cats4.0客户端操作使用手册1.1

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1、CATS4.0 自动化交易平台 操作手册 支持用户角色管理 普通客户 管理人 投顾 加入风险管理功能 操作界面全面优化 CATs4.0版本版本 功能改功能改进 CATS4.0版本新功能 登陆界面 四大功能模块概览 “我的”模块实时查看账户资产、持仓、订单状况 三个子选项卡：1.我的账户 2.我的资产 3.我的订单 1.算法下单 2.多策略组合下单 3.文件扫单 4.扫盘买入 5.扫盘卖出 6.自动跟盘买 7.期现套利 8.期货展期 “策略”模块算法策略的操作执行： “行情”模块实时呈现多个市场行情： 三个子选项卡：1.股票基金行情 2.期货行情 3.期权行情 “交易”模块五个市场交易界面及股票

2、下单篮子功能 六个子选项卡：1.股票交易 2.期货交易 3.期权交易 4.境外期货交易 5.分级基金交易 6.股票下单篮子 具体子选项卡 4 1.1“我的”模块 我的账户 账户信息 用户类型与安全设置 该用户管理的资金账号 （包括股票账户与期货账户 首次登陆均需账户验证） “资金调拨”可选三种模式： 1、银证转账 2、快速交易资金调拨：快速交易账户与证券账户互转 3、快速交易-银行互转：快速交易账户与银行账户互转 三个选项卡随时切换 1.2“我的”模块我的资产 整体收益与盈亏状况 划分为三个市场 总资产与总市值状况信息 （所有资金账号汇总） 各个资金账号资产情况与汇总情况 四类账号 随时切换

3、全体账号整体数据 对应账号的持仓情况 单击具体账户环带 可查看各类账户资产状况 1.3.1“我的”模块我的订单（1） 选择账号类型：股票 信用 期货 单击可立即全部撤单 单击“部成”可执行撤单 可筛选下单类型： 1.全部订单 2.算法订单（同一算法订单 下所有子订单合并未一笔） 3.普通订单 1.3.2“我的”模块我的订单（2） 可筛选下单状态： 1.已报（未成交） 2.部成（部分成交） 3.全成（全部成交） 4.部撤（部分撤单） 5.全撤（全部撤单） 6.拒绝（未能通过风控 阀门，系统拒绝下单） 可搜索单一股票/期货 下单状况 单击添加新的算法下单指令 2.1.1“策略”模块算法下单：功能概

4、述 已添加/运行中 的算法状态 “算法下单”功能：提供以成交为目的的自动化交易执行服务。主要目标是保证执行效 率、降低冲击成本、减少人力成本、隐藏交易意图、捕捉交易机会和获取交易环节的 Alpha收益。 添加键 （界面左上 角） 填写下单信息 资金账号 标的证券 买卖方向 目标成交量 算法类型 选择算法参数 起止时限 最高限价 参与率 交易模式（宽幅、窄幅）等 “启动”：立马开始下单 “添加”：先添加到列表，随时可启动 （启动前可修改参数） 2.1.2“策略”模块算法下单：添加新算法 添加键 （界面左上 角） “全部启动”：立马开始下单 “全部添加”：先添加至列表 （启动前可修改参数） 2.1

5、.3“策略”模块算法下单：批量添加新算法 设置批量下单文件地址 （csv文件） 该批量文件算法列表 单击可查看算法参数 下单状态： 已添加未启动状态（单击启动，单击可修改算法参数） 运行状态（单击停止下单） 中止状态（单击重新启动下单） 单击可查看具体下单情况界面 完成状况实时反馈 2.1.4“策略”模块算法下单：已添加算法状态 批量操作功能 单击可对目前策略 进行筛选 具体下单时点与价位 可切换到参数与子单列表界面 2.1.5“策略”模块算法下单：具体下单情况 2.2.1“策略”模块多策略组合下单：功能概述 “多策略组合下单”功能：可实现多只标的同时组合买卖或同时算法下单。 已添加/运行中的

