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1、主讲：朱明 高级工程师、高级技师、国家经济师 高级国家职业技能鉴定考评员 高级技能专业教师,商业银行经营管理,第九章 商业银行资产负债综合管理 第十章 商业银行经营风险管理,知足常乐，历经兵农工商学。 历经：兵团开车，地方修车，企业管理：技术、运营、 物流、安全、保卫， 职任：客运站长、 公司经理， 集团技术总监， 总经理及法人代表。 学历：本科、MBA， 专业：汽车维修与使用、企业管理、经济管理。 职业资格与职称：高级工程师、高级技师、国家经济师、高级技能专业教师、高级国家职业资格考评员。 管理科学研究院特约讲师、 管理顾问有限公司高级讲师。客座任教：大学、 技师学院、国家职业资格培训与考评
2、及企业内部职业培训。Q号657555589,朱明 百度个人主页,(本人教学资料搜索:朱明zhubob(需要资料内容),朱明工作室,高职高专系列配套电子教案 目录,第二章 商业银行资本及其管理,第三章 商业银行负债及其管理,第四章 商业银行现金资产及流动性管理,第五章 商业银行贷款业务及其管理,第六章 商业银行证券投资管理,第七章 商业银行中间业务及其管理,第八章 商业银行国际业务及其管理,第九章 商业银行资产负债综合管理,第十章 商业银行经营风险管理,第十一章 商业银行绩效管理,第十二章 开放条件下商业银行的发展,第一章 商业银行概述,学 习 目 标,【知识目标】 通过本章的学习，要求掌握商业
3、银行资产负债综合管理（ALM）理论和ALM的各种方法，并理解商业银行资产证券化的内涵和运作机制，认识我国商业银行资产负债管理的发展历程，并在此基础上了解我国商业银行改善资产负债管理的对策和建议。 【能力目标】 通过本章的学习，要求在理解商业银行资产负债综合管理理论和方法的基础上，针对我国商业银行资产负债比例管理存在的问题，领会我国商业银行改善资产负债管理的对策和建议，并通过理解资产证券化在商业银行经营管理中的应用，来认识资产证券化在我国商业银行业应用的切入点及其可行性问题。,第九章 商业银行资产负债综合管理,学习重点与难点,学习重点： 资产管理理论、资产管理一般原理、资产管理方法、资产证券化的
4、内涵与运作机制、资产证券化在我国商业银行业应用的切入点及其可行性分析、我国商业银行资产负债管理存在的问题及对策 学习难点： 资产分散化原理 利率敏感性缺口管理法 持续期缺口管理法,第九章 商业银行资产负债综合管理,第九章 商业银行资产负债综合管理,第一节 商业银行资产负债管理理论,第二节 商业银行资产负债综合管理策略,第三节 资产证券化,第四节 我国商业银行的资产负债管理,第一节 商业银行资产负债管理理论,商业银行资产负债综合管理理论产生的实践基础 商业银行资产负债综合管理理论的沿革,第九章 商业银行资产负债综合管理,一、商业银行资产负债综合管理理论产生的实践基础,商业银行的经营管理就是要运用
5、科学的方法，针对银行经营活动的全过程，制定经营决策、目标、策略和方针，进行计划、组织、监督和调节，用有限的资金和最小的劳动耗费、最小的资金成本来获得最大的经济效益，以实现银行预定的经营目标。其管理的重心是资金的管理。 商业银行资产负债综合管理经历了以下三个阶段： 资产管理阶段 负债管理阶段 资产负债管理阶段,第九章 商业银行资产负债综合管理,第一节 商业银行资产负债管理理论,第一节 商业银行资产负债管理理论,资产管理理论 商业贷款理论 可转换理论 预期收入理论 资产结构理论 超货币供给理论 负债管理理论 资金购买理论 金融产品销售理论 资产负债管理理论（在第二节详述）,二、商业银行资产负债综合
