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量的详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失程度。,(三) 风险管理技术的选择,风险的对策是在识别分析和估测风险的基础上，根据风险性质、风险频率、损失程度及自身的经济承受能力选择适当的风险处理方法的过程。 风险管理方法分为控制法和财务法两大类，前者的目的是降低风险频率和减少损失程度，重点在于改变引起风险事故和扩大损失的各种条件；后者是事先做好吸纳风险成本的财务安排。,
15、1. 控制法,控制法是指避免、消除风险或减少风险发生频率及控制风险损失扩大的一种风险管理方法。主要包括： Q：门禁的要求,控制法包括：,避免,预防,中和,抑制,集合分散,(1)避免(Avoidance) 避免是放弃某项活动以达到回避因从事该项活动可能导致风险损失的目的。,控制法包括：,避免,预防,中和,抑制,集合分散,(2)预防(Loss Prevention) 预防是指在风险发生前为了消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施。,控制法包括：,避免,预防,中和,抑制,集合分散,(3)抑制(Control) 抑制是指风险事故发生时或之后采取的各种防止损失扩大的措施。,控制法包括：,避免,预防,中和,抑制,集合分散,(4)风险中和(Risk Neutralization) 风险中和是风险管理人采取措施将损失机会与获利机会进行平分。,控制