6、策略组合状态 该组合策略具体标的下单状况 单击添加新的组合下单指令 2.2.2“策略”模块多策略组合下单：添加新的组合下单策略 单击导入下单组合 单击查看已添加的标的组合 （右上角）点击添加组合下单策略 可设置两档默认参数 标的组合详情 点击删除部分标的 2.2.3“策略”模块多策略组合下单：设置新策略参数 可选择组合下单 与算法下单 直接匹配预设参数 设置算法参数 设置组合下单参数 普通组合下单策略 算法组合下单策略 单击确认 运行下单 最大撤补次数设置 不可超过5次 2.3.1“策略”模块文件扫单：原理概述 “文件扫单”功能：客户程序将交易指令写入指令DBF文件，CATS读取指令进行下 单

7、；同时CATS会定时将订单和资产数据写入DBF文件中供客户程序读取使用。 客户自有 量化系统 CATS 交易端 指令DBF文件 回报DBF文件 资产DBF文件 订单数据导出订单数据导出 2.3.2“策略”模块文件扫单：操作 设定三种文件： 1、订单流水文件：输出下单完成后产生的订单数据 2、资产输出文件：输出交易账户的资金和持仓信息 3、指令文件：接收客户系统生成的下单指令 单击开始执行 扫单运行状态列表 2.4.1“策略”模块扫盘买入/扫盘卖出：运行状态界面 单击修改最高限价 单击直接结束该笔策略 单击暂停运行策略 再次单击恢复运行 单击每笔策略可查看具体下单状态 单击可查看策略运行参数 单

8、击可全部停止 所有运行中的策略 2.4.2“策略”模块扫盘买入/扫盘卖出：添加新策略 添加键 （界面左上 角） 设置扫盘参数： 资金账号 标的证券 目标量 最高价格 扫盘盘口 扫盘比例（%） 扫盘频率（秒） 撤单频率（秒） “启动”：立刻执行扫盘 “添加”：先添加到列表，随时可启动 （启动前可修改参数） 2.4.3“策略”模块扫盘买入/扫盘卖出：策略参数设置 “最高价格”：扫盘买入各子单 的最高限价，可以昨日收盘价 为参考选取，也可自由设置。 “扫盘盘口”每次扫盘最高买入 的盘口位置，从“卖一”至“卖 一”可选，盘口越高则单次扫 盘买入量越大。 2.4.4“策略”模块扫盘买入/扫盘卖出：策略参

9、数设置 “扫盘比率”：每次扫盘总买入 量与盘口总量的比例，设置越 高则单次扫盘买入量越大。 “扫盘频率”：各次扫盘之间的 时间间隔，秒数越小则频率越 高，完成整体扫盘量可能越 快； “撤单时间”：每次扫盘（未完 成设置量）至撤单的时间。 2.4.5“策略”模块扫盘买入/扫盘卖出：策略参数设置举例 右侧参数设置表示： 以419001账户资金扫盘买入600030（中信证券） 股票共计1,000,000股； 最高扫盘盘口为卖5，该盘口目前价格17.42元， 挂单总量为1998股（卖1至卖5合计）; 设置最高限价为17.84元远高于盘口价，扫盘比例 为30%，即首次扫盘将买入199830%=599股;

10、 每隔5秒执行扫盘一次，每次执行挂单5秒，直至 完成1,000,000股的买入交易。 2.4.6“策略”模块扫盘买入/扫盘卖出：具体下单状态 切换分时、子单执行情况与绩效数据界面 选择子单状况类型 每笔扫盘子单具体状况 2.5.1“策略”模块自动跟盘买：策略概述 “自动跟盘买”功能：原理与操作类似于扫盘买入/扫盘卖出策略，不同的是策略目 标设定为买入总金额而非总买入量，实现自动根据盘口价格逐次变动买入。 设置目标金额，在多次扫盘 买入中自动完成该笔买入。 2.6.1“策略”模块期现套利：策略主界面 股指期货标的列表单击开仓 2.6.2“策略”模块期现套利：参数设置 添加键 （界面左上 角） 可

11、保存该篮子/指数 对应默认参数 “启动”：立刻执行扫盘 “添加”：先添加到列表 动前可修改参数） 期货参数设置 现货参数设置 （可选择篮子或对应ETF交易） 2.6.3“策略”模块期现套利：篮子管理 篮子管理键（界面左上角） 添加新篮子 已添加篮子列表 编辑/删除篮子 导入篮子列表文件（csv格 式） 在篮子中添加单个标的 可以以标准指数篮子为基础编辑篮子 2.6.4“策略”模块期现套利：运行状况 各笔套利策略 运行状况 具体策略 持仓完成情况 点击监控选项 2.6.5“策略”模块期现套利：平仓/展期执行 点击管理选项 单击执行平仓/强制平仓/展期操作 已完成开仓列表 单击可查看 具体持仓状况