6、管理理论的沿革,第九章 商业银行资产负债综合管理,第二节 商业银行资产负债综合管理策略,商业银行资产负债管理(ALM)的一般原理 商业银行资产负债管理(ALM)方法,第九章 商业银行资产负债综合管理,第二节 商业银行资产负债综合管理策略,一、商业银行资产负债管理(ALM)的一般原理,第九章 商业银行资产负债综合管理,目标替代原理,ALM的“三性”目标 ALM“三性”目标之间的关系 ALM “三性”目标的协调与平衡,Trade-off,第九章 商业银行资产负债综合管理,第二节 商业银行资产负债综合管理策略,第九章 商业银行资产负债综合管理,第九章 商业银行资产负债综合管理,第二节 商业银行资产负
7、债综合管理策略,资产汇集法,第九章 商业银行资产负债综合管理,第二节 商业银行资产负债综合管理策略,资产分配法,第九章 商业银行资产负债综合管理,第二节 商业银行资产负债综合管理策略,缺口管理法,公式： Gap= RSA RSL,利率敏感性缺口、利率变动与银行净利息收入变动三者之间的关系,利率敏感性缺口管理法,第九章 商业银行资产负债综合管理,缺口管理法,第二节 商业银行资产负债综合管理策略,持续期缺口管理法,当持续期缺口为正值时，净值随市场利率上升而下降，随市场利率下降而上升；当持续期缺口为负值时，净值随市场利率上升而上升，随市场利率下降而下降；当持续期缺口为零时，净值不受市场利率的影响,第
8、九章 商业银行资产负债综合管理,第三节 商业银行资产证券化,资产证券化的内涵和运作机制 资产证券化在商业银行经营管理中的应用 资产证券化在我国商业银行业应用的切入点及其可行性分析,第九章 商业银行资产负债综合管理,第三节 商业银行资产证券化,一、资产证券化的内涵和运作机制,第九章 商业银行资产负债综合管理,第三节 商业银行资产证券化,二、资产证券化在商业银行经营管理中的应用,资产证券化对银行管理的促进作用,资产证券化对银行管理的负面作用,有利于资金来源多样化和降低融资成本 有助于资本充足比率管理 产生服务费用收入 降低利率风险,证券化加剧了对高质量贷款的竞争 证券化加剧了银行吸收 存款资金的竞
9、争 证券化使许多公司绕过银行， 直接通过发行证券筹集资金,第九章 商业银行资产负债综合管理,第三节 商业银行资产证券化,三、资产证券化在我国商业银行业应用的切入点及其可行性分析,国内外专家认为，依据我国的国情，商业银行应将资产证券化的切入点定位在住房抵押贷款层面，而对商业银行的不良贷款实施证券化持谨慎态度,第四节 我国商业银行的资产负债管理,第九章 商业银行资产负债综合管理,我国商业银行资产负债管理的发展历程 我国商业银行资产负债管理存在的问题 我国商业银行资产负债管理的对策和建议,第九章 商业银行资产负债综合管理,第四节 我国商业银行的资产负债管理,我国商业银行资产负债管理的发展历程即信贷资
10、金管理体制的演变过程。我国商业银行信贷资金管理体制在建国的50多年中伴随着经济体制变迁经历了统收统支管理阶段、差额包干管理阶段、实存实贷管理阶段和资产负债比例管理等几个阶段 ： “统收统支”的借贷资金管理体制（19531978） “差额包干”的信贷资金管理体制（19791983） “实贷实存”的信贷资金管理体制（19841993） 资产负债比例管理（1994至今）,一、我国商业银行资产负债管理的发展历程,第九章 商业银行资产负债综合管理,第四节 我国商业银行的资产负债管理,资产负债比例管理（1994至今）又分为两个阶段： 第一阶段：1994年至1997年贷款限额下的资产负债比例管理 第二阶段：
11、1998年1月1日起取消贷款限额之后的资产负债比例管理,一、我国商业银行资产负债管理的发展历程,第九章 商业银行资产负债综合管理,第四节 我国商业银行的资产负债管理,二、我国商业银行资产负债管理存在的问题,资产负债管理意识仍需进一步增强 资产负债管理意识仍需进一步增强 资产负债管理组织功能单一，偏重于资产负债比例管理 资产负债管理手段落后，业务创新不够,第九章 商业银行资产负债综合管理,三、我国商业银行资产负债管理的对策和建议是什么,第四节 我国商业银行的资产负债管理,提高银行员工的认识 确立资产负债管理在业务经营管理中的中心地位 注重资产负债业务内容的调整和创新 建立资产负债管理制度 不断完
