某银行风险管理委员会工作机制讲义

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1、1,风险管理委员会工作机制,风险管理部 刘国通 杭州 2008.3,2,目 录,风险管理治理 风险管理委员会运作机制 风险管理委员会秘书处制度建设工作 分行风险管理委员会秘书处工作要求,3,1、风险管理治理,1.1 风险治理演进大事年表 1.2 公司治理结构 1.3 风险管理组织架构图 1.4 风险治理职能,4,1.1 风险治理演进大事年表,1999,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2000,成立资产负债管理委员会 推出统一授信制度 启动贷款风险五级分类,成立风险管理委员会 改组信贷审查委员会，成立信贷政策委员会 提交每月资产分析与报告 建立分层次流动性储备,首家聘

2、请安永进行独立审计 数据大集中工程3竣工投产 开始在金融时报和中国证券报披露本行年报 分离市场营销与信贷管理职能；成立授信中心、信贷监测检查中心、行业分析中心 启动反洗钱机制,将公司客户评级体系提升至十二级评级 总行成立内部评级办公室,聘请普华永道咨询,启动Basel内部评级法工程,引入COSO委员会企业风险管理框架理念，制订全面风险管理框架 调整风险管理委员会结构，成立了分别负责信用风险、市场风险和操作风险管理子委员会 组建内部审计委员会4、内部审计局和内审分局，设立内控合规部,在贷款五级分类制度的基础上，采用公司贷款十二级分类体系 对非信贷资产实行五级分类 应用经济资本管理工具，包括采用E

3、VA方法来进行风险管理 风险管理委员会审议流动性、信用、市场、操作风险,开始实行全面风险拨备制度，优化对减值损失准备的评估 风险管理委员会审议全面风险管理报告 PCM2003全面投产 与高盛开展战略合作 改革风险管理组织架构与流程 设立首席风险官,规定严格的信贷风险控制线1 监事会进驻 决定2001年为资产质量攻坚年 信贷管理系统版本升级2 规范贷款五级分类统计,注：1、如规定新增贷款不良贷款率控制在2以下；2、当年全行40多万个信贷客户的信息集中到总行统一监控， 现为CM2002；3、即DCC（Data Centers Concentrate），又称9991工程；4、1998年总行成立稽核监

4、督委员会,1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007,内部评级二期工程项目顺利完工 启动内部评级法工程零售项目 内部评级二期项目成果年底前全面投产,5,1.2全行风险管理框架,注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报,董事会层面,董事长,行长,董事会风险管理委员会,风险管理委员会,资产负债管理委员会,总行层面,副行长,首席风险官,信贷管理部,信用风险,资产负债管理部,风险管理部,分行管理层,分行风险管理部门,分行层面,内控合规部,操作风险,市场风险,流动性风险,6,1.2 公司治理结

5、构,7,1.3 董事会及其专门委员会,2005年10月25日，中国工商银行股份有限公司召开了第一次股东大会，大会选举了股份公司第一届董事会、监事会的成员 董事会下设四个委员会：战略委员会、审计委员会、风险管理委员会（下设关联交易控制委员会）和提名与薪酬委员会 各专门委员会对董事会负责，根据董事会的授权，协助董事会履行职责,8,1.3 董事会风险管理委员会,董事会风险管理委员会由9名董事组成，其中：独立董事3名、执行董事2名、非执行董事4名，主席为独立董事梁锦松先生 董事会风险管理委员会的主要职责 根据本行总体战略，审核和修订本行风险管理战略、风险管理政策和内部控制流程，对其实施情况及效果进行监

6、督和评价，并向董事会提出建议 监督和评价风险管理与内控的业务及流程，并提出改善意见 监督和评价高级管理人员在信用、市场、操作等风险方面的风险控制情况 对本行风险状况进行定期评估，并向董事会提出建议 在董事会授权下审核批准超过行长权限的和行长提请本委员会审议的重大风险事项或交易项目 董事会风险管理委员会下设关联交易控制委员会，由独立董事担任主席 关联交易控制委员会主要负责确认本行的关联方，对本行的关联交易进行初审，以及在董事会授权范围内审批本行的关联交易,9,1.3 董事会及董事会风险管理委员会（12）,董事会及董事会风险管理委员会审议2006年度风险管理报告，提出风险管理工作任务,10,1.3

7、 董事会及董事会风险管理委员会（22）,董事会及董事会风险管理委员会审议2006年度风险管理报告，提出风险管理工作任务,11,1.3 高管层风险管理委员会（1/3）,成员,12,1.3 高管层风险管理委员会（2/3）,职能： 高管层风险管理委员会提出全行的信用风险、市场风险及操作风险管理的战略和政策，并就有关事宜向本行董事会风险管理委员会提出建议 按照董事会及其风险管理委员会要求，审议全行的风险管理事项 审议应当向董事会风险管理委员会报批的有关议案 听取专业委员会工作报告和审议专业委员会提请审议的事项 该委员会作为总行层面的风险管理决策机构，审议、制定风险管理政策、制度和计划 委员会每季至少召

8、开一次会议，按照全行风险战略与风险偏好，审议风险管理报告、专题报告和其他重大风险事项，并向董事会风险管理委员会和董事会全体成员报告,13,1.3 高管层风险管理委员会（3/3）,会议规则： 风险管理委员会下设信用、市场和操作风险管理三个专业委员会 信用风险管理委员会负责审议信用风险事项和信贷政策 市场风险管理委员会负责审议市场风险政策和程序、模型和方法、制定工作目标 操作风险管理委员会负责审议操作风险管理政策和措施 委员会设立常设办事机构委员会秘书处，负责组织协调委员会的日常工作 委员会每季至少召开一次会议，经主席、副主席或秘书处提议，可召开临时会议,14,1.3 高管层风险管理委员会信用风险

