《钱潮2016年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钱潮2016年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书（331页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 发行总金额发行总金额【32,480】万元万元 钱潮钱潮 2016 年年第一期第一期信贷资产证券化信托信贷资产证券化信托 资产支持证券发行说明书资产支持证券发行说明书 浙江新昌农村商业银行股份有限公司浙江新昌农村商业银行股份有限公司 （作为发起机构（作为发起机构/贷款服务机构）贷款服务机构） 安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司 （作为受托人（作为受托人/发行人）发行人） 发行金额发行金额 （人民币）（人民币） 发行利率发行利率 法定到期日法定到期日 评级评级 （中债资信） 评级评级 （中诚信） 优先A档资产支持证券 【14,500】万元 固定利率 【2019】年年【8】月月【26
2、】日日 【AAA】 【AAA】 优先B档资产支持证券 【6,000】万元 固定利率 【2019】年年【8】月月【26】日日 【A】 【A+】 次级档资产支持证券 【11,980】万元 - 【2019】年年【8】月月【26】日日 无评级 无评级 总计 【32,480】万元 受托人将在全国银行间债券市场发行法定到期日为【2019】年年【8】月月【26】日日的资产 支持证券，并向发起机构支付资产支持证券的募集资金净额。 发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐性性的担保，本期资产支持证券不构的担保，本期资产支持证券不构 成发起机构对投资者的负债。投资于
3、资产支持证券涉及多种风险，请参阅本发行说明书成发起机构对投资者的负债。投资于资产支持证券涉及多种风险，请参阅本发行说明书 中中“投资风险提示投资风险提示”部分。部分。 资产支持证券于信托设立日【2016】年年【12】月月【23】日日（含该日）开始计息，受托人 将于每个支付日向投资者支付资产支持证券的本金和收益。 资产支持证券的第一个支付日是 【2017】年年【2】月月【26】日日。关于优先档资产支持证券的票面利率，请参阅本发行说明 书中第二章的“交易结构及交易概述”。 中央国债登记结算有限责任公司将于【2016】年年【12】月月【23】日日将资产支持证券记入 投资者的托管账户。 资产支持证券在
4、全国银行间债券市场发行结束且在登记托管机构完成登 记之后， 资产支持证券持有人可以根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定， 在全国 银行间债券市场交易资产支持证券。 中债资信评估有限责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司为本交易提供评级服 务。详见本发行说明书第二十章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排”部分。 本发行说明书的公布日期为【2016】年年【12】月月【14】日日。 （作为主承销商（作为主承销商/簿记管理人）簿记管理人） II 重要提示重要提示 根据关于钱潮 2016 年第一期信贷资产证券化项目备案通知书和中国 人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字【2016】第【226
5、】号），本 期资产支持证券已在银监会创新监管部完成备案登记并经人民银行批准发行。 发起机构和发行人确认截至本发行说明书封面载明日期，本发行说明 书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行说明书中关于信用评级报告、法律意见书、会计意见书、税务意见 书等中介机构意见的概要已经相关中介机构校验， 发起机构和发行人将保证其引 用的真实性与准确性。 本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额， 不构成发本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额， 不构成发 起机构、受托人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产起机构、受托人、主承销商或任何其他机构对投
6、资者的负债，投资者在本期资产 支持证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在信托合同支持证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在信托合同 和服务合同项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资和服务合同项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资 产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。 受托人以信托财产为限向产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。 受托人以信托财产为限向 投资者承担支付资产支持投资者承担支付资产支持证券本金和收益的义务证券本金和收益的义务， 不对信贷资产证券化业务活动， 不对信贷资产证券化业务活动 中可能产生
7、的其他损失承担义务和责任中可能产生的其他损失承担义务和责任。 发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐性性的担保， 本期资产支持的担保， 本期资产支持 证券不构成发起机构对投资者的负债。证券不构成发起机构对投资者的负债。 投资者购买本期资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信 息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期资产支持证券发行的核准， 并不表明对本期资产支持证券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期资产 支持证券的投资风险作出了任何判断。 III 目录目录 第一章第一章 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 . 4 第