12、善资产负债管理体系 积极引进先进的资产负债管理方法 不断提高电子化应用管理水平,第九章 商业银行资产负债综合管理,同步测试题,一、名词解释： 自偿性贷款 “脱媒” 流动性 利率敏感性缺口 持续期缺口 资产证券化 二、单项选择： 1、银行用来满足客户提取存款的要求和支付即将到期债务的本息的那部分现金储备称为（ ）。 A安全性 B基本流动性 C充足流动性 D充足安全性 2、二十世纪中后期西方商业银行出现的“脱媒”现象实际上就是（ ）。 A支票存款占银行总负债的比重不断下降 B短期贷款占银行总资产比重不断上升 C定期存款占银行总负债的比重不断上升 D固定资产占银行总资产比重不断下降,第九章 商业银行
13、资产负债综合管理,同步测试题,3、下列商业银行经营管理理论中不属于资产管理理论的是（ ）。 A真实票据理论 B可转换理论 C资产结构理论 D资金购买理论 4、按照偿还期对称原理，商业银行应该将自有资金运用在（ ）。 A现金 B短期贷款 C长期证券 D固定资产 5、当商业银行的利率敏感性缺口值为正时，利率下降导致净利息收入的变动方向是（ ）。 A上升 B下降 C不变 D无法确定 6、当商业银行的持续期缺口为正值时，如果市场利率下降，则银行的净值（ ）。 A随市场利率的下降而下降 B随市场利率的下降而上升 C不受市场利率的影响 D无法确定,7、2000年4月已经得到中国人民银行的批准，可以首先进行
14、住房抵押贷款证券化的银行是（ ）。 A中国工商银行 B中国农业银行 C中国银行 D中国建设银行 8、按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（ ）时资产组合的风险最小。 A1 B1 C0 D1 9、根据资产分配法，商业银行的活期存款大部分应分配到（ ）。 A第一准备金 B第二准备金 C短期证券 D放款 10、我国在（ ）开始执行取消贷款限额的资产负债比例管理。 A1994年 B1996年 C1997年 D1998年,第九章 商业银行资产负债综合管理,同步测试题,三、多项选择： 1、自偿性贷款实质上是一种以（ ）和为担保的资产运用。 A票据 B现金 C流动实物 D固定资产 2、现代商业银行的资
15、产负债管理表现在业务管理过程中是对（ ）业务进行计划、控制与调节。 A资产 B负债 C表外 D贷款 3、下列有关商业银行的安全性与流动性之间关系说法错误的有（ ）。 A银行负债的时间期限越长，安全性和流动性就越低 B银行的流动性越大，安全性一定也越高 C银行资产的时间期限越长，安全性与流动性则越差 D银行的安全性越高，流动性一般也越大,第九章 商业银行资产负债综合管理,同步测试题,4、按照偿还期对称原理，商业银行活期存款的资金运用可以在（ ）。 A库存现金 B短期证券 C长期证券 D固定资产 5、商业银行负债管理的动因是（ ）。 A降低商业银行的流动性资产储备 B扩大收益资产的规模 C提高资产的安全性 D提高资产的盈利性 6、资产结构理论的倡导者是（ ）。 A托宾 B阿罗 C马科维茨 D莫尔顿 7、商业银行的流动性是指（ ）。 A银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力 B银行资产损失很小的情况下迅速变现的能力 C银行以最小成本变现的能力 D银行以最小的筹资成本随时获得所需资金的能力,第九章 商业银行资产负债综合管理,同步测试题,8、资产分配法按照资金周转速度的快慢和法定准备金率的高低，把资金划归到不同的中心，这些中心是（ ）。 A储蓄
