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1、新制度经济学与博弈论,第三讲,讲义结构,学习目的和要求 博弈论概述 新制度经济学与博弈论的关系 博弈论在制度分析中的应用,学习目的和要求,新制度经济学与博弈论有着内在联系。博弈论的出现，丰富了制度分析的工具，也使得新制度经济学得到了进一步发展，博弈论与新制度经济学的结合将大大地深化对制度起源及制度演变过程机制的分析。 了解和掌握博弈论的发展过程、演进博弈论和传统博弈论的关系以及演进博弈论的理论渊源及发展概况。 了解和掌握博弈论与新古典经济学的关系，博弈论与新制度经济学的关系。 了解和掌握博弈论在制度分析中的一般应用。,讲义结构,学习目的和要求 博弈论概述 新制度经济学与博弈论的关系 博弈论在制
2、度分析中的应用,第一节 博弈论概述,在博弈论研究方面获诺贝尔奖经济学大师,博弈论概述,博弈论与经济研究,博弈论对新制度经济学的意义 博弈论使新制度经济分析的工具或框架； 博弈论中的许多思想本身可作为新制度经济学的重要组成部分,博弈论概述,博弈论的诞生,田忌赛马,博弈,博弈论概述,博弈论的诞生（续1）,博弈论与经济行为,博弈论概述,博弈论的诞生（续2）,博弈论概述,演进博弈论的兴起,传统博弈论,演进博弈论,传统博弈论 传统博弈论理论要点 参与者被假定完全理性，始终以利益最大化为目标 参与者具有在各种环境中追求自身利益最大化的判断能力和决断能力 参与者具有在存在交互作用的博弈环境中完美的判断和预测
3、能力。 各个参与者的得益函数以及博弈的结构都是博弈参与者之间的“共同知识”，即所有参与人都是理性的，所有参与人都知道所有参与人都是理性的,博弈论概述,对传统博弈论的质疑： 案例：最后通牒的博弈试验 怀疑完全理性假设 用传统博弈理论预测结果去揭示现实经济问题，有可能起误导作用 当参与者1对1谈判博弈分配金额时，对社会公平性这一概念的理解方式在很大程度上影响着分配结果。 人们心灵深处存在着某种公平性的观念，这实际上是人们在历史上无数次博弈中形成的规则，即影响人们行为的习惯、文化、习俗或制度，它们指导着人们在各种战略性状况中应该如何行动。,博弈论概述,演进博弈论对传统博弈论的修正 演进博弈论摒弃了传
4、统博弈论中参与人完全理性的假设，而采取博弈参与人有限理性的假设。 有限理性是指人的认知能力是有限的，如有限的推理能力，记忆能力的限制等，信息也是不完全的，因此，人们不能像完全理性一样时刻遵循效用最大化原则行动。（赫伯特西蒙） 在演进博弈论中，时间非常重要，参与者在演进过程中的模仿和学习都要经过一段较长的时间，因此过去时间的博弈状态和未来时间的博弈状态不对称，这种演进的过程跟初始时间息息相关。,赫伯特西蒙,博弈论概述,演进博弈论的理论渊源 经济演进思想在以静态分析为主的新古典经济学盛行的时候就已经存在。 马歇尔早在其作为新古典经济学奠定基础的著作经济学原理阐释了解释现实世界的两个途径：一是沿着演
5、进观点理解世界；一是沿着理性的均衡观点理解世界。 演进的观点是“物竞天择，适者生存”。,马歇尔,博弈论概述,演进博弈论的理论渊源（续1） 在非合作博弈均衡诞生的初期也已经出现了演进的思想。 纳什在1950年的论文中对群体行为的解释包含着较为完整的演化博弈的思想。 他认为，即使参与者没有关于博弈的总体知识，只要参与者能够积累关于各种纯策略被采用时的相对优势的信息，纳什均衡仍然可以达到。 谢林在冲突的战略一书中也提到类似于演进博弈论中有限理性的概念。 他认为，人们确实存在着天生的倾向，使得问题的解决方法较其他的方法 更为自然，并且因此影响这些方法发生的概率。在众多纳什均衡中实际更可能发生的均衡，他
6、称之为聚点，并指出，文化、宗教、社会规范和历史传统等有助于聚点的形成。,约翰纳什,托马斯谢林,博弈论概述,演进博弈论的理论渊源（续2） 20世纪70年代，泽尔腾为了解释博弈参与者非理性的行为，提出了“颤抖手”理论说明出现偏差的可能性。 在博弈中，参与者存在着一种数值很小，但又不为零的犯错误的几率，那么，博弈参与者就会充分考虑其他参与者出现犯错误的可能，从而选择自己的最佳策略。即博弈参与者策略的选择可能会导致一种“次优的均衡”。 阿尔钦认为，复制适应度竞争可以作为决定各种制度存在的动态选择机制，建议在经济分析中应当摒弃利润最大化的概念，而应当采取自然选择的概念。,莱茵哈德泽尔滕,阿尔钦,博弈论概
7、述,演进博弈论的发展 演进博弈论的推广和发展，应当归功于史密斯和普瑞斯，他们通过对动物冲突逻辑的研究，提出了演进博弈论中的基本概念进化稳定策略（ESS） 。 在演进稳定均衡中，如果占群体大多数的个体选择演进稳定战略，那么小的突变者群体就不可能侵入到这个群体中，即在自然选择压力下，突变者要么改变策略而选择演进稳定策略，要么就在演进过程中消失。一旦系统处于演进稳定均衡状态，那么系统就会锁定于这个均衡状态，除非有来自外部的巨大冲击。 20世纪90年代后，演进博弈论在经济学领域中的应用也得到飞速发展，人们纷纷放弃经济模型中完全理性假设。 按照演进博弈论的观点，博弈均衡应当是达成该均衡的动态调整过程的一