9、管理委员会,主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：信贷管理部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、资产负债管理部、金融市场部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、公司业务一部、公司业务二部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、国际业务部、内控合规部和法律事务部总经理 主要职责：审议制定全行信贷政策、制度、风险评估与计量模型、大额减值资产核销处置方案、信用风险管理报告和重点行业、重点区域、重点大类产品、突发信用风险事件的分析报告等。,15,1.3 高管层风险管理委员会市场风险管理委员会,主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：风险管理部、资产负债管理部、金融市场部、管理信

10、息部、财务会计部、投资银行部、个人金融业务部、信贷管理部、信用审批部、公司业务一部、公司业务二部、运行管理部、资产托管部、国际业务部和法律事务部总经理 主要职责：审定市场风险管理政策、程序、限额、对冲的政策、流程、方法、市值评估模型、风险计量模型、市场风险应急处理方案等。,16,1.3高管层风险管理委员会操作风险管理委员会,主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：内控合规部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、金融市场部、资产负债管理部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、资产托管部、公司业务一部、公司业务二部、信贷管理部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、结算与现金管理部、运

11、行管理部、国际业务部、法律事务部、信息科技部、电子银行部、人力资源部、保卫部总经理和监察室主任 主要职责：审议操作风险管理政策、制度、计量模型和操作风险管理报告，协调、统一部门之间的操作风险管理政策，解决操作风险管理中的重大问题。,17,1.3 高管层资产负债管理委员会,成员： 本行资产负债管理委员会由总行行长、副行长、首席风险官以及总行各业务及风险管理部门的主管组成 职责： 该委员会负责制定本行资产、负债、资本管理的战略和政策，制定资产负债总量和结构计划，同时负责本行的流动性风险管理战略及政策，并经行长就有关事宜向本行董事会提出建议 审议、确定全行资产负债管理的目标、政策制度、年度计划及调整

12、方案 审议全行流动性风险管理的目标、政策以及风险分析报告与评估报告，确定制度流程、限额指标和应急处理方案 审议、确定全行资本、资金管理的政策制度及工作事项 审议、确定行内资金转移价格、定价政策及具体措施,18,目 录,风险管理治理 风险管理委员会运作机制 风险管理委员会秘书处制度建设工作 分行风险管理委员会秘书处工作要求,19,2、风险管理委员会运作机制,2.1 历年审议议题 2.2 三个阶段的特点 2.3 运作机制,20,2.1风险管理委员会审议过的议题（1/3）,21,2.1风险管理委员会审议过的议题（2/3）,22,2.1风险管理委员会审议过的议题（3/3）,23,2.2 三个阶段风险管

13、理委员会工作（1/3）,风险管理委员会重组前 2004年7月，我行重组风险管理委员会 风险管理委员会重组之前，我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重 风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内容比较单一,24,2.2 三个阶段风险管理委员会工作（2/3）,风险管理委员会重组后 银监会出台多个风险管理指引，制定下发了以风险管理为着眼点的1104非现场监管报表，对商业银行，特别是股改过程中的国有商业银行风险管理的要求不断提高 我行风险管理架构不断完善、风险管理计量手段不断丰富、风险审议机制逐渐规范 风险管理委员会的议题逐渐丰富，委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到信用风

14、险、市场风险、操作风险和流动性风险管理,25,2.2 三个阶段风险管理委员会工作（3/3）,股份公司设立后 全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行全球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次 为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量，我行自身有提高风险管理水平的迫切需要 风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今年以来总行已经召开两次风险管理委员会，且都取得了良好效果,26,2.3 风险管理委员会的运作机制,制定计划 议案编写 会务工作 联席会议 督办执行 定期报告,27,2.3 制定计划（1/2）,原则 全局性 重要

15、性 及时性 方法与途径 紧跟全行发展战略 搜索监管动态 独立分析研究 了解部门需求,28,2.3 制定计划（2/2）,流程图,29,2.3 议案编写,议案质量 三大依据：法律法规、政策、客观事实 三大水平：理论水平、政策水平、文字水平 议案编写方式 分配给相关部门编写，要明确编写内容与格式，给予必要支持 秘书处联席会议商定，进行相应的协调 部领导安排本部处室编写,30,2.3 会务工作,会务工作看起来是简单的操作性工作，但周密的安排与灵活的应对是保证会议质量的关键，思想上需要高度重视 会务工作按照时间可以分为三个阶段 会议筹备 会议召开 会议结束,31,2.3 会务工作三个阶段（1/3）,会议

16、筹备 时间确定 提前准备好材料和签报； 通过秘书及时了解行长时间安排； 会议室确定 在得知会议召开时间后，第一时间向办公室确定会议室。 要求会场提供会议录音，茶水等服务。 材料与通知发出 提前印刷材料和编写通知； 确定会议时间和地点后，及时将材料和通知发出。先发行领导通知，便于行领导提前安排时间；后发各部通知。 布置会场 摆放桌签 安排会议录音设备,32,2.3 会务工作三个阶段（2/3）,会议召开 提前准备好记录纸和签名本 秘书处人员要提前到会场，检查会场设施和桌签摆放。并在门口处引导各参会人员做到正确位置，并签名 做好会议记录，便于会后做好会议纪要工作 会议结束后，带走会议录音磁带，整理会场,33,会议结束 在第一时间，将会议录音转换为文字材料。同时，根据会议记录整理会议纪要。根据会议录音，调整确认会议纪要 向各主要部门发函，征求会议纪要修改意见；要求各部门修改报告，并再报秘书处 在会议纪要中，同时以EXCEL格式