12、 批量执行 可批量删除、平仓、强平或展期 2.7.1“策略”模块期货展期：策略主界面 目前运行中/未启动展期策略列表 单击添加新的展期策略 单击可查看 策略参数与执行情况 2.7.2“策略”模块期货展期：添加新策略 添加键 （界面左上 角） 可保存该篮子/指数 对应默认参数 “启动”：立刻执行扫盘 “添加”：先添加到列表 动前可修改参数） 近期参数设置 远期参数设置 2.8.1“策略”模块网格交易：功能概述 添加网格交易实例 添加添加键 （界面左上（界面左上 角角） 添加交易基本信 息 标的代码 基准价格 价差 上限 下限 单次委托数量 最大卖最大卖 “启启动”：立：立马开始下单 “添加添加”

13、：先添加到列表，随：先添加到列表，随时可启动 网格交易适用网格交易适用对象 长线持仓 试图降低持仓成本 股票在一段时间内盘整，振幅不大 有比较丰富的交易经验 资金量相对较大 2.9.1“策略”模块组合下单：功能概述 组合下单功能：投资者可以按照指定的数量或指定金额，迅速买入一个股票组合，价格可 以自己定义，根据成交情况可以手工撤单补单，也可指定系统自动补单次数，从而达到按 自己意图迅速买入一个股票组合的目的。 组合下单导入股票组合csv文件， 母母单 子子单 2.9.2“策略”模块组合下单：添加实例 委托价：自定义，或指定 指定金额：可以指定金额 买入或卖出 自动撤单时间：未成交多 少秒后撤单

14、 撤补次数：可以撤补几次 补单价格：可以指定，可 以自定义 允许超量：可避免产生零 股 允许手工补单:选中此项， 可以进行手工撤补 2.9.3“策略”模块组合下单：导入文件使用说明 代码：股票代码，一般为6位数字。可以带上市场代码，如600030.SH。深圳 代码如002024 excel会保存为2024，此时系统会在前面补0至6位 如果代码在系统里找不到，会报错 权重：数量或金金额，通过菜单的“导入按金额买入组合”时，此列下单时按金额 买入；通过其他导入菜单导入时，此列按数量下单 买入，卖出：下单如果选择自定义时，会使用到的价格 备注：下单时也可在成交统计里看到，方便识别 38 自选股列表

15、交易统计窗口 分时走势窗口 成交数据窗口 十档盘口窗口 交易操作窗口 3、“行情”模块三个交易板块随时切换 点击添加/删除自选股 4、“交易”模块 自选股列表 交易操作窗口 下单状态窗口 六个交易板块随时切换 持仓状态窗口 五档/十档盘口切换 单击“部成”可执行撤单 4.1“交易”模块交易操作窗口 选择交易账号 下单状态将显示在右端状态窗口 选择下单方式 1.限价：以设定价格交易 2.市价：以最优五档价格即时成交 3.跟价：可选择挂单、对价、最新价、只能扫盘交易 4.拆量：根据总委托数自动分拆多笔订单 5.拆价：根据价格区间与单笔下单量自动分拆多笔订单 6.金额：以总金额为单位进行下单 7.T

16、WAP：时间加权平均算法拆单交易 点击选择常用下单量 （可自定义设置） 4.2 “交易”模块自动反手交易 当一笔买入或者是卖出委托完全成交后，设置一个价格涨 跌幅，当价格达到这个涨跌幅时，自动触发一个反向的交 易委托。 4.3 “交易”模块股票下单盒子 股票下单盒子板块 下单状态窗口 单击“部成”可执行撤单 点击添加新的下单盒子 自定义下单盒子 43/34 新建一个策略 下载更新行情数据到本地 加载已有策略文件 5.1 回测主功能界面 5/19 1、导入需要的python库 2、设置回测参数 3、回测逻辑与功能实现 5.1 回测主体结构 5.1 回测回测结果，收益与风险指标 直接输入股票代码下载行情 批量下载指数成分股行情