8、个函数。而这种动态调整过程可快可慢，同生物和社会的演进过程相似。 博弈参与者可以通过模仿从一种优势策略转换为另一优势策略，这个转换过程可以是瞬间的，也可以是漫长演进的。 演进博弈论还强调历史和制度的因素，如果博弈参与者有不同的经历，或者生活在不同的环境，那么即使在同一个博弈中，博弈的均衡也可能会不同。,讲义结构,学习目的和要求 博弈论概述 新制度经济学与博弈论的关系 博弈论在制度分析中的应用,第二节 新制度经济学与博弈论的关系,博弈论与新古典经济学 博弈论对新古典经济学的冲击 自从博弈论被引入经济学以来，现代经济学的许多领域都发生了巨大变化，诸多按新古典经济学思想写作出版的教材纷纷被作者利用博
9、弈理论来重新演绎。 博弈论冲击着新古典经济学的思维方式，也正引导着人们彻底的重新认识经济世界和人们的经济行为。,新制度经济学与博弈论的关系,新古典经济学与博弈论的比较,新制度经济学与博弈论的关系,案例：囚徒困境,新制度经济学与博弈论的关系,博弈论对新制度经济学的影响 博弈论与新制度经济学的结合将大大地深化对制度起源及制度演变过程机制的分析，主要表现： 博弈论的方法对制度的分析是很有用的，尤其是最近逐渐使用的演进博弈和重复博弈分析方法。 博弈论中的许多思想本身可以作为新制度经济学的重要组成部分。,新制度经济学与博弈论的关系,博弈论对新制度经济学理论的发展 博弈论视野下的三种制度观（青木昌彦） 将
10、制度明确等同于博弈的特定参与人，诸如行业协会、技术协会、大学、政府机构等； 将制度视为博弈的规则； 将制度视为博弈的均衡。 不同制度观下的经济学家关于制度起源的分析思路是不一样的 博弈规则论 博弈均衡论 关于制度起源的研究仍没有一致认可的结论,青木昌彦,讲义结构,学习目的和要求 博弈论概述 新制度经济学与博弈论的关系 博弈论在制度分析中的应用,第三节 博弈论在制度分析中的应用,重复博弈论 传统博弈论中，通常参与者都假定在信息收集、信息形成、后果推断和决策制定方面都是超理性的。 重复博弈论中，参与人不只关注局部利益，短期利益。更多地考虑整个博弈过程的总体利益和长期利益。 在重复博弈中，参与者就有
11、可能采取更为合作的方式，从而避免囚徒困境的出现，实现比一次均衡更有效率的均衡。 这种博弈模型主要用于分析需要界定明确的实施机制的制度，包括诸如规范、合同和治理结构之类的制度。 与一次博弈相比，重复博弈运用的均衡概念更为精细，比如用子博弈精炼纳什均衡来分析制度的变迁过程。,子博弈精炼纳什均衡是指只有当某一战略组合在每一个子博弈（包括原博弈）上都构成一个纳什均衡，这一战略组合才是子博弈精炼纳什均衡。,博弈论在制度分析中的应用,案例1：交通博弈,博弈论在制度分析中的应用,案例2：公共品博弈,博弈论在制度分析中的应用,演进博弈论 传统博弈论的缺陷： 在传统博弈论框架下，重复博弈能够很好地解释制度的演进
12、，但仍遭到质疑，原因在于对博弈参与者的完全理性假设。 演进博弈论的优势： 演进博弈论摒弃了传统博弈论对博弈参与者的完全理性假设，认为参与者是有限理性，他们的行动被惰性和简单模仿所驱使，受制于他人行动的基本经验，还依赖于随机事件。 演进博弈论的制度分析理论在不断成熟。,博弈论在制度分析中的应用,演进博弈论的基本理论 制度内生性理论 演进稳定均衡策略 制度化关联理论 制度存在关联性与互补性，路径依赖 制度多样性理论 均衡的多重性 制度变迁理论 制度变迁的两个阶段：制度危急阶段、进化稳定阶段。,博弈论在制度分析中的应用,青木昌彦等的经济制度变迁模型 假定博弈参与人是有限理性的，原因： 惯性（iner
13、tia） 短视（myopia） 试错法试验（trial and error or experiment） 可能存在一种低效率的均衡状态 摆脱低效率均衡状态的三种方法 社会中的创意和试验 政府的政策性介入 加强与其他具有不同习惯社会的交流,结论：制度变迁主要是因为外部冲击和博弈结构的内部均衡结果影响的积累。,博弈论在制度分析中的应用,博弈学习理论 博弈学习理论的特点： 参与者虽然是有限理性，但他们具有学习的能力，是一种适应性理性； 参与这既是面临着有限的信息，但他们依然可以使用简单的预测模型进行决策； 参与者在追求效用最大化的过程中，受到环境约束和自身能力方面的限制。 学习是导致制度出现的机制，个体学习约束了自己，也因此依赖于别人的自我约束。 博弈学习理论的三种学习类型： 路径学习 模仿 信念学习 在制度分析中，博弈学习理论依然延续着演进博弈论的思想，认为制度是一个动态的演进过程。,思考题,1、传统博弈论与演进博弈论有哪些区别？ 2、博弈论与新制度经济学有哪些联系？ 3、以博弈论的观点来看，制度具有哪几种划分？ 4、博弈论如何解释制度的内生性？ 5、在制度变迁的博弈论分析中，制度是如何定义的？制 度变迁又是如何发生的？ 6、试用博弈论来分析，在制度变迁中存在着的路径依赖现象？,