8、二章第二章 交易结构及交易概述交易结构及交易概述 . 7 第三章第三章 发起机构简介和财务状况概要发起机构简介和财务状况概要 20 第四章第四章 受托人简介和财务状况概要受托人简介和财务状况概要 23 第五章第五章 主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及关联关系申明关联关系申明 26 第六第六章章 交易文件主要内容及当事方主要权利义务交易文件主要内容及当事方主要权利义务 28 第七章第七章 资产支持证券持有人大会的组织形式与权利资产支持证券持有人大会的组织形式与权利 43 第八章第八章 发起机构贷款发放程序和不良贷款处置发起机构贷款发放程序和不良贷款处
9、置 49 第九章第九章 资产池的入池资产池的入池标准和统计信息标准和统计信息 57 第十章第十章 信托财产现金流需要支付的税费清单， 各种税信托财产现金流需要支付的税费清单， 各种税费支付来源、 支付环节和支付优先顺费支付来源、 支付环节和支付优先顺 序序 67 第十一章第十一章 信托财产的管理与处分信托财产的管理与处分 70 第十二章第十二章 信托财产移转的重要合同及条件信托财产移转的重要合同及条件 74 第十三章第十三章 费用承担费用承担 76 第十四章第十四章 信托财产现金流的支付顺序信托财产现金流的支付顺序 77 第十五章第十五章 资产支持证券的类别和基本特征资产支持证券的类别和基本特
10、征 84 第十六章第十六章 资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交易、结算、发行不成功的处理易、结算、发行不成功的处理 .89 第十七章第十七章 信用增级措施说明信用增级措施说明 91 第十八章第十八章 清仓回购条款清仓回购条款 93 第十九章第十九章 本期证券的利率敏感度分析和加权平均期限分本期证券的利率敏感度分析和加权平均期限分析析 95 第二十章第二十章 投投资风险提示资风险提示 98 第二十一章第二十一章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排信用评级报告概要及持续跟踪评级安排 104 第二十二章第二十二章 法律法律意见书概要意见书概要 114 第
11、二十三章第二十三章 中国法律影响因素中国法律影响因素 124 第二十四章第二十四章 税务意见书概要税务意见书概要 131 第二十五章第二十五章 证券存续期内信息披露安排证券存续期内信息披露安排 135 第二十六章第二十六章 主定义表主定义表 138 附件一附件一 影子评级影子评级 BBB 以下及入池贷款余额占比超过以下及入池贷款余额占比超过 5%的借款人的借款人 2015 年末及年末及 2016 年半年度年半年度 财务报表财务报表 164 4 第一章第一章 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 一、一、发起机构发起机构/贷款服务机构：贷款服务机构：浙江新昌农村商业银行股份有限公司浙江新昌农
12、村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省新昌县七星街道七星路18号 法定代表人：赵学夫 联系人：张敏 联系电话：0575-86266991 传真：0575-86383121 邮政编码：312500 网址： 二、受托人二、受托人/发行人：发行人：安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市宿州路20号 法定代表人：张彦 联系人：石小平 联系电话：0551-65227312 传真：0551-65227340 邮政编码：230001 网址：http:/ 三、资金保管机构：三、资金保管机构：宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司 注册地址：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路70
13、0号 法定代表人：陆华裕 联系人：王海燕 联系电话：0574-89103171 传真：0574-89103213 邮政编码：315100 网址： 四、登记托管机构四、登记托管机构/支付代理机构：中央国债登记结算有限责任公司支付代理机构：中央国债登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：吕世蕴 5 联系电话：010-88170738 传真：010-66061875 邮政编码：100033 网址： 五、主承销商五、主承销商/簿记管理人：簿记管理人：申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号
14、3901 法定代表人：李梅 联系人：徐飞、张少锹、赵海青、孙洁 联系电话：021-33389888 传真：021-33389955 邮政编码：200031 网址： 六、信用评级机构：六、信用评级机构： 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰中心2号楼6层 法定代表人：冯光华 联系人：徐扬 联系电话：18611223316 传真：010-88090101 邮政编码：100032 网址： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层 法定代表人：闫衍 联系人
15、：李燕 联系电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100031 6 网址：http:/ 七、法律顾问：北京市七、法律顾问：北京市中伦律师中伦律师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 负责人：张学兵 联系人：刘柏荣、许苇、刘小丽、路竞祎、于洲颖、张志杰、佟一凡 联系电话：010-5957 2288 传真：010-6568 1022 邮编：100022 网址： 八、会计八、会计/税务税务顾问：顾问：浙江新华会计师事务所有限公司浙江新华会计师事务所有限公司 注册地址：杭州市延安路484号 法定代表人：郑春萍 联系人：徐华 联系电话：0571-85811524 传真：0571-85811524 邮政编码：310006 网址： 7 第二章第二章 交易结构及交易概述交易结构及交易概述 一、交易结构、交易结构 以下为本期资产支持证券发行的基本交易结构。 具体交易结构如下： 浙江新昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“新昌农商银行”）作为发起 机构将相关信贷资产委托给作为受托机构的安徽国元信托有限责任公司（以下简称 “国元信托”），由国元信托设立钱潮 2016 年第一期信贷资产证券化信托。受托 